Nach dem Ausstieg, steigt das System umgehend wieder ein. Offenbar sieht es in jedem neuen Kurs ein DailyPrice(Open) – also, einen ersten Kurs des Tages.
Hat jemand eine Idee.
deine Formel EnterLong:
DailyPrice(Open)
and
Signal1 = 1
bedeutet ja:
wenn DailPrice(Open) > 0 and Signal = 1.
Das trifft ja für DP(open) in jeder Intraday-Periode zu, dehalb auch der sofortige Wiedereinstieg.
Warum gehts du nicht zeitgesteuert Long?
z.B. so:
EnterLong:
Roc(DatePart(y), 1, $) <> 0 {liefert den Tageswechsel}
Jetzt brauchst du nur noch mit den Stopps den Trade beenden. Sollte kein Stopp vor Börsenschluss greifen, kannst du über Einschränken der Handelszeit den Trade kurz vorher schließen, damit es keine Overnight-Positionen gibt.
kannst Du die EOD Daten nicht mit unvollendeten Perioden laufen lassen? Hier würden ebenfalls die Sofort Stopps greifen!Ansonsten stelle ich,falls bis dahin keine Lösung gefunden wurde,schnell was zusammen! Welche Intraday Komprimierung soll gehandelt werden?
Ich hatte vor einiger Zeit versucht, die gleiche Aufgabe auf deine Art (unvollendete Perioden) zu lösen.
Solange der Sofortstopp während der Eröffnungsperiode ausgelöst wird, kein Problem. Wird hingegen erst Tage später ein „normaler“ Kursverluststopp ausgelöst, kommt der Ausstieg, je nach Einstellung in den Testbedingungen, erst zum Open, Close, High oder Low.
mich beschäftigt derzeit auf das Thema Einstieg zum Open und hier habe ich dieselben Fehler gemacht wie Candle schon vor einigen Monaten. Beim Stöbern im Investox-Form bin ich auf folgende Idee von Dir für den Long-Einstieg gestoßen:
Roc(DatePart(y), 1, $) <> 0 {liefert den Tageswechsel}
Wie würde das denn für den Short-Einstieg aussehen?
die Formel liefert "nur" den Tageswechsel. Mit Long oder Short hat das ja noch nichts zu tun, sie eignet sich für beide Richtungen. Candle hatte damal wohl nur Long-Trades vor bzw. seine Frage war nur auf Long-Trades abgestimmt. Du müsstest die Formel je nach Traderichtung erweitern.