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Donnerstag, 25. August 2005, 18:50
Datenversorgung aus meiner Sicht
Hallo,
da ich nix mehr sagen darf was L&P betrifft weil ich keine Anzeige/Abmahnung will teile ich mit das ich die Konsequenzen Ende 2003 gezogen habe.
Es kommt halt darauf an wie gut die Kette INSGESAMT ist, also Datenanbieter-Software-Broker, fällt eins aus oder zurück fällt nutzten die beiden anderen Teile nicht mehr viel. IB-RTT wie hier schön öfters gewünscht wäre toll.
Daher auch meine Empfehlung einen Datenanbieter INS Boot zu Knöpfel-Software zu holen, ála TradeStation 8.1 od. VisualChart 4, hier ist fast alles in einer Kette; Daten-Software-Order-Broker (Broker nur TS).
Zusatz L&P:
Ich stelle fest, ich behaupte nichts, ich diskutiere hier mit, mir liegt es fern Sie persönlich anzugreifen.
@Bruno
Dein Tool/Software hat ja eine Namesänderung erhalten, gut so und mit TRACY auch nicht so schlecht ausgestattet!
@Frieder,
Auch die Broker werden besser, bspw. konnte ich mich von CortalConsors überzeugen, wenn da nur die Gebühren für RT nicht so hoch wären
Für Star-Trader gibt es jetzt Realtinme-Push Kurse mit Level II (10 Bid/10Ask) für EUR 29,- im Monat, daß von einem BROKER, das Profi-Chart Modul mit über 8 Chartarten und Zeichenwerkzeugen drin für StarTrader kostenlos!
Ich will keine Werbung machen, doch ich will zeigen was preislich geht, ein Investox RTT-CortalConsors ist ja bei Hr. Knöpfel zu erhalten, der Feed vermute ich kann mit TPR mithalten, Level II auch (ich behaupte nicht, ich vermute für Hr. Kitzig).
Wenn Consors jetzt noch die Eurex-Daten reinbringt bin ich mal gespannt was Investox RTT draus machen könnte.
Viele Grüße
Roti
da ich nix mehr sagen darf was L&P betrifft weil ich keine Anzeige/Abmahnung will teile ich mit das ich die Konsequenzen Ende 2003 gezogen habe.
Es kommt halt darauf an wie gut die Kette INSGESAMT ist, also Datenanbieter-Software-Broker, fällt eins aus oder zurück fällt nutzten die beiden anderen Teile nicht mehr viel. IB-RTT wie hier schön öfters gewünscht wäre toll.
Daher auch meine Empfehlung einen Datenanbieter INS Boot zu Knöpfel-Software zu holen, ála TradeStation 8.1 od. VisualChart 4, hier ist fast alles in einer Kette; Daten-Software-Order-Broker (Broker nur TS).
Zusatz L&P:
Ich stelle fest, ich behaupte nichts, ich diskutiere hier mit, mir liegt es fern Sie persönlich anzugreifen.
@Bruno
Dein Tool/Software hat ja eine Namesänderung erhalten, gut so und mit TRACY auch nicht so schlecht ausgestattet!
@Frieder,
Auch die Broker werden besser, bspw. konnte ich mich von CortalConsors überzeugen, wenn da nur die Gebühren für RT nicht so hoch wären
Für Star-Trader gibt es jetzt Realtinme-Push Kurse mit Level II (10 Bid/10Ask) für EUR 29,- im Monat, daß von einem BROKER, das Profi-Chart Modul mit über 8 Chartarten und Zeichenwerkzeugen drin für StarTrader kostenlos!
Ich will keine Werbung machen, doch ich will zeigen was preislich geht, ein Investox RTT-CortalConsors ist ja bei Hr. Knöpfel zu erhalten, der Feed vermute ich kann mit TPR mithalten, Level II auch (ich behaupte nicht, ich vermute für Hr. Kitzig).
Wenn Consors jetzt noch die Eurex-Daten reinbringt bin ich mal gespannt was Investox RTT draus machen könnte.
Viele Grüße
Roti
Donnerstag, 25. August 2005, 21:25
RE: Datenversorgung aus meiner Sicht
Vorsicht, Lehrstunde ! daher nur für Lehrer und Sympathisanten des vorher genannten Berufsstandes geeignet.
Also ich finde es schon sehr erstaunlich/mutig/frech, wenn man für einen Datenfeed, der Anforderungen auch im Zehntel- (oder was auch immer-) Sekundenbereich hat, überhaupt eine Satellitenverbindung in Betracht zieht !
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdkugel
Licht hat max. 300.000 km/Sekunde im Vakuum
die Satelliten schwirren in einer Höhe von 35.000 km (lt L&P).
Damit hätte man schon per Glas fast 1 mal die Erde umrundet.
Und jetzt für den Weg zurück nochmal die Erde umrunden, da wär´s bereits schon das 2. mal.
Und nun der Strahlensatz:
Wenn wir 10.000 km Entfernung vom Datenrechner(A) bis Dortmund (B)rechnen, sind das in 35.000 km Entfernung: 35.000 km plus Erdradius 6.000 KM = 41.000 km. 6.000 km zu 10.000 km verhält sich wie 35.000 km zu ca. 60.000 km, das sind schlappe 1,5 Erdumrundungen
also wären wir bei knapp 1 hin, 1,5 im All, knapp 1 zurück:
gute 3 Erdumrundungen.
oder im km:
35 + 35 + 60 Tkm = 130.000 km (geschätzt
).
Lichtgeschwindigkeit: 300.000 km
Zeitdifferenz geschätzt: fast eine halbe Sekunde.
Hallo liebe Scalper Udo, Klaus, Tobias etc.... eine rundum feine Sache, ? das sind ja bei Euch schon Zeiten, in denen Ihr bereits wieder den Aussteig plant, oder? =)
Also wenn ich die Wahl zwischen 10.000 km und 130.000 km hätte, was würd ich da wohl nehmen ???
Sollte diese Überlegung bei der Auswahl der Datenleitung eine Rolle spielen ?
Fragen über Fragen....
Also ich finde es schon sehr erstaunlich/mutig/frech, wenn man für einen Datenfeed, der Anforderungen auch im Zehntel- (oder was auch immer-) Sekundenbereich hat, überhaupt eine Satellitenverbindung in Betracht zieht !
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdkugel
Licht hat max. 300.000 km/Sekunde im Vakuum
die Satelliten schwirren in einer Höhe von 35.000 km (lt L&P).
Damit hätte man schon per Glas fast 1 mal die Erde umrundet.
Und jetzt für den Weg zurück nochmal die Erde umrunden, da wär´s bereits schon das 2. mal.
Und nun der Strahlensatz:
Wenn wir 10.000 km Entfernung vom Datenrechner(A) bis Dortmund (B)rechnen, sind das in 35.000 km Entfernung: 35.000 km plus Erdradius 6.000 KM = 41.000 km. 6.000 km zu 10.000 km verhält sich wie 35.000 km zu ca. 60.000 km, das sind schlappe 1,5 Erdumrundungen
also wären wir bei knapp 1 hin, 1,5 im All, knapp 1 zurück:
gute 3 Erdumrundungen.
oder im km:
35 + 35 + 60 Tkm = 130.000 km (geschätzt
).Lichtgeschwindigkeit: 300.000 km
Zeitdifferenz geschätzt: fast eine halbe Sekunde.
Hallo liebe Scalper Udo, Klaus, Tobias etc.... eine rundum feine Sache,
? das sind ja bei Euch schon Zeiten, in denen Ihr bereits wieder den Aussteig plant, oder? =)Also wenn ich die Wahl zwischen 10.000 km und 130.000 km hätte, was würd ich da wohl nehmen ???
Sollte diese Überlegung bei der Auswahl der Datenleitung eine Rolle spielen ?
Fragen über Fragen.... Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klexer« (25. August 2005, 21:35)
Donnerstag, 25. August 2005, 22:16
Hallo igi,
Glasfieberleitungen sind bei L&P ja schon mal angekündigt und dann geht die Post ab!
Aus dem IB Forum-auch für ESignal Fans :
Generally speaking, IB only sends a message when something changes. So if a trade occurs at the same price and size as the previous trade, IB sends neither price nor size messages (but it may send a volume message).
When the size has changed, but not the price, it sends only the size message.
When the price has changed, but not the size, it sends both price and size messages.
When both the price and the size have changed, it sends both the price and the size messages, and then sends the same size again. I've no idea why, but that seems to be the way it is.
This description applies to index futures. For stocks, it seems to be altogether more bizarre, and I haven't been able to make any sense of what it sends.
I should also point out that IB sends price data at regular intervals. For index futures, the interval seems to be 300 milliseconds, and for stocks it seems to be 200 milliseconds, though this may have changed since I investigated it in early 2004. At the end of each interval, it sends data for the last trade that occurred during that interval, if any. It compares the prices and sizes against the last ones sent. So suppose the last price and size notified were 1187 and 5, and volume was 22841. Then during the next interval there are two trades, one at 1187.25 for 10, and another at 1187 for 10. At the end of that interval, IB would notify only a size of 10 and a volume of 22862, because the price is still the same as the previous price notified. The fact that a trade occurred at 1187.25 doesn't get reported. Note however that the volume has increased by the amount of all the trades during the period.
The great benefit of this scheme is that the total load on IB's market data servers is well-defined, no matter how busy the markets become. As a result, IB's data feed keeps pretty much exactly in step with the market at all times. Compare this with other feeds that send every price, like eSignal. At busy times, like when there's a sudden drop in the DAX or the S&P and all the other index futures follow, there's a huge surge of data and quite a noticeable lag happens as their servers struggle to pump it all out. I've noticed two occasions this week where my eSignal feed has been a good 10 seconds behind the IB feed. The disadvantage is that because the IB feed misses out some prices, your 1-minute or 5-minute bars (or whatever timeframe you use) might occasionally be slightly inaccurate in their highs and lows. Whether this is a big issue depends on your trading strategy. It hasn't been a significant problem for me.
Glasfieberleitungen sind bei L&P ja schon mal angekündigt und dann geht die Post ab!
Aus dem IB Forum-auch für ESignal Fans
:Generally speaking, IB only sends a message when something changes. So if a trade occurs at the same price and size as the previous trade, IB sends neither price nor size messages (but it may send a volume message).
When the size has changed, but not the price, it sends only the size message.
When the price has changed, but not the size, it sends both price and size messages.
When both the price and the size have changed, it sends both the price and the size messages, and then sends the same size again. I've no idea why, but that seems to be the way it is.
This description applies to index futures. For stocks, it seems to be altogether more bizarre, and I haven't been able to make any sense of what it sends.
I should also point out that IB sends price data at regular intervals. For index futures, the interval seems to be 300 milliseconds, and for stocks it seems to be 200 milliseconds, though this may have changed since I investigated it in early 2004. At the end of each interval, it sends data for the last trade that occurred during that interval, if any. It compares the prices and sizes against the last ones sent. So suppose the last price and size notified were 1187 and 5, and volume was 22841. Then during the next interval there are two trades, one at 1187.25 for 10, and another at 1187 for 10. At the end of that interval, IB would notify only a size of 10 and a volume of 22862, because the price is still the same as the previous price notified. The fact that a trade occurred at 1187.25 doesn't get reported. Note however that the volume has increased by the amount of all the trades during the period.
The great benefit of this scheme is that the total load on IB's market data servers is well-defined, no matter how busy the markets become. As a result, IB's data feed keeps pretty much exactly in step with the market at all times. Compare this with other feeds that send every price, like eSignal. At busy times, like when there's a sudden drop in the DAX or the S&P and all the other index futures follow, there's a huge surge of data and quite a noticeable lag happens as their servers struggle to pump it all out. I've noticed two occasions this week where my eSignal feed has been a good 10 seconds behind the IB feed. The disadvantage is that because the IB feed misses out some prices, your 1-minute or 5-minute bars (or whatever timeframe you use) might occasionally be slightly inaccurate in their highs and lows. Whether this is a big issue depends on your trading strategy. It hasn't been a significant problem for me.
Happy Trading
Donnerstag, 25. August 2005, 22:19
RE: Datenversorgung aus meiner Sicht
Hallo,
es ist schade & erschreckend, wie hier teilweise falsch berichtet wird und daß man nicht bereit ist die Fehler auch bei sich zu suchen.
Und alles außer der Kombination Investox RTT & TPRT ist natürlich viel besser und schneller und genauer. Und es gibt absolut keine Nachteile wobei auch das Preis-/Leistungsverhältnis zu berücksichtigen ist.
Leute, laßt doch mal die Kirche im Dorfe und versucht bereits funktionierende Lösungen zu verbessern, indem angemessene Kritik beigesteuert wird.
TPRT wird hoffentlich bald Ihre Datenleitung zu VWD auf Glasfaser umstellen und dann sollte wohl das Tempo analog IB sein.
@Claudia
bei mir waren es mal 5-15 Sekunden. Die Ursache war unter anderen ein zu langsamer Rechner. Mit P4 3 GHz in der Regel noch max. 1 Sekunde vor allen Dingen in Spitzenzeiten bei Wirtschaftsmeldungen. AMD ist in meinen Augen ungeignet, da hier noch kein Hyperthreading vorhanden ist. Ab der TPRT-Version 5.5.04 lauft das Programm hinsichtlich Loginverhalten & Switch Backupserver sehr gut.
Unabhängig davon, in TPRT sind noch einige Dinge, die sehr störend sind und es dauert mir persönlich viel zu lange bis sie behoben werden. Aber hat jemand schon versucht bei Metastock/Equis (jetzt Reuters) Dinge zu bewegen? Da wartet man oft Jahre oder vergeblich.
Gruß, Vuego
es ist schade & erschreckend, wie hier teilweise falsch berichtet wird und daß man nicht bereit ist die Fehler auch bei sich zu suchen.
Und alles außer der Kombination Investox RTT & TPRT ist natürlich viel besser und schneller und genauer. Und es gibt absolut keine Nachteile wobei auch das Preis-/Leistungsverhältnis zu berücksichtigen ist.
Leute, laßt doch mal die Kirche im Dorfe und versucht bereits funktionierende Lösungen zu verbessern, indem angemessene Kritik beigesteuert wird.
diese Kleinigkeit wird wohl bald auch Geschichte sein.
Zitat
10:23 die 2 Minuten liegt wohl an Investox RTT, da dort ein API-Switch von TPRT nicht registriert wurde.
TPRT wird hoffentlich bald Ihre Datenleitung zu VWD auf Glasfaser umstellen und dann sollte wohl das Tempo analog IB sein.
@Claudia
Die Datenversorgung wurde dahingehend besser, daß es jetzt 'nur' noch 1-2 Sekunden nachhinkt,
bei mir waren es mal 5-15 Sekunden. Die Ursache war unter anderen ein zu langsamer Rechner. Mit P4 3 GHz in der Regel noch max. 1 Sekunde vor allen Dingen in Spitzenzeiten bei Wirtschaftsmeldungen. AMD ist in meinen Augen ungeignet, da hier noch kein Hyperthreading vorhanden ist. Ab der TPRT-Version 5.5.04 lauft das Programm hinsichtlich Loginverhalten & Switch Backupserver sehr gut.
Unabhängig davon, in TPRT sind noch einige Dinge, die sehr störend sind und es dauert mir persönlich viel zu lange bis sie behoben werden. Aber hat jemand schon versucht bei Metastock/Equis (jetzt Reuters) Dinge zu bewegen? Da wartet man oft Jahre oder vergeblich.
Gruß, Vuego
Freitag, 26. August 2005, 08:25
esignal u. QuoteCenter, Datenanbieter
Original von Vuego
Unabhängig davon, in TPRT sind noch einige Dinge, die sehr störend sind und es dauert mir persönlich viel zu lange bis sie behoben werden. Aber hat jemand schon versucht bei Metastock/Equis (jetzt Reuters) Dinge zu bewegen? Da wartet man oft Jahre oder vergeblich.
Hallo Vuego,
danke für deinen Beitrag, ich hatte Equis auch schon abgeschrieben, aber was die mit Reuters in Ihrem neuen Produkt MetaStock-QuoteCenter auf die Beine gestellt haben, alle Achtung.
Prof. Reuters Daten, EoD bis zu 30 Jahre Daily (!) Daten, sauberst gepfelgt zu diesem Preis, Wahnsinn, Systemhändler was willste mehr zum Testen?
Futures ebenso mit langer (teilweise seit Beginn des Futurekontraks) und adjustierbarer Historie, analog wie bei CSIdata.com, der EoD Referenz, die haben alle Futures drin.
Der Name ist halt ein bischen irreführend, es wird KEIN MetaStock Chartprogramm zwingend benötigt?!
Also wenn z.B. Hebelzerti oder gleich der Future z.B. auf Aluminium, Platin, Weizen oder sonst was backgetestet werden soll und später dann gehnadelt ist das alles in Reuters drin, und es wird auch ständig gepflegt.
Es ist mir nicht bekannt das bei L&P die Futures z.B. EoD durch den Kunden Adjustierbar sind, oder weiss jemand mehr?!
Ist jetzt zwar wie Werbung (keine Absicht), aber schau dir die Daten von QutoeCenter mal an.
@Udo
esignal ist auch ein Anbieter wie andere auch und es kann auch zu Ausfällen kommen - habe ich nie bestritten, ABER ein Bekannter von mir der viel FGBL Intraday tradet hat sich darauf bei esignal Beschwert das er als Systemhändler damit seine Trades nicht ausführen konnte, er erhielt unaufgeforfert für den 1 Monat GUTSCHRIFT - ist doch schön mal über 100 EUR zurückzubekommen, habe ich selber im Kontoauszug gesehen, versuch das mal bei einem deutschen Anbieter, würde L&P das machen ?
Auch BEST VOTED Datenanbieter, wieviele Auszeichnungen hat esignal und z.B. BIS, L&P, logicalLine von den großen Agenturen?! Das Gesamtpaket ist doch hier entscheidend (Realtime, Tickrate, Korrektur, Ausfälle, Historie, Anzahl der Märkte, Inidces, etc etc etc):
Gut es gibt hier Pro und Contra Forumsteilnehmer bei L&P und esignal und anderen Börsendiensten, Leben und Leben lassen, okay!
Letztendlich sollte das eingesetzte Handelssystem mit Ausfällen, niedriger Tickrate oder verzögerten Ticks klarkommen, egal ob da esignal, TPR, QuaoteCenter, Teletrader, etc. vorne dranhängt, gehört mitzu.
Zusatz L&P:
ich vermute, ich behautpte nicht was L&P betrifft, ich mache keine Aussage - bitte beachten.
Viele Grüße
Roti
Donnerstag, 1. September 2005, 09:20
RE: Datenversorgung aus meiner Sicht
Hallo Tobias,
TPRT-Daten-Qualität sind mir persönlich lieber, Testvergleich mit Reutersfeed ok.
Es geht um den Punkt Speed und wenn alle hier an Bord konstruktiv "mitarbeiten" dann läßt sich doch ein bereits funktionierendes Gespann Investox/TPRT doch wesentlich einfacher verbessern, als komplett neue Wege einzuschlagen.
Ich will damit nicht sagen, daß man die Augen vor Alternativen schließen sollte.
Unterschied TWS/TPRT könnte wohl doch auch durch COM/DDE verursacht werden?!
Gruß, Vuego
es ist zwar jetzt seit der Umstellung von SAT auf Glasfaser deutlich besser geworden, aber in "Spitzenzeiten" rund um Nachrichten ist der TWS-Feed immer noch teilweise deutlich schneller.
Die Verzögerung bleibt. Das ist der Kasus-Knaktus bei L&P.
TPRT-Daten-Qualität sind mir persönlich lieber, Testvergleich mit Reutersfeed ok.
Es geht um den Punkt Speed und wenn alle hier an Bord konstruktiv "mitarbeiten" dann läßt sich doch ein bereits funktionierendes Gespann Investox/TPRT doch wesentlich einfacher verbessern, als komplett neue Wege einzuschlagen.
Ich will damit nicht sagen, daß man die Augen vor Alternativen schließen sollte.
Unterschied TWS/TPRT könnte wohl doch auch durch COM/DDE verursacht werden?!
Gruß, Vuego
Donnerstag, 1. September 2005, 09:39
Hallo,
das kann kein Mensch beantworten
Gruß, Vuego
mich würde sehr interessieren, wie groß die Abweichungen sind, wenn man ein Intraday-Handelssystem (5 bis 60min) auf den einen Kursdaten (z.B. taiPan) entwickelt und dann mit den anderen Kursdaten (z.B. IB) handelt.
das kann kein Mensch beantworten
Das wirkt sich real gar nicht aus und ist gesünder, denn dadurch erhält man auf jeden einen Fill, falls der Kurs an der Eurex gehandelt wurde und die Order bereits plaziert war. Unabhängig ob TPRT/TWS einen Kurs anzeigt.
(bei Limit-Einstiegen müßten die Unterschiede in den Kursen sich stärker auswirken).
Gruß, Vuego
