INVESTOX-Forum

Hallo,

läßt sich folgende Berechnung in Investox mit V4 schon durchführen?

Ich möchte mehrere US-Aktien nach einer Strategie handeln, wobei ich im Moment pro Aktie 1000$ investiere (so ist es im Projekt eingestellt).
Doch diese Vorgehensweise ist ungünstig, wenn z.B. eine Aktie einen Kurswert von 500$ hat, dann kaufe ich nur 2 Stück und bei einen Kurswert von 0,50$ würde ich 2000 Stück kaufen. Das InvestmentRisiko hängt also völlig vom momentanen Kurswert ab und verfälscht das Handelssystemergebnis um so stärker, je weiter die Aktienkurswerte (>400 Werte) auseinander liegen.

Besser wäre es aus meiner Sicht wenn man so vorgehen würde:
Ich kenne bei meiner Strategie vor dem Trade den Einstiegskurswert und den Stopkurswert, wo ich die Position wieder schließen würde. Diese sind von Aktie zu Aktie sehr verschieden, weil sie von diversen Chartmarken abhängen.
Nun berechne ich die Differenz von den beiden Kurswerten und erhalte das Risiko pro Aktie. Nun möchte ich nicht mehr als z.B. 30$ pro Position riskieren, also 30$/Differenz = zu kaufende Stückzahl.
Bsp.:
Differenz =5$: dann kann ich 6 Aktien kaufen
Differenz =0,5$: dann kann ich 60 Aktien kaufen
usw.

Auf diese Weise kann ich das Risiko über alle Aktien gleich verteilen und falls die Strategie einen positiven Erwartungswert hat, dann müßte sich früh oder später der Erfolg einstellen.
Nun würde ich gerne mal die Handelsstrategie mit Investox unter Berücksichtigung dieser Stückzahlberechnung durchrechnen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das umzusetzen kann?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

genau das habe ich gesucht. Damit müßte die Idee umsetzbar sein.
Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass man die Kontraktanzahl jetzt sogar über eine globale Variable definieren kann.
Viele Dank.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

weis jemand, ab welcher V4-Unterversion die Stückzahlberechnung über globale Variablen möglich ist? In 4.0.32 geht es noch nicht.
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

die Umsetzung würde sich noch weiter vereinfachen, wenn es möglich wäre, long und short-Kontraktanzahl getrennt anzugeben unter "Money-Manag.".

Im allgemeinen ist es so, daß man verschiedene Einstiegslevel und Stoplevel bei long & short-Trades hat. Dadurch wird dann auch das Delta anders sein und die daraus resultierende berechnete Stückzahl.
Wenn es nur ein Kontraktanzahl-Feld unter "Money-Manag." gibt, dann muß man auch die Positionsrichtung berechnen, um die richtige Stückzahl (die Long oder die Shortstückzahl) zu übergeben. Die Positionsrichtung zu bestimmen, kann mitunter nicht ganz leicht sein, da man das Investoxschlüsselwort "isPosition" nicht verwenden kann.

Warum sich also soviel Arbeit machen, wenn das Investox doch viel besser kann und ja sowieso tun muß. Einfach zwei Kontraktanzahleingabefelder jeweils für long & short-Richtung vorsehen und Investox nimmt dann die Stückzahl aus dem Feld, was gerade aktuell ist.
So wäre die Anwendung sehr einfach.

Vielleicht läßt sich in der Richtung was machen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

ich bin auch erstmal sehr froh, das dieses tolle Feature schon zur Verfügung steht und man erste Experimente machen kann.
Es ist auch nur ein Verbesserungsvorschlag von mir.

Langfristig wäre es aber schön, wenn man ein getrenntes LONG & SHORT HS wieder in einem System abbilden könnte.
Denn für die Vorsignalgenerierung benötigt man ja auch nochmal eine HS Kopie und falls man z.B. die KK Überwachen möchte, das heist Berechnungen auf der KK ausführen möchte, dann sind unter Umständen noch weitere HS-Kopien notwendig.
Und wenn man später dann mal eine Änderung macht, dann müssen gleich mehrere HS nachgezogen werden. Ich versuche eigentlich doppelten Code wenn möglich zu vermeiden.

Aber das sind nur Ideen und ich kann nicht abschätzen, ob das umsetzbar ist.

Viele Grüße
Torsten