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oko

unregistriert

41

Dienstag, 22. März 2005, 19:35

@Tobias

Schade war ein schöner Trend heute im SMI und den wolltest Du bestimmt
handeln :(

Cu Oko

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

42

Mittwoch, 23. März 2005, 07:52

Moin Oko,

ne, das Ticksystem ist nur für den FGBL ( bisher ).
Die 4 SMI Systeme sind Candlestick-Systeme im Minutenbereich.
Das funktioniert alles fein...

Das Ticksystem ist auch kein Trendfolger, von daher konnte ich gestern diesen blöden Trend im Bund nicht gebrauchen ... :D
Gruss Tobias

moneymaker

unregistriert

43

Mittwoch, 23. März 2005, 11:28

Hallo Tobias,
verstehe ich das richtig: prinzipiell funzt auch ORM->TWS z.B. bei den SMI ?
Dann kann ich mir vorstellen, daß doch in der Order-ID-Verwaltung etwas nicht stimmt, wenn Aufträge "unbearbeitet" liegen bleiben.
Verwunderlich weil keine Ursachenmeldung :rolleyes:

Was meint Herr Knöpfel?
Könnte man bei "unbearbeitet" irgendwo den Grund sichten?
Vielleicht helfen die bereits erwähnten Protokolle weiter - (sind hoffentlich aktiviert)

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

44

Mittwoch, 23. März 2005, 11:46

Hi Gerd,

heut morgen sind 3 Orders durchgeroutet worden.
Habe die Perioden zur Berechnung des Signals ( unter Reiter Aktualisierung beim HS ) auf 5000 gestellt. NUR : Ich brauche mehr Perioden zur Berechnung meines Levels .....
Klasse, was .....
Habe die dann wieder hoch gestellt auf 16000 Perioden -> Route ging wieder nicht durch .....
Also, ein Performance Problem und das, obwohl ich den Level schon in Visual Basic programmiert habe..... In der IV Formelsprache würd´ das gar nicht gehen .....

Hat V4 eigentlich was im Bezug auf Performance gebracht ? Oder ist IV mit Bordmitteln gar nicht Tick- tauglich ?????
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

45

Mittwoch, 23. März 2005, 12:28

Hallo,

ich habe zwar bald keine Lust mehr, auf Fragen zu antworten, die gleich "Untauglichkeit" etc. beinhalten, frage aber doch noch mal nach: haben Sie wie vorgeschlagen die folgenden Order-Optionen (Überwachung) aktiviert?

- Out-Signale als Exitsignal verwenden
- Hold-Signale als Entersignal verwenden

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

moneymaker

unregistriert

46

Mittwoch, 23. März 2005, 12:34

Hallo Tobias,
dazu müßte Udo mehr sagen können.
Real trade ich derzeit 1Min/5Min FDAX und habe keine Probleme.
Tests liefen vor ca. 2Monaten zwar auch im 1Pt-Brickbereich, allerdings hauptsächlich nur im VB. Eine Vergleichsmöglichkeit zu V3 hat man bei Renko ja bekanntlich nicht.
Generell zu V4: darauf möchte ich nicht mehr verzichten !!!! Die monetäre Investition hierfür hat sich mehr als gelohnt.
Man muß halt zusätzliche Arbeit aufwenden, um viele erweiterte Möglichkeiten zu nutzen.

Übrigens: nachdem offensichtlich nicht das ORM->TWS-Handling ausschlaggebend war, ist die Empfehlung zu BID/ASK von Udo nicht von der Hand zu weisen. Bid/Ask ist eben Angebots-und Handels-Aktualität, während LP hieraus schon Historie ist .
Alternativ könnte zwar die Ordergültigkeit erhöht werden, in der Hoffnung auf Retrace mit Zugriff, allerdigs auf die Gefahr hin, in einen Gegentrend zu gelangen.
Aber sicher schaffst du es am Besten, wenn du von der "langperiodischen Berechnung" irgendwie wegkommst - (Wertebereichvorgabe mit Berechnungsverkürzung?? - nur mal so ein Gedanke)

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

47

Mittwoch, 23. März 2005, 12:43

Hallo Herr Knöpfel,

Punkt 1 : Ich habe Sie mit dieser Frage nicht direkt adressiert. Wenn Sie keine Lust haben hier was zu zu posten - kein Problem.

Punkt 2 : Ich habe so ziemlich alles an Einstellungen versucht, was hier jemals geschrieben wurde. Dazu zählt auch, daß ich diese beiden Optionen derzeit in den Systemen aktiv habe.

Punkt 3 : Ich habe das Problem der unbearbeiteten Aufträge FÜR MICH lokalisiert und akzeptiere es. Es liegt schlicht und ergreifend and der Anzahl der Perioden, die zur Berechnung des aktuellen Signals verarbeitet werden. Damit ist es ein Performance Problem.
Ob dieses Problem daran liegt, daß Investox in Visual Basic programmiert ist oder nicht - oder an sonstigen Dingen - ist mir nicht so wichtig. Es gibt immer Manko´s an Programmen - die eierlegende Wollmilchsau hab ich noch nicht gesehen. Investox ist für mich immer noch die Nr. 1.
NUR : Es ist wichtig zu wissen, warum etwas passiert wie es passiert, damit man sich darauf einstellen kann und nicht doof guckt, wenn ein HS real nicht das macht, was es sollte.

... und ich bin garantiert der Letzte der hier Unruhe stiften will ...
dafür gibt es andere User - ich möchte NUR ein wenig Geld verdienen 8:)
Gruss Tobias

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

48

Mittwoch, 23. März 2005, 12:48

Hi Gerd,

ich muss die Tagesrange des Vortages haben und die Range der ersten X-Minuten. Das habe ich aber alles schon recht performant in Visual Basic gelöst.
Nur, ganz ohne IV-Code geht es derzeit nicht. Ich überlege das gesamte HS in Visual Basic zu packen. Der Indikator wird dann nur eine 1, -1 oder 0 liefern.
Die Problematik des Zugriffs auf zurückliegende Daten werde ich irgendwie auch noch lösen.
Für mich war es nur extrem wichtig zu wissen, was das die unbearbeiteten Aufträge verursacht.
... und die vielen anderen Hinweise haben auch sehr geholfen !
Vielen Dank an alle dafür !!!
Gruss Tobias

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

49

Mittwoch, 23. März 2005, 21:59

Guten abend zusammen,


ich möchte nicht näher auf das Thema: ob V3 für Tick Trading tauglich ist oder nicht eingehen! Ich denke Du Tobias, hast damit lediglich die Funktionaliät bei hoher CPU Auslastung ansprechen wollen und nicht das sämtliche funktionale Zusammenhänge untauglich sind! Man muss aber auch sagen, das sich die Tickanzahl seit die Eurex die Peaks/sec drastisch erhöht hat. Das führt zwangsläufig zu enormen Leistungsspitzen der CPU im millisek. Bereich! Heute gab's beim FDAX ein paar mal den Fall bei denen bis zu 4 Ticks/sec ankamen-alle mit gleichen Zeitstempel!


Objektiv lässt sich zweifelsfrei feststellen, das V4 erheblich schneller ist weil spezielle Einstellmöglichkeiten intigriert wurden! Weiterhin sind diverse Einstellungen für die Ticks intigriert-ich hatte das gestern in drei Grafiken gezeigt!


Zu V3:

Ich gehe davon aus, das Trader die ein vollmech. System (unbeaufsichtigt) traden keinen Chart benötigen?! Wenn das der Fall ist,sollte man in den Blindmodus schalten. Somit werden zusätzliche CPU Belastungen die der Chart mit sich bringt vermieden! Investox hat demzufolge die volle Power für die HS Berechnungen zu Verfügung was einen merklichen Geschwindigkeitsschub bringt! Weiterhin sollte man darauf achten das abgearbeitete Orders nicht den ganzen Tag im Orderbuch gesammelt-sondern automatisch gelöscht werden!

Wie hoch sind die Gesamtperioden für das Underlying? Kürze diese so weit wie möglich und lass die Zeiträume automatisch neu berechnen!

Bei einem GBL Tick-HS sollte man für 2 Tage mit folgenden Einstellungen (bezogen auf die Gesamtperioden) zurecht kommen:

60-70.000 tsd :unter Titeleinstellungen
60-70.000 tsd bei: Investox anpassen-Max Anzahl der Perioden...

Damit sollten sich auch Levels des vorigen Tages vollständig berechnen lassen Für C_O_H_L (EOD) kann man auch den Indikator LastDP(x) einsetzen. Dieser ist wesentlich schneller wie KOMP und für Pivots sehr nützlich!
Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

50

Donnerstag, 24. März 2005, 12:09

Speziell noch mal zu schon erwähnten MT-Komp in V4




Multitick-Komprimierung:


-Nur Kursänderungen:
Wenn aktiviert, werden gleiche Kurse zusammengefasst. Das bedeutet, dass eine n-Multitick-Periode n Kursänderungen beinhaltet. Die Tickanalyse berechnet weiterhin die Anzahl der tatsächlichen Ticks (nicht nur der Kursänderungen).

-Sekunden beachten:
Wenn aktiviert, erfolgt ein Periodenwechsel nicht innerhalb einer Sekunde, sondern nur zwischen zwei Sekunden. Damit ist sichergestellt, dass sich Ticks mit dem gleichen Zeitstempel auf jeden Fall in derselben komprimierten Periode befinden.(© 2004 Andreas Knöpfel)
Happy Trading