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Long zum Ersten

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Candle

unregistriert

1

Montag, 28. März 2005, 17:05

Long zum Ersten

Trotz intensiver Bemühungen, schaffe ich es nicht, meinem HS folgende einfache Vorgabe „zu erklären“:

ENTER LONG zum ersten Kurs des Tages
STOP wenn Kurs +10 Pkt. über oder -10 Pkt. unter dem Einstieg
OUT bis zum ersten Kurs des folgenden Tages

Bei EoD Kursen ist das kein Problem. Sobald ich aber Intradaykurse nutze, ist es vorbei mit meiner Weißheit.

Hier meine (falsche) Formel:

DEFINITION:
calc Signal1: Schalter(0, DailyPrice(Open), 1, DailyPrice(Close), -1);

ENTER LONG
DailyPrice(Open)
and
Signal1 = 1

Nach dem Ausstieg, steigt das System umgehend wieder ein. Offenbar sieht es in jedem neuen Kurs ein DailyPrice(Open) – also, einen ersten Kurs des Tages.
Hat jemand eine Idee.

Dankeschön

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Montag, 28. März 2005, 18:01

Hallo Candle,

deine Formel EnterLong:
DailyPrice(Open)
and
Signal1 = 1

bedeutet ja:

wenn DailPrice(Open) > 0 and Signal = 1.

Das trifft ja für DP(open) in jeder Intraday-Periode zu, dehalb auch der sofortige Wiedereinstieg.

Warum gehts du nicht zeitgesteuert Long?

z.B. so:

EnterLong:
Roc(DatePart(y), 1, $) <> 0 {liefert den Tageswechsel}

Jetzt brauchst du nur noch mit den Stopps den Trade beenden. Sollte kein Stopp vor Börsenschluss greifen, kannst du über Einschränken der Handelszeit den Trade kurz vorher schließen, damit es keine Overnight-Positionen gibt.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Montag, 28. März 2005, 18:06

Hallo Candle,

kannst Du die EOD Daten nicht mit unvollendeten Perioden laufen lassen? Hier würden ebenfalls die Sofort Stopps greifen!Ansonsten stelle ich,falls bis dahin keine Lösung gefunden wurde,schnell was zusammen! Welche Intraday Komprimierung soll gehandelt werden?
Happy Trading

Shaw

unregistriert

4

Dienstag, 29. März 2005, 00:31

Hallo Udo,

dein Tipp ist O. K.

Ich hatte vor einiger Zeit versucht, die gleiche Aufgabe auf deine Art (unvollendete Perioden) zu lösen.
Solange der Sofortstopp während der Eröffnungsperiode ausgelöst wird, kein Problem. Wird hingegen erst Tage später ein „normaler“ Kursverluststopp ausgelöst, kommt der Ausstieg, je nach Einstellung in den Testbedingungen, erst zum Open, Close, High oder Low.

Gruß

Candle

unregistriert

5

Dienstag, 29. März 2005, 08:48

Danke Hans-Jürgen
Danke Udo

Mein Chef meint, ich soll mich erst nach Feierabend mit diesem Problem beschäftigen :rolleyes:

Ich melde mich wieder.

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

6

Dienstag, 29. März 2005, 17:38

Zitat

Mein Chef meint, ich soll mich erst nach Feierabend mit diesem Problem beschäftigen


Da wird er wohl Recht haben :D!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Claudia

unregistriert

7

Sonntag, 11. September 2005, 18:41

Hallo Hans-Jürgen,

mich beschäftigt derzeit auf das Thema Einstieg zum Open und hier habe ich dieselben Fehler gemacht wie Candle schon vor einigen Monaten. Beim Stöbern im Investox-Form bin ich auf folgende Idee von Dir für den Long-Einstieg gestoßen:

Roc(DatePart(y), 1, $) <> 0 {liefert den Tageswechsel}

Wie würde das denn für den Short-Einstieg aussehen?

Viele Grüße
Claudia

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

8

Sonntag, 11. September 2005, 19:01

Hallo Claudia,

die Formel liefert "nur" den Tageswechsel. Mit Long oder Short hat das ja noch nichts zu tun, sie eignet sich für beide Richtungen. Candle hatte damal wohl nur Long-Trades vor bzw. seine Frage war nur auf Long-Trades abgestimmt. Du müsstest die Formel je nach Traderichtung erweitern.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen