INVESTOX-Forum

Hallo,
in einem bestehenden Handelssystem möchte ich doppelte Trades ausschließen. Also die Positionen abwechselt (Long, Short, Long, Short usw.).
Wenn ich die Positionen gegeneinander verriegle, fehlen aber die Startbedingungen. Wie kann ich dieses lösen? Mit ein zweites System?
Vielen Dank
Gruß Snoopy

Hi Snoopy,

Speichere deine Position, und beim nächsten Signal lass dies mit entscheiden.
Welches Signal du auch immer verwendest ich gebe es hier mit LONG und SHORT an, also ca. so:

Definition:
Calc LastPos: Speicher(0, #_Depot_Pos# < 0, -1, #_Depot_Pos# > 0, 1);

Enter Long:
LONG and LastPos = -1 {dein Longregel und wenn die letzte Position Short war}

Enter Short:
SHORT and LastPos = 1 {dein Shortregel und vorher Long}

ich habe nicht lange nachgedacht, aber es müsste so gehen.

Hallo zsolti
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Schlüsselwort #_Depot_Pos# kann ich nicht verwenden, da ich es im Backtestsystem einsetzen möchte.
Ich verwende dafür das Schlüsselwort #_Position #

Mit Schalter hatte ich schon probiert. Das System liefert keine Trades , weil am Anfang keiner der beiden Bedingungen vorliegen kann.
Es sieht jetzt folgendermaßen aus:

global Calc Position: #_Position SystemTest#;
global Calc LastPoschalter(0, Position = -1, -1, Position = 1, 1);

Enter Long
Long and LastPos = -1

Enter Short
Short and LastPos= 1

Ich versuche es jetzt mit einem zweiten System, das auf das erste zugreift.
Gruß Snoopy

Hi Snoopy,

habe ich mir schon gedacht, dass es doch nicht so einfach sein wird, aber ich kenne ja dein HS nicht.
Ich habe auch schon mal dieses Problem gehabt und die Lösung war fast so wie oben beschrieben nur mit folgendes noch zusätzlich:

1. Da ich genau wusste wann ich Long od. Short gehen wollte, habe ich diese Konstellationen definiert. CROSS()
2. Anschliessend habe ich diese Werte ausgewertet. IF()
3. und nun da ich sowas wie eine ZigZag Linie hatte der mir zeigt wann ich Long od. Short gehen wollte, habe ich meine Position gespeichert um zu wissen welche dieser Signale zu Ausführung gekommen sind. SCHALTER()
4. Tja, und als letztes ging es einfach nur noch darum zu prüfen welche Position meine Letzte war. (hätte theoretisch sein sollen, da es ja nicht depot abfragt)

Hilft dir das weiter?

Hallo zsolti,
ich denke, das es mit einem zweiten identischen Handelssystem wo zusätzlich die Bedingungen LastPos vorhanden sind funktionieren sollte.
Sonst probiere ich wie du es geschrieben hast (Selbst erstellte ZigZag Linie)

Gruß Snoopy

Wie du meinst, aber wenn du hier dein Enter Long und Enter Short angibst schreibe ich es dir schnell.