INVESTOX-Forum

Hallo Udo,
Hallo Tobias,

ich weiß ja nicht welche Märkte ihr so handelt, aber ich schlag mich z.Zt. mit ganz anderen Problemen mit meinem L&P-Abo herrum:
Seit 10 Tagen moniere ich, daß die Daten des EUR an der Globex mit falschen Dezimalen geliefert werden (siehe Bild: 1245.80), alle 3 Tage werde ich auf einen neuen Termin vertröstet zwecks Reparatur, die letzte Aussage ist, daß an diesem Wochenende die "Serversoftware" getauscht werden muß, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ich frag mich, wie eigentlich all die anderen Abonenten diese Daten bisher genutzt haben?

Ich habe dann auch moniert, daß die Daten den amerikanischen Zeitstamp haben, und damit so nicht tradebar seien. Seht ihr das genauso oder gibt es einen workaround, wie ich die mit amerikanischer Zeit einfließenden Daten in IV zur Signalgenerierung über IB in MEZ nutzen kann?

Erstaunlich nur, daß sowohl IB als auch Quotecom als auch Quotetreker als auch..... diese Daten sehrwohl im deutschen Zeitformat liefern können...

L&P hält das für nicht möglich.......

Hallo Tobi, hallo Udo,

ohne böse Absicht (Neutral) oder um "Sand ins Getriebe zu streuen" hat Kollegen Osten vom TMW u. aktienborad Forum folgendes festgestellt, ist schon älter aber könnte hinkommen, ich kann es auch nicht besser formulieren:

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Das was man bei "TaiPanRT" unter RealTime versteht, gehört beim realen Echtzeithandel (bis TickByTick & Bid/Ask) nicht zu den vernüftigen Lösungen.

Weder vom Preis, noch von der Leistung. Wenn man RealTime wörtlich nimmt, dann müsste auf jedem PC, welcher RT-Daten empfängt zeitgleich jede Kursänderung erscheinen.

-Das geht praktisch nur an der Backbone des EUREX-Clearingsystems. (am besten gleich vergessen)
-Das geht theoretisch an allen Eurexterminals oder anderen MasterFeeds (Brokerfeeds,Bloomberg,Reuters)
-Als nächstes kommen die Vendor-Feeds (z.B. VWD) als Input für deren eigene IT-Systeme
-Jetzt kommt TaiPanRT als SUB-Providers eines Vendors (VWD) als Input für den TPT-Server
-Jetzt kommt das "MultiConnect" PointToPoint Interface des TPR-Servers zum COM-Interface des Endkunden
-Jetzt kommt der lustige "lokale Cache" der TPR-Software
-Jetzt sieht/bekommt man "DEN" Tick / Bid-Ask...

Alle Daten der TPR-Endkunden als SUB-Providerkunden eines Vendorenfeeds sind also immer um Millisekunden (oder auch mal echte Sekunden) verzögert zu den realen Fills ! (Warum TPR Level2 Kurse bietet ist unklar, denn kein Mensch/Programm könnte mit dieser Verzögerung noch real scalpen...)

Da VWD&TPR nicht alles übertragen können, kommt jetzt noch eine lustiges Spiel: Alle Volumen gehen als Summe pro identischem "übertragenen" Kurswert. Das reale Volumen des "Ticks" gibts nur über die Differenz zum Vortick wenn dieser den gleichen Kurswert hat !!!) Durch die fehlenden Ticks stimmt also weder der Kurs, noch das Volumen, da die Differenzrechnung nicht aufgeht !?
TPR als Backfill und Backtestbasis ist recht nützlich, da man hier mit dem WortsCase Fall testen und Signal generieren kann, um dann z.B. über IB zu Ordern / die max. Slippage auf Tickbasis zu bestimmen.

-> IB ist als Brokerfeed trotz der beschränkten Bandbreite real fast immer der bessere Feed (zu TPR).

-> "Echte" RT-Feeds (oder man nehme gleich ein eigenes Eurexterminal kosten auch richtig Geld (und sind dieses auch Wert). Wer ein Problem mit Zahlen AB 250..500$(incl. Newsfeed) pro Monat hat, der sollte sich auch nicht um eine halbe Sekunde streiten und RT:IB + Backfill:TPR-Basis(15..20Min verzögert,) nehmen und für RT-News einfach BloombergTV schauen

Wen all das bisher nicht gestört / interessiert hat, der sollte bei TPR bleiben. Es gibt eine deutsche Software, ein API, viele AddOn's, viele (teils frustrierte) User im L&P-Forum...
Wer vom Traden leben will/muss, der kann bei IB+"ESIGNAL" anfangen oder sich gleich als Havy-Trader einen Spezialbroker (z.B. Sino.de) nehmen...

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Des weiteren kommt es noch auch die "Endverbindung zw. Kunde und Datenanbieter an, denn das Internet spielt ja auch noch eine Rolle.

IB ist ja in erster Linie Broker (hatten wir ja schon ), das mit den 0.7 sec ist ja heute noch so und wird wohl auch so bleiben, für Leute die im 60min Rahmen arbeiten sollte es reichen.

Wenn IB so wie Tobias schreibt schneller die Daten bringt (Last Price) würde ich das für einen Broker nicht schlecht finden, habe kein TPR um eine Vergleichsmessung zu machen, dazu bin ich zur Zeit noch Betatester für Realtimekurse bei tradesignal. Werde aber das Thema weiter verfolgen ...

Beste Grüße

Roti


p.s. Danke an Koll. Osten, merci

Zitat

Original von Tobias
...
Die sagten, daß die Timestamps richtig seien. Das stimmt auch. Nur was hilft es, wenn sie zu spät geliefert werden ....
Die letzte Mail war an Hr. Kitzig endete mit dem Satz vin mir :
Wenn diese 3 Sekunden Blöcke nicht bewusst von Ihnen kommen ( ... gehe ich aber von aus .... ) können wir gerne nächste Woche nochmal telefonieren.

Wir haben nicht telefoniert ...

Reuters u ...

In meiner Mail an Sie habe ich gebeten, eine Telefonnummer anzugegeben, unter der Sie erreichbar sind. Leider habe ich von Ihnen diese Informationen nicht bekommen. Ihre letzte Mail war vom 22.06.


@Frieder:
- Die EMails von uns an Sie sollten eigentlich als "Statusupdate" Ihrer Anfrage verstanden werden. Da das Problem nur einzelne Titel auf einem Börsenplatz betrifft, sind Individuallösungen für einzelne Wertpapiere im Realtime-Bereich nicht immer sofort umzusetzten. Der Austausch der Serversoftware wird vorraussichtlich am Dienstag den 16.08 vorgenommen werden. Danach werden auch alle historischen Tickdaten entsprechend angepasst.
- Die Timestamps werden weiter so geliefert wir bisher. Wir senden jeweils mit der an der jeweiligen Börse befindlichen (Orts)Uhrzeit.

@Roti:

Zitat

Da VWD&TPR nicht alles übertragen können, kommt jetzt noch eine lustiges Spiel: Alle Volumen gehen als Summe pro identischem "übertragenen" Kurswert. Das reale Volumen des "Ticks" gibts nur über die Differenz zum Vortick wenn dieser den gleichen Kurswert hat !!!) Durch die fehlenden Ticks stimmt also weder der Kurs, noch das Volumen, da die Differenzrechnung nicht aufgeht !?

Dieses ist FALSCH.
Mit dem letzten Programmupdate am 29.05.2005 haben wir die von der EUREX kommende Summierung aufgehoben.
Hier ein Auszug aus unseren Updatehinweisen

Zitat

".....
3. Korrekturen / Erweiterungen

Die Umsätze bei den Futures werden korrekt dargestellt, d.h. die bisher (von der EUREX) geschickten Umsätze
werden nicht mehr kumuliert dargestellt, sondern stellen das exakte Volumen zu dem Tick dar. Dies wird
rückwirkend für ALLE Volumenangaben in unserer Datenbank zurückgerechnet, welche von dieser Systematik betroffen sind......

Weiter wurde diese Summierung nicht von uns erstellt, sondern von der EUREX so im Vendoren-Datenfeed geliefert. Mit dem neuen EUREX-Relese im Herbst letzten Jahres werden nun auch alle Ticks von der EUREX geliefert. Allerdings weiter mit der Summenbildung bei gleichen Ticks. Um unseren Datenkunden die einzelnen Umsätze zu den Ticks zu liefern, haben wir das Herrausrechnen aus den Summenticks in TPR Implementiert.

Weiter habe Ich am 20.05.2005 hier im Forum diese Änderung angekündigt.

Wenn Sie Beiträge verfassen, sollten diese schon Inhaltlich richtig sein!

Hallo Herr Kitzig,

Zitat

@Frieder:
- Die EMails von uns an Sie sollten eigentlich als "Statusupdate" Ihrer Anfrage verstanden werden.

Ich bin nicht bereit, das Hinhalten und Vertrösten einer Korrektur Ihrer fehlerhaften Datenlieferung länger zu tolerieren. Der Fehler in Ihren Daten ist bereits einige Monate alt, anscheinend aber keinem Ihrer "Hunderten von Abonenten" aufgefallen. Ich finde es im Übrigen reichlich ironisch, eine (mehrere!) definitive Zusagen der Fehlerbehebung jeweils mit Datum durch Ihre Abteilung "Daten" als "Statusupdate" zu bezeichnen. Soll ich den morgigen Termin auch unter diese Kategorie ablegen?

Zitat

Da das Problem nur einzelne Titel auf einem Börsenplatz betrifft, sind Individuallösungen für einzelne Wertpapiere im Realtime-Bereich nicht immer sofort umzusetzten. Der Austausch der Serversoftware wird vorraussichtlich am Dienstag den 16.08 vorgenommen werden. Danach werden auch alle historischen Tickdaten entsprechend angepasst.

Die korrekte Lieferung der mit Ihnen vertraglich vereinbarten Daten als "Individuallösung" zu bezeichnen zeugt von einem gewissen Maß an Humor, wennn auch der makabren Art.

Ich habe diese Daten nicht bei Ihnen aboniert, um sie gelegentlich hobbymäßig auf Vollständigkeit zu kontrollieren, sondern um mit deren Nutzung meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also erwarte ich von Ihnen auch die Einhaltung der vertraglich zugesicherten Daten-Lieferung in einer dem Preis angemessenen Qualität und keine Dummy-Daten.
Oder wären Sie damit einverstanden, wenn ich meine Zahlungen an Ihre Firma auch mal um eine Dezimale nach links verschiebe?

Zitat

- Die Timestamps werden weiter so geliefert wir bisher. Wir senden jeweils mit der an der jeweiligen Börse befindlichen (Orts)Uhrzeit.

Diese Äußerung zeugt einmal mehr davon, in welcher Service-Wüste wir in D-Land leben:bei meiner Quotetracker-Software folgt nach Installation eine kurze Abfrage: "Möchten Sie alle Daten in Ihrer Ortszeit angezeigt bekommen?" und für alle Zeiten werden alle Daten sämtlicher, weltweiter Börsenplatze in MEZ angezeigt, ohne das geringste Problem und auch entsprechend abgespeichert und exportiert.
Das Datenabo von E-Signal liefert alle Daten in MEZ, ebenso das von Quotecom etc., nur bei uns ist das anscheinend nicht machbar....

Ich gehe also verbindlich davon aus, daß die fehlerhafte Datenlieferung für den EUR der Globex ab dem morgigen Tag behoben ist, da dieses der vierte Termin ist, auf den ich durch Ihr Haus vertröstet werde.

P.S. Kopie geht an Herrn Lenz per Fax

Zitat

.... der vertraglich zugesicherten Daten-Lieferung in einer dem Preis angemessenen Qualität und keine Dummy-Daten.

Unsere Daten als "Dummy-Daten" zu Bezeichnen, finde ich nicht besonders passent. Die Future-Daten waren um den Faktor 100 verschoben, aber keineswegs "Dummy-Daten". Also Anstelle des Kurses 1,23720 wurde 1237,20 geliefert. Dieses Problem haben wir nun behoben und nach dem Softwareaustausch auf unserem Server Morgen (ca. 7:00 Uhr nach dem Tageswechsel auf der CME) wird das Problem nicht mehr Vorhanden sein.
Die Bearbeitung der historischen Tickdatenbank und der Datenbank für die Periodendaten kann Morgen bis ca. 8:00 Uhr dauern. Es kann also vorkommen, dass Sie ab 7:00 Uhr noch die "alten" Kurse sehen. Dieses wird aber dann ab 7:00 Uhr korrigiert.

als von außen betrachtet muss ich mich doch schon sehr wundern:

1) EUR ist nicht gerade eine Exotenwährung
2) "Die Future-Daten waren um den Faktor 100 verschoben".
Haben Sie mal ein Handelssystem mit "um den Faktor 100 verschoben" gehandelt ?

Die daraus entstehenden Verluste übernimmt gerne Ihre Firma ?

Ja wenn Sie dafür Sorge tragen, daß diese Info für ein Handelssystem oder ein neuronales Netz quasi als Input zur Verfügung steht, kein Problem

aber sonst ?

Hier geht´s ja um ein bischen Geld.

Und Anwender von Neuronalen Netzen wissen:
geht Müll rein, kommt Müll raus.
Das ist nun mal so.

PS: Ich werd weder von Frieder noch von L+P gesponsort. (Bei Letztgenanntem hätte ich jetzt sicherlich meinen Sponsorenvertrag verloren )

Die Datenlieferung hat sich nicht plötzlich geändert, sondern war schon seit dem wir die Daten von der CME haben so. Der beschriebene Fehler ist jetzt erst Berichtet worden. Vorher ist es weder uns noch Kunden aufgefallen, dass die gelieferten Kursinformationen bei den angesprochenen Future um den Faktor 100 falsch waren.

Hallo Herr Kitzig,

stellen Sie sich einaml vor, Sie hätten einen Sportwagen gekauft, der lt. Prospekt 6 Zylinder und 250 PS haben soll und Sie haben sich diesen Wagen gekauft, weil Sie damit an einem Serienwagen-Rennen auf dem Nürburgring teilnehmen möchten. Kurz vor dem Rennen schauen Sie noch mal unter die Motorhaube und stellen fest, daß sich dort ein 3-Zylinder-Zweitakt-Motor befindet.
Voller Empörung wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie den Wagen gekauft haben, um dort eine sofortige Nachbesserung zu erhalten. Sie bekommen aber dort zu hören: "Das war schon immer so, die PS-Zahl ist doch nur um zwei Dezimale kleiner als im Prospekt!"

Auch nach dreimaligem Nachbohren bekommen Sie keine Änderung dieses Zustandes bewirkt, sondern werden mit Ihrer Kritik noch als "unpassend" abqualifiziert!

Zwischenzeitlich ist das Rennen, an dem Sie teilnehmen wollten, ohne Sie gelaufen....

Was kann uns diese kleine Beispiel lehren:

1. Als Unternehmer mißtraue immer der Qualität deiner Produkte, es sei denn, du hast dich durch regelmäßige Prüfung von deren einwandfreiem Zustand überzeugt.

2. Bei berechtigter Kritik eines Kunden prüfe schnell die Beanstandung und entschuldige dich prompt für den Fehler.

3. Bemühe dich um schnellstmögliche Abstellung des Fehlers und komme dem Kunden soweit wie möglich entgegen.

4. Beschimpfe niemals einen Kunden dafür, daß er einen Fehler entdeckt hat, denn ein nachhaltig vergraulter Kunde stellt mehr Schaden für das Image und die Umsätze einer Firma dar, als man zunächst vermutet.

5. Versuche mit angemessenen Incentives den Schaden so klein wie möglich zu halten.

6. Verbessere die Qualitätskontrolle deiner Firma, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.

Diese Tipps gebe ich Ihnen als 25 Jahre selbstständig tätiger Unternehmer, der sich stets um maximal fehlerfreie Arbeit bemüht hat. Hierbei war das Feedback meiner "Kunden" die kreativste Quelle für die "Produkt"-Verbesserung.

Danke für die Lehrstunde Herr Lehrer.