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Donnerstag, 31. März 2005, 21:22
Depotdiskrepanz Handelsende
Hallo,
mein aktuelles Real-Handels HS steht in 15Min-Komprimierung.
HS-Handelszeiten 09:00 bis 20:00 (das HS kann quasi keinen intraday-Trade beenden wegen der 15-er Komp)
Um Overnightpositions zu vermeiden, steht das ORM auf 19:59
Das funzt tadellos soweit, allerdings wird mein ORM-Depot mit Fill um 19:59 nicht mit der TWS synchronisiert.
HS geht zwar auf Stop, mit 20:00+ , das Depot bleibt aber n.w.v. positioniert. Und am Folgetag ... die Fehlerfolge
Wo fehlt das Häckchen
mein aktuelles Real-Handels HS steht in 15Min-Komprimierung.
HS-Handelszeiten 09:00 bis 20:00 (das HS kann quasi keinen intraday-Trade beenden wegen der 15-er Komp)
Um Overnightpositions zu vermeiden, steht das ORM auf 19:59
Das funzt tadellos soweit, allerdings wird mein ORM-Depot mit Fill um 19:59 nicht mit der TWS synchronisiert.
HS geht zwar auf Stop, mit 20:00+ , das Depot bleibt aber n.w.v. positioniert. Und am Folgetag ... die Fehlerfolge
Wo fehlt das Häckchen
Freitag, 1. April 2005, 10:33
Hallo Herr Knöpfel,
der Status war "unbearbeitet", die TWS hatte aber gefillt.
Habe heute vor Handelsbeginn ein total neues Projekt für den Realhandel angelegt, um auszuschließen, daß ein möglicher Projektfehler zu den Ungereimtheiten führte (kennen Sie ja bereits aus meinen mails zu Ihnen).
Es sollte doch auf jeden Fall die TWS->Depot Synchronisation für Gleichstand sorgen, oder?
Alternativ sollte m.E. die "Exitfunktion" im Depot auch TWS-unabhängig funzen, denn wenn man hiermit manuell das Depot richtigstellt, wird eine Order in der TWS generiert , das will man aber nicht !
Manuelle Aktualisierung ging andererseits auch nicht - .
Irgendwie Ungereimtheiten.
Ich schaue jetzt wie es mit neuem Proj. läuft und melde mich wieder
der Status war "unbearbeitet", die TWS hatte aber gefillt.
Habe heute vor Handelsbeginn ein total neues Projekt für den Realhandel angelegt, um auszuschließen, daß ein möglicher Projektfehler zu den Ungereimtheiten führte (kennen Sie ja bereits aus meinen mails zu Ihnen).
Es sollte doch auf jeden Fall die TWS->Depot Synchronisation für Gleichstand sorgen, oder?
Alternativ sollte m.E. die "Exitfunktion" im Depot auch TWS-unabhängig funzen, denn wenn man hiermit manuell das Depot richtigstellt, wird eine Order in der TWS generiert
, das will man aber nicht !Manuelle Aktualisierung ging andererseits auch nicht - .
Irgendwie Ungereimtheiten.
Ich schaue jetzt wie es mit neuem Proj. läuft und melde mich wieder
Freitag, 1. April 2005, 17:43
Zitat
Hallo Herr Knöpfel,
der Status war "unbearbeitet", die TWS hatte aber gefillt.
Ohhhhh Gerd - es hat Dich erwischt ....
Erst hatte es von mir Besitz ergriffen und nun auch von Dir .....
Aber : Das Problem hatte ich in ähnlicher ( oder ist es die gleiche ) Form auch :
Ich - schlau ( oder auch nicht ) - habe einen ORM-Zeitstop 1 min VOR den Intraday Stop im Handelssystem gelegt. Damit ich immer rechtzeitig draußen bin. NUR : Das HS hat den Intraday Zeitstop immer nochmal geroutet und ich war ungewollt mit der Gegenposition im Markt.
Es scheint bei der Intraday Zeitbegrenzung nochmal eine Order ausgelöst zu werden, der es egal ist, ob noch eine Position besteht oder nicht ...
Gruss Tobias
Freitag, 1. April 2005, 18:36
Hallo Tobias,
... den ORM-Zeitstop habe ich genauso. Das Problem ist, daß via Orderbuch die TWS fillt, aber das ORM-Depot positioniert bleibt. Derzeitige Abhilfe hier nur durch ALT+EXIT, weil irgendwie auch die automatische TWS->ORM-Sync. hier nicht funzt
Als du die Probleme hattest handelte ich noch ein anderes HS, welches
1. nur mit Markets orderte und das
2. keine Tageszeitbegrenzung / ORM-Zeitbegrenzung hatte
(deshalb auch damals mein Vorschlag an dich, mal mit Markets zu probieren)
Vorgestern entstanden aber noch mehr Ungereimtheiten, auch intraday wurden sporadisch Orders zur TWS geschickt, andere blieben "unbearbeitet" im Orderbuch liegen.
Ich mutmaße, daß Orders vom Typ Limit+delayedMarket (hier 30s) aus irgend einem Grund zu erwähnten Unregelmäßigkeiten führten.
Seitdem ich wieder auf ausschließlich Market-Order umstellte, funzt die Angelegenheit problemlos.
Übrigens: von unbeabsichtigten overnight-positions blieb ich verschont, da mein HS auf 20:00h gesetzt keine Order mehr zur TWS bringen konnte, weil diese "die Rolläden bereits drunten hatte" =)
Ich hatte dann die ganze Nacht Zeit zur Problemlösung :]
Trotzdem danke für dein Beileid.
Wünsche noch schönen LIRPA.1 =) und ebensolches WE
... den ORM-Zeitstop habe ich genauso. Das Problem ist, daß via Orderbuch die TWS fillt, aber das ORM-Depot positioniert bleibt. Derzeitige Abhilfe hier nur durch ALT+EXIT, weil irgendwie auch die automatische TWS->ORM-Sync. hier nicht funzt
Als du die Probleme hattest handelte ich noch ein anderes HS, welches
1. nur mit Markets orderte und das
2. keine Tageszeitbegrenzung / ORM-Zeitbegrenzung hatte
(deshalb auch damals mein Vorschlag an dich, mal mit Markets zu probieren)
Vorgestern entstanden aber noch mehr Ungereimtheiten, auch intraday wurden sporadisch Orders zur TWS geschickt, andere blieben "unbearbeitet" im Orderbuch liegen.
Ich mutmaße, daß Orders vom Typ Limit+delayedMarket (hier 30s) aus irgend einem Grund zu erwähnten Unregelmäßigkeiten führten.
Seitdem ich wieder auf ausschließlich Market-Order umstellte, funzt die Angelegenheit problemlos.
Übrigens: von unbeabsichtigten overnight-positions blieb ich verschont, da mein HS auf 20:00h gesetzt keine Order mehr zur TWS bringen konnte, weil diese "die Rolläden bereits drunten hatte" =)
Ich hatte dann die ganze Nacht Zeit zur Problemlösung :]
Trotzdem danke für dein Beileid.
Wünsche noch schönen LIRPA.1 =) und ebensolches WE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (1. April 2005, 18:49)
Samstag, 2. April 2005, 10:12
Hallo Tobias,
ich habe zwar auch teilweise Ungereimtheiten mit dem ORM-Zeitstop festgestellt (dadurch teilweise ungewollte Overnightpositionen), kann das aber nicht mehr genau rekonstruieren, wie es genau passiert war, evtl. gab es damals auch anderweitige Probleme.
Aber:
Laut Investox-Hilfe ist das hier eindeutig. Um x:xx wird eine Ordermarket abgesetzt und die Position glattgestellt.
Und:
Intraday-Begrenzung-Stop kann somit kein Exit mehr produzieren, weil es keine offene Position zu diesem Depoteintrag gibt.
Das ist doch eigentlich glasklar?
Wenn das HS laut Deinen Einstellungen nicht sauber abgewickelt wird, wäre das wohl ein Problem in Investox!
@AK
Da ORM-Zeitstop immer sauber "Market" aussteigt (zumindest meine Meinung), könnte die Ursache nur eine fehlende interne Abfrage in Investox sein
Falls ORM-Zeitstop + Handelsende zeitlich zusammenfallen (zb. beides 19:55), sollte es normalerweise auch kein Problem geben, da ORM-Zeitstop Priorität haben sollte und dann gilt ja wieder das oben Gesagte.
Falls im internen HS-Handelszeitendezeitstop / Exit nur wenn "#_Depot_Pos# > 0" abgeprüft wird, reicht für sich alleine nicht aus, denn ein Feedback vom Broker kann ja ein wenig dauern. Hier müsste eher abgeprüft werden, ob in ORM der Zeitstop zeitgleich oder auch vorher aktiv war.
Ist das wirklich gewärleistet?
Gruß, Vuego
habe einen ORM-Zeitstop 1 min VOR den Intraday Stop im Handelssystem gelegt.
ich habe zwar auch teilweise Ungereimtheiten mit dem ORM-Zeitstop festgestellt (dadurch teilweise ungewollte Overnightpositionen), kann das aber nicht mehr genau rekonstruieren, wie es genau passiert war, evtl. gab es damals auch anderweitige Probleme.
Aber:
Position schließen / Immer zu dieser Uhrzeit: Mit dieser Option kann eine offene Position an jedem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit per Market-Order geschlossen werden. Dieser Stop wird unabhängig vom Handelssystem vom Investox-Depot ausgelöst und kann zur Verhinderung von Overnight-Positionen verwendet werden. Der Stop wird im Depoteintrag angezeigt.
Laut Investox-Hilfe ist das hier eindeutig. Um x:xx wird eine Ordermarket abgesetzt und die Position glattgestellt.
Und:
Achtung: Wenn dieser Stop aktiviert ist, werden automatische Orders nicht weitergeleitet, wenn das Signaldatum hinter der Uhrzeit des „Uhrzeit-Stops" liegt, da dieser sonst sofort aktiv würde.
Der „Uhrzeit-Stop" kann parallel zur Intraday-Begrenzung aktiviert werden, da ein Exit nichts mehr bewirkt, wenn die Position bereits von einem anderen Signal oder Stop beendet wurde.
Intraday-Begrenzung-Stop kann somit kein Exit mehr produzieren, weil es keine offene Position zu diesem Depoteintrag gibt.
Das ist doch eigentlich glasklar?
Wenn das HS laut Deinen Einstellungen nicht sauber abgewickelt wird, wäre das wohl ein Problem in Investox!
@AK
Da ORM-Zeitstop immer sauber "Market" aussteigt (zumindest meine Meinung), könnte die Ursache nur eine fehlende interne Abfrage in Investox sein
Falls ORM-Zeitstop + Handelsende zeitlich zusammenfallen (zb. beides 19:55), sollte es normalerweise auch kein Problem geben, da ORM-Zeitstop Priorität haben sollte und dann gilt ja wieder das oben Gesagte.
Falls im internen HS-Handelszeitendezeitstop / Exit nur wenn "#_Depot_Pos# > 0" abgeprüft wird, reicht für sich alleine nicht aus, denn ein Feedback vom Broker kann ja ein wenig dauern. Hier müsste eher abgeprüft werden, ob in ORM der Zeitstop zeitgleich oder auch vorher aktiv war.
Ist das wirklich gewärleistet?
Gruß, Vuego
Samstag, 2. April 2005, 11:43
Hallo Vuego,
So sollte es idealer Weise sein, aber
DAS DEPOT BLEIBT POSITIONIERT
Auf den Punkt gebracht wäre sicherstellend zu prüfen:
1. Bei Zeitstop (egal wann/woher) wird die Order ausgelöst;
2. Mit Orderbuch "ausgeführt", wird das Depot entspr. zurückgesetzt;
3. TWS-Depot-Sync. bringt die zusätzliche Sicherheit des Gleichstandes, dies für den Fall, daß im OB "unbearbeitet" bleibt, die TWS aber fillte.
Wie schon erwähnt, hilft mir derzeit nur das ALT+EXIT, um einen falschen Depoteintrag zu berichtigen.
Intraday-Begrenzung-Stop kann somit kein Exit mehr produzieren, weil es keine offene Position zu diesem Depoteintrag gibt.
So sollte es idealer Weise sein, aber
DAS DEPOT BLEIBT POSITIONIERT
Auf den Punkt gebracht wäre sicherstellend zu prüfen:
1. Bei Zeitstop (egal wann/woher) wird die Order ausgelöst;
2. Mit Orderbuch "ausgeführt", wird das Depot entspr. zurückgesetzt;
3. TWS-Depot-Sync. bringt die zusätzliche Sicherheit des Gleichstandes, dies für den Fall, daß im OB "unbearbeitet" bleibt, die TWS aber fillte.
Wie schon erwähnt, hilft mir derzeit nur das ALT+EXIT, um einen falschen Depoteintrag zu berichtigen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (2. April 2005, 11:45)
Samstag, 2. April 2005, 12:58
Also, aufgrund meiner ganzen unfreiwilligen "Erfahrungen" denke ich, dass es nur an der Syncronisierung ORM/Depot mit der TWS liegen kann.
Es tritt eine unbearbeitete Order ja nicht nur in diesem Fall mit der Intraday Begrenzung auf.
Vielleicht sollte Hr. Knöpfel Interactive Brokers mal ein wenig drängen, die API komplett zu beschreiben. Es scheinen da ka einige Funktionen undokumentiert zu sein.
Vielleicht ist die Funktion zum Syncronisieren ja geändert worden. Bin da kein Programmier Spezi - daher nur eine Vermutung....
.... außerdem : es scheint die Sonne... Rechner aus und raus in die Natur 8
Ich sehe sie nur so selten bei den ganzen Monitoren ...
Es tritt eine unbearbeitete Order ja nicht nur in diesem Fall mit der Intraday Begrenzung auf.
Vielleicht sollte Hr. Knöpfel Interactive Brokers mal ein wenig drängen, die API komplett zu beschreiben. Es scheinen da ka einige Funktionen undokumentiert zu sein.
Vielleicht ist die Funktion zum Syncronisieren ja geändert worden. Bin da kein Programmier Spezi - daher nur eine Vermutung....
.... außerdem : es scheint die Sonne... Rechner aus und raus in die Natur 8
Ich sehe sie nur so selten bei den ganzen Monitoren ...
Gruss Tobias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobias« (2. April 2005, 13:25)
Samstag, 2. April 2005, 13:25
als Ergänzug zu dem Thema - vielleicht läßt sich ja folgendes ohne größeren Aufwand kurzfristig integrieren:
Unabhängige titelbezogene Panikroutine (somit marktunabhängig)
diese wird in den Titeleinstellungen "ausgefüllt"
diese beinhaltet eine feste Uhrzeit, z.B 18:57 für den Bund "SCHLIEßEN um"
diese "closed" alle Positionen beim Broker
(wenn vorher alles gutgegangen ist, dann wird ins Leere geclosed!)
diese führt einen automatischen "ALT + Exit" durch
(wenn vorher alles gutgegangen ist, dann wird ins Leere "ALT+Exit" gemacht)
diese läßt neue Orders erst nach einer bestimmten Zeitdauer wieder zu, so daß man sicher sein kein, daß nicht vom HS nach 18:57 etwas kommen könnte "OPEN ab:".
Während Schließen um / OPEN ab ist die Orderweiterleitung an TWS blockiert!
Beispiel GBL:
wenn ORM-Zeitstop 18:55
HS Intradaystop ebenfalls 18:55 bzw. 56 und es Probleme gibt, dann würde um 18:57 alles plattgemacht werden.
Noch ein weiterer Vorteil: wenn evtl. tagsüber ein Datenausfall war und dadurch HS/ORM komplett durcheinanderkommen, dann hätte man trotz allen Vorkehrungen die Gewissheit, daß 18:57 alles "geclosed" wird.
das ist wichtig, allerdings sollte die Glattstellung am Tagesende unabhängig von irgendwelchen Konto/Depotständen oberste Priorität haben.
Vuego
Unabhängige titelbezogene Panikroutine (somit marktunabhängig)
diese wird in den Titeleinstellungen "ausgefüllt"
diese beinhaltet eine feste Uhrzeit, z.B 18:57 für den Bund "SCHLIEßEN um"
diese "closed" alle Positionen beim Broker
(wenn vorher alles gutgegangen ist, dann wird ins Leere geclosed!)
diese führt einen automatischen "ALT + Exit" durch
(wenn vorher alles gutgegangen ist, dann wird ins Leere "ALT+Exit" gemacht)
diese läßt neue Orders erst nach einer bestimmten Zeitdauer wieder zu, so daß man sicher sein kein, daß nicht vom HS nach 18:57 etwas kommen könnte "OPEN ab:".
Während Schließen um / OPEN ab ist die Orderweiterleitung an TWS blockiert!
Beispiel GBL:
wenn ORM-Zeitstop 18:55
HS Intradaystop ebenfalls 18:55 bzw. 56 und es Probleme gibt, dann würde um 18:57 alles plattgemacht werden.
Noch ein weiterer Vorteil: wenn evtl. tagsüber ein Datenausfall war und dadurch HS/ORM komplett durcheinanderkommen, dann hätte man trotz allen Vorkehrungen die Gewissheit, daß 18:57 alles "geclosed" wird.
Es tritt eine unbearbeitete Order ja nicht nur in diesem Fall mit der Intraday Begrenzung auf.
das ist wichtig, allerdings sollte die Glattstellung am Tagesende unabhängig von irgendwelchen Konto/Depotständen oberste Priorität haben.
Vuego
Samstag, 2. April 2005, 14:12
Hallo Fuego,
... es ist zu bedenken, daß die Panikroutine aber auch die Connections abbricht!
Ich bin der Meinung, es sollte nicht komplizierter werden.
Während der ORM-Startphase (damals V3 und mit alter API) tradete ich ein near-scalping-System. Viel krassere Probleme wurden von H.Knöpfel nach kurzem "hin und her" schnell behoben, spätestens mit funktionsfahigem TWS-ORM-Sync gab es keine Diskrepanzen mehr.
Ganz sicher schafft er es auch dieses Mal
Kann mich voll der Sync-Meinung von Tobias anschließen und in Wiederholung die drei Punkte zur Problemlösung anführen.
So ist es doch auch konzeptionell gedacht und hat, wie gesagt, auch funktioniert !
Datenausfall steht auf anderem Blatt, hierzu wurde m.E. umfangreich "geswicht" und diskutiert und nach meinem Wissensstand steht das auf der AK-Erledigungsliste nach V4-Release
dann würde um 18:57 alles plattgemacht werden
... es ist zu bedenken, daß die Panikroutine aber auch die Connections abbricht!
Ich bin der Meinung, es sollte nicht komplizierter werden.
Während der ORM-Startphase (damals V3 und mit alter API) tradete ich ein near-scalping-System. Viel krassere Probleme wurden von H.Knöpfel nach kurzem "hin und her" schnell behoben, spätestens mit funktionsfahigem TWS-ORM-Sync gab es keine Diskrepanzen mehr.
Ganz sicher schafft er es auch dieses Mal
Kann mich voll der Sync-Meinung von Tobias anschließen und in Wiederholung die drei Punkte zur Problemlösung anführen.
1. Bei Zeitstop (egal wann/woher) wird die Order ausgelöst;
2. Mit Orderbuch "ausgeführt", wird das Depot entspr. zurückgesetzt;
3. TWS-Depot-Sync. bringt die zusätzliche Sicherheit des Gleichstandes, dies für den Fall, daß im OB "unbearbeitet" bleibt, die TWS aber fillte.
So ist es doch auch konzeptionell gedacht und hat, wie gesagt, auch funktioniert !
Datenausfall steht auf anderem Blatt, hierzu wurde m.E. umfangreich "geswicht" und diskutiert und nach meinem Wissensstand steht das auf der AK-Erledigungsliste nach V4-Release
Samstag, 2. April 2005, 14:19
Hallo zusammen!
@ Tobias
hehe... da passen aber noch einige Moni's oben drauf! Du arbeitest in Housten oder?)
@ all
Ganz abgesehen von den detailierten Vorschlägen zu den Stopps sollte man sich ev. überlegen, wie Investox Stopps und ORM Stopps gezielter und übersichtlicher miteinander "kommunizieren"! Wenn man eine Order mit einem Stopp schliesst,sollten die restlichen Stopps-egal ob von Investox oder ORM gesetzt, für diese Position gecancelt und anschliessend aus dem Orderbuch unverzüglich entfernt werden! Das gilt nicht für Zeitstopps jeglicher Art weil diese gezielt vom Trader gesetzt werden! Falls beim MM nachkaufen,pyramidsieren ect. ermöglicht werden sollte hat man u.U. ein Stopp Übersichtsproblem!Ich habe jetzt schon Probleme wenn man manuell nachkauft die "unbrauchbaren" von den aktuellen Stopps schnell zu unterscheiden!
Eine Lösung wäre beispielsweise ein Stopp-Pool auf den ORM und Investox gemeinsam zurückgreifen! Weiterhin sollte ORM langfristig seitens der Stopps genauso ausgestattet werden wie Investox selbst,denn dann muss man nicht hier und da Stopps einsetzen sondern hat alles aus einem Pool. Zudem lassen sich die Stopps mitunter Backtesten-so z.B. der ORM Trailer!
Vielleicht wäre es mittelfristig eine Lösung, das die in Investox generierten Stopps optional intern verarbeitet werden-das Management und Routing aber einzigst ORM übernimmt,indem es den Trade überwacht und das HS mit dem Depot syncronisiert!Dazu sollte die Stopp-Palette und weitere Features in ORM weiter ausgebaut und optimiert werden! Es ist mitunter auch so,das Trader nur Signale von einem System verwenden und ihre eigene Vorstellung von Stopp Management umsetzen wollen. Signale könnte auch die Direktabfrage geben....
Hatte diese Woche auch "unbearbeitete Aufträge"! Ich konnte es leider nicht näher nachvollziehen da die Verweildauer der abgearbeiteten Aufträge im Orderbuch sehr kurz ist und automatisch entfernt werden! Die Signale werden teils manuell,über Trade Linien und mech. geroutet. Man kann ORM jetzt 3mal,für jede Variation, seperat einstellen. Die Trades laufen teils sehr schnell ab und haben auch eine schnelle zeitliche Orderfolge mittels Pos drehen ect. Bei dieser Strategie hat man absolut keine Zeit nachzusehen, welche Stopps alt,neu oder welche Aufträge nicht bearbeitet wurden. Manchmal scale ich auch ein und habe beim Return 2 Kontrakte im Depot!
Zukünftig könnte es m.M. ,wenn z.B. das MM überarbeitet und ausgeweitet wird, grössere Ungereimtheiten geben so das man ab dato eventuell überlegen sollte, wie man das ganze zukünftig einen Hut bringt,so das es auch kontollierbar ist!
@ Tobias
hehe... da passen aber noch einige Moni's oben drauf! Du arbeitest in Housten oder?
)@ all
Ganz abgesehen von den detailierten Vorschlägen zu den Stopps sollte man sich ev. überlegen, wie Investox Stopps und ORM Stopps gezielter und übersichtlicher miteinander "kommunizieren"! Wenn man eine Order mit einem Stopp schliesst,sollten die restlichen Stopps-egal ob von Investox oder ORM gesetzt, für diese Position gecancelt und anschliessend aus dem Orderbuch unverzüglich entfernt werden! Das gilt nicht für Zeitstopps jeglicher Art weil diese gezielt vom Trader gesetzt werden! Falls beim MM nachkaufen,pyramidsieren ect. ermöglicht werden sollte hat man u.U. ein Stopp Übersichtsproblem!Ich habe jetzt schon Probleme wenn man manuell nachkauft die "unbrauchbaren" von den aktuellen Stopps schnell zu unterscheiden!
Eine Lösung wäre beispielsweise ein Stopp-Pool auf den ORM und Investox gemeinsam zurückgreifen! Weiterhin sollte ORM langfristig seitens der Stopps genauso ausgestattet werden wie Investox selbst,denn dann muss man nicht hier und da Stopps einsetzen sondern hat alles aus einem Pool. Zudem lassen sich die Stopps mitunter Backtesten-so z.B. der ORM Trailer!
Vielleicht wäre es mittelfristig eine Lösung, das die in Investox generierten Stopps optional intern verarbeitet werden-das Management und Routing aber einzigst ORM übernimmt,indem es den Trade überwacht und das HS mit dem Depot syncronisiert!Dazu sollte die Stopp-Palette und weitere Features in ORM weiter ausgebaut und optimiert werden! Es ist mitunter auch so,das Trader nur Signale von einem System verwenden und ihre eigene Vorstellung von Stopp Management umsetzen wollen. Signale könnte auch die Direktabfrage geben....
Hatte diese Woche auch "unbearbeitete Aufträge"! Ich konnte es leider nicht näher nachvollziehen da die Verweildauer der abgearbeiteten Aufträge im Orderbuch sehr kurz ist und automatisch entfernt werden! Die Signale werden teils manuell,über Trade Linien und mech. geroutet. Man kann ORM jetzt 3mal,für jede Variation, seperat einstellen. Die Trades laufen teils sehr schnell ab und haben auch eine schnelle zeitliche Orderfolge mittels Pos drehen ect. Bei dieser Strategie hat man absolut keine Zeit nachzusehen, welche Stopps alt,neu oder welche Aufträge nicht bearbeitet wurden. Manchmal scale ich auch ein und habe beim Return 2 Kontrakte im Depot!
Zukünftig könnte es m.M. ,wenn z.B. das MM überarbeitet und ausgeweitet wird, grössere Ungereimtheiten geben so das man ab dato eventuell überlegen sollte, wie man das ganze zukünftig einen Hut bringt,so das es auch kontollierbar ist!
Happy Trading
Samstag, 2. April 2005, 18:14
Hatte diese Woche auch "unbearbeitete Aufträge"! Ich konnte es leider nicht näher nachvollziehen da die Verweildauer der abgearbeiteten Aufträge im Orderbuch sehr kurz ist und automatisch entfernt werden!
Booooh, erstmal bin ich froh, daß ich nicht der einzige bin mit diesen Problemen ! Ich hatte schon gedacht ich wäre zu dösig Investox einzustellen
"Danke" für Euer "Outing" ...
Da scheint wirklich ein Problem vakant zu sein.
Gruss Tobias
Samstag, 2. April 2005, 20:27
Hi!
@Gerd
Deshalb habe ich meinen Beitrag mit der Einleitung:"Ganz abgesehen von den detailierten Vorschlägen zu den Stopps..." begonnen weil es auschweift!
@ Gerd,Tobias
Aktuell ist das Problem nicht so recht greifbar-wo sollen wir anfangen zu suchen und können wir es reproduzieren? Ob es nun die API ist oder doch ein internerner Programmfehler ist kann man erst sagen wenn es reproduzierbar ist! Allerdings habe ich die unbearbeiteten Aufträge auch schon mit dem virtuellen Broker provoziert und nicht nur Zeit Stopps-aber fragt bitte nicht was genau abgelaufen ist! Wenn das ganze allerdings mit dem VB provozieren lässt hat es m.M.nichts mehr mit der API zu tun sondern es werden bereits abgeschlossenen Trades nicht als solche erkannt,weil sie ev. nach einem anderen Schema wie vorgesehen geschlossen wurden! Jetzt könnte es sein, das ein Stopp/EXIT für die Pos über ist und im Orderbuch liegt-unbearbeitet! Natürlich darf diese Order nicht mehr geroutet,sondern müsste gelöscht werden. API hat ev. schon eine Rückmeldung abgesetzt bevor der Stopp von Investox an ORM übermittelt wurde weil meinetwegen vorher ein manueller Ausstieg stattfand!
Jetzt liegt der Stopp unbearbeitet im Depot und ihr habt geschrieben (ich habe es leider noch nicht so gezielt festgestellen) das ein unbearbeitetes Limit routen kann! Und schon hätte man eine Ungereimtheit! Das einzelene Limit ist nirgends zuzuordnern weil der Trade schon längst ausgebucht ist! Es müssten alle Aufträge die als unbearbeitet erkannt werden sofort aus dem Orderbuch eliminiert werden-falls sie keiner Ordernummer zuzuordnen sind!
Das ist jetzt nur mal so eine Idee,wie es zustande kommen könnte,was nicht heisst das es so ist!
@Gerd
Deshalb habe ich meinen Beitrag mit der Einleitung:"Ganz abgesehen von den detailierten Vorschlägen zu den Stopps..." begonnen weil es auschweift!
@ Gerd,Tobias
Aktuell ist das Problem nicht so recht greifbar-wo sollen wir anfangen zu suchen und können wir es reproduzieren? Ob es nun die API ist oder doch ein internerner Programmfehler ist kann man erst sagen wenn es reproduzierbar ist! Allerdings habe ich die unbearbeiteten Aufträge auch schon mit dem virtuellen Broker provoziert und nicht nur Zeit Stopps-aber fragt bitte nicht was genau abgelaufen ist! Wenn das ganze allerdings mit dem VB provozieren lässt hat es m.M.nichts mehr mit der API zu tun sondern es werden bereits abgeschlossenen Trades nicht als solche erkannt,weil sie ev. nach einem anderen Schema wie vorgesehen geschlossen wurden! Jetzt könnte es sein, das ein Stopp/EXIT für die Pos über ist und im Orderbuch liegt-unbearbeitet! Natürlich darf diese Order nicht mehr geroutet,sondern müsste gelöscht werden. API hat ev. schon eine Rückmeldung abgesetzt bevor der Stopp von Investox an ORM übermittelt wurde weil meinetwegen vorher ein manueller Ausstieg stattfand!
Jetzt liegt der Stopp unbearbeitet im Depot und ihr habt geschrieben (ich habe es leider noch nicht so gezielt festgestellen) das ein unbearbeitetes Limit routen kann! Und schon hätte man eine Ungereimtheit! Das einzelene Limit ist nirgends zuzuordnern weil der Trade schon längst ausgebucht ist! Es müssten alle Aufträge die als unbearbeitet erkannt werden sofort aus dem Orderbuch eliminiert werden-falls sie keiner Ordernummer zuzuordnen sind!
Das ist jetzt nur mal so eine Idee,wie es zustande kommen könnte,was nicht heisst das es so ist!
Happy Trading
Sonntag, 3. April 2005, 10:27
Hallo Udo,
natürlich hast du mehr Ahnung und Kompetenz um beurteilen zu können:
Hierzu folgende reproduzierbare Fakten:
1. Ein ORM-Zeitstop führt nicht zu adäquatem Depoteintrag
2. Nachfolgender HS-Zeitstop löst (selbstverständlich) entsprechende Order aus weil ja das Depot ... (siehe 1.)
3. Orders vom Typ Limit + delayed Market führen !manchmal! zum "unbearbeitet" Status im OB, obwohl TWS-gefillt
4. TWS-Depot-Synchronisation funktioniert nicht(auch manuell)
Herr Knöpfel hat in der Vergangenheit auch aus erheblich weniger Userinfo´s GREIFBARES zu Änderungen/Verbesserungen nutzen können.
>>wo sollen wir anfangen zu suchen...<< - ich zumindest bin dazu zu doof, es ist auch m.E. nicht User-Sache bzw. generelle Usermöglichkeit.
Weil die Probleme akut den Realhandel betreffen, bin ich mir ganz sicher, daß Herr Knöpfel auch dieses Mal sehr schnell Abhilfe schaffen kann und wird.
Schönen Sonntag noch!
natürlich hast du mehr Ahnung und Kompetenz um beurteilen zu können:
Aktuell ist das Problem nicht so recht greifbar-wo sollen wir anfangen zu suchen und können wir es reproduzieren?
Hierzu folgende reproduzierbare Fakten:
1. Ein ORM-Zeitstop führt nicht zu adäquatem Depoteintrag
2. Nachfolgender HS-Zeitstop löst (selbstverständlich) entsprechende Order aus weil ja das Depot ... (siehe 1.)
3. Orders vom Typ Limit + delayed Market führen !manchmal! zum "unbearbeitet" Status im OB, obwohl TWS-gefillt
4. TWS-Depot-Synchronisation funktioniert nicht(auch manuell)
Herr Knöpfel hat in der Vergangenheit auch aus erheblich weniger Userinfo´s GREIFBARES zu Änderungen/Verbesserungen nutzen können.
>>wo sollen wir anfangen zu suchen...<< - ich zumindest bin dazu zu doof, es ist auch m.E. nicht User-Sache bzw. generelle Usermöglichkeit.
Weil die Probleme akut den Realhandel betreffen, bin ich mir ganz sicher, daß Herr Knöpfel auch dieses Mal sehr schnell Abhilfe schaffen kann und wird.
Schönen Sonntag noch!
Sonntag, 3. April 2005, 21:53
Hallo Steff,
... ist natürlich wichtig, weil ansonsten Folgetrade möglicherweise ausbleibt.
Erledige ich nötigenfalls über man.Buy/Sell des HS, mit dem Vorteil, daß nicht mögliche differierende ORM-Einstellungen, sondern die HS-Einstellungen mitübertragen werden (soweit solche relevant sind).
Dieses bei Depot-Null-Position und HS positioniert.
Ist andererseits das HS out und aus irgend einem Grund das Depot UND (!!) die TWS noch positioniert hilft EXIT (ohne ALT) . Es folgt TWS-routing und Depot-Glattstellung.
Den Freitag, FM so ca. 15:30h sehend, wird man mit der INV-Automatik auch zukünftig ziemlich schlecht in den Griff bekommen (abhängig des jeweils individuellen HS-Berechnungsvolumens). Glücklich sind nur die, welche im Börsenorderbuch in oberen Positionen stehen, bzw. auch die, welche die Rsanz des FM mit eigener hoher Rechenleistung und Direktanbindung mitmachen können.
Da hängt uns mit INV +IB-Zwischschaltung der A.... zu tief =)
Wenn eine Position aber zb. gedreht wurde, müßte auch die Möglichkeit bestehen eine Position einzubuchen um mit dem ORM wieder synchron zum HS zu sein.
... ist natürlich wichtig, weil ansonsten Folgetrade möglicherweise ausbleibt.
Erledige ich nötigenfalls über man.Buy/Sell des HS, mit dem Vorteil, daß nicht mögliche differierende ORM-Einstellungen, sondern die HS-Einstellungen mitübertragen werden (soweit solche relevant sind).
Dieses bei Depot-Null-Position und HS positioniert.
Ist andererseits das HS out und aus irgend einem Grund das Depot UND (!!) die TWS noch positioniert hilft EXIT (ohne ALT) . Es folgt TWS-routing und Depot-Glattstellung.
Den Freitag, FM so ca. 15:30h sehend, wird man mit der INV-Automatik auch zukünftig ziemlich schlecht in den Griff bekommen (abhängig des jeweils individuellen HS-Berechnungsvolumens). Glücklich sind nur die, welche im Börsenorderbuch in oberen Positionen stehen, bzw. auch die, welche die Rsanz des FM mit eigener hoher Rechenleistung und Direktanbindung mitmachen können.
Da hängt uns mit INV +IB-Zwischschaltung der A.... zu tief =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moneymaker« (3. April 2005, 22:05)