INVESTOX-Forum

Hallo,

Ich habe folgendes Problem:
Mein HS läuft EOD (mit NN) und traded Futures. Ich möchte nun immer zum Close handeln, je nachdem ich ein Signal kriege oder nicht.

Jetzt möchte ich das aber erst mal über den Virtuellen Broker laufen lassen, und zwar mit reellen Daten. Bisher habe ich mich eines Simulationstitels bedient, der ja auf meine EOD-Daten zurückgreift.

Um ganz sicher zu gehen, dass alles funktioniert, möchte ich RTT-Daten verwenden. Ich hatte mir das so vorgestellt:
- Das HS wird zu einer bestimmten Zeit aktualisiert
- Der Order wird aufgegeben, mit der Option erst gültig ab 21:50, somit sollte der Order sofort ausgeführt werden, nachdem diese Zeit erreicht wurde.

Jetzt mein Problem:
Ich finde keinen Weg über den virtuellen Broker mit Echtzeitdaten zu arbeiten, wenn mein HS auf EOD basiert. Wohlgemerkt, die Signalgebung erfolgt basierend auf diesen EOD-Daten.
Alles was ich möchte ist, dass sich der Virtuelle Broker im Moment der Orderausführung die aktuellen Realtime-Kurse holt. Da man ja nie ganau zum Close traden kann, wäre es wertvoll, solche Einflüsse abzuschätzen, bevor das System real traded.

Somit stellt sich die Frage ob das überhaupt möglich ist.
Ich verwende Version 4 (als Hinweis).

Gruss

Michael

Hallo Herr Knöpfel

Ihr Hinweis hat mir weitergeholfen. Da ich ja das RTT-Modul auch besitze, kann ich wie Sie vorgeschlagen haben, die Geld- und Briefkurse gesondert angeben.
Ich habe nun einen manuellen Trade plaziert. Leider wird der Trade im Orderbuch nicht zum aktuellen Kurs, der im Geld-Kursfenster angezeigt wird gehandelt, sondern zu dem Wert, welcher als Basis bei Signal angegeben ist.
Meines Erachtens sollte hier aber der aktuelle RTT-Kurs als Basis genommen werden.

Was nun?

mfg

Michael

Hallo Udo

Ich möchte ganz einfach wissen, wie sich mein EOD-System unter realen Bedingungen traded. Ich trade immer zum Close. Bid-Ask ist nicht so wichtig, da IB ja nur die aktuell gehandelten Kurse übermittelt an RTT.
Zudem möchte ich das System im Virtuellen Broker unter echten Bedingungen laufen lassen, um mögliche Probleme zu erkennen.

Also:
Das Handels-Signal wird generiert durch EOD-Kurse resp. über mein Neuronales Netz über EOD-Kurse. Dies bedeutet, dass dieses Netz nicht mit RTT-Kursen füttern kann. Ich muss deshalb bei den Titeleigenschaften einstellen, wo der VB die Daten herholen soll. Wenn ich gar nichts angebe, nimmt der VB die aktuellen Daten im Chart. Die letzten Daten im Chart sind aber noch nicht aktualisiert, da Pinnacle die Close-Daten erst nach Börsenschluss sendet. Somit holt sich der VB die Daten vom Vortag.
Dies sind aber nicht die Daten, die ich brauche, sondern ich ging davon aus, dass die aktuell eingeblendeten Bid/Ask-Kurse verwendet werden.

Gruss

Michael

Hallo Udo,

Ja ich möchte kurz vor Börsenschluss zuschlagen und schauen wie wichtig das Timing ist, da sich die Pinnacle Kurse auf den Close beziehen. Ich möchte mal rausfinden, wie die Simulation im Vergleich zum Backtest abläuft. Eine Simulation mit EOD-Daten ist da nicht sehr hilfreich sondern allenfalls dazu gut, das Ordermodul kennenzulernen.

Die Simulation funtioniert soweit ja auch, nur dass ich eben bei der Orderaufgabe den "falschen" Kurs als Basis erhalten habe für die Ausführung.
Aber vielleicht ist das ja gewollt so und man muss das dann eben anders lösen mit der Simulation.

Gruss

Michael

Hallo Udo

Ich werde ja den SP500 Emini handeln wollen. Der hat den Close um 22:15 Uhr unserer Zeit. Auch in der letzten Minute wird da noch fleissig gehandelt, d.h. mit einem Spread von 0.25 Punkten, auf der Bid und Ask-Seite sind je ca. 200-500 Kontrakte. Somit sollte ein Market-Order eigentlich sofort gefillt werden, denn mit einem Limit-Order werde ich da nicht reingehen.

Ich hoffe, dass ich das ganze mit Investox nun auch testen kann. Aber da müsste allenfalls Herr Knöpfel was dazu sagen können.

Grüsse, Michael

Hallo Udo,

Nein, leider habe ich nur die Pinnacle-Daten für meine Netzberechnung. Die Intraday-Daten habe ich leider nicht.

Für weitere Tests wäre es sicher spannend, das noch für Intraday zu testen. Hierzu müsste ich aber einen kontinuierlichen RTT-Strom haben, wo nach einer gewissen Zeit der Kontrakt automatisch gewechselt wird..

Grüsse

Michael

Hallo Herr Knöpfel

Genau das meinte ich. Der Ausführungskurs im Depot des VB entspricht dem Wert "Basis bei Signal".

Beispiel:
Ich gehe auf manuelle Order, dann öffnet das Fenster
Dort sehe ich dann folgende Werte:

Bid: 1187.5
Ask: 1187.5

Basis bei Signal: 1178.25

Wenn ich jetzt auf Kaufen gehe, sehe ich nachher im Orderbuch den Ausführungspreis als 1178.25, was ja dem Wert Basis bei Signal entspricht.

Ich hätte mir vorgestellt, dass hier der Bid-Preis verwendet werden sollte.

Gruss

Michael

Herr Knöpfel: Ich werde das heute Abend prüfen

Udo: Pinnacle hat nur OHCL-Kurse EOD.

Das mit Bid/Ask wollte ich noch zusätzlich testen.

Dabei bin ich noch auf was anderes gestossen:

Ist es richtig, dass ich mit IB über RTT keine Bid / Ask - Kurse aufzeichnen kann?

Wenn ich in RTT die Bid-Kurse möchte, kommt immer ein DDE-Verbindungsfehler.
Bei den gehandelten Kursen funktioniert alles gut.

Gruss

Michael

Hallo Herr Knöpfel

Vielen Dank für Ihre Hilfe, es hat tatsächlich an dieser Einstellung gelegen, ist mir durch die Lappen gegangen, dort das Häkchen wegzunehmen.

:]

Top !!


mfg

Michael

Bid- und Ask-Kurse funktionieren jetzt auch, nachdem ich die TWS und RTT neu gestartet habe.

Gruss, Michael