INVESTOX-Forum

Hallo Udo,
vielen herzlichen Dank!
Endlich bin ich sicher, daß meine Strategie "Münze werfen" i.O. ist!
So geht die:
Morgens 7:30 Münzwurf (aus dem Bett raus).
7:30:01 - max 7:31:00 (abhängig ob ich Münze noch finde)
Auswertung: Zahl = LONG-Tag , Kopf=SHORT-Tag
wird die Münze bis 07:31 nicht gefunden = OUT-Tag

Frage an die INV- Profies:
Wie bringe ich (auch zum Backtesten etc.) meine Strategie ins INV?

Hallo Udo!

Interessant aber nicht unbekannt!

Unter diesem Gesichtspunkt ist es sicher sehr unvernünftig 95 Prozent seiner Zeit in die Entwicklung von Entry-Strategien zu investieren. Wäre es da nicht besser die Signalgenerierung zum Einstieg dem Zufall zu überlassen und sich stattdessen nur auf den Ausstieg (Kursziele, Stopps etc.) zu konzentrieren?

Ich habe in den letzten Jahren trotz intensivem Reserch noch keine Entry-Strategie gefunden die fulminant besser (verlässlicher) ist als der Zufall. Gewinne schreibe ich aber trotzdem

Meine Meinung dazu:

Ich habe mir Investox NUR desalb zugelegt, um Einstiegs- und Ausstiegsmarken AUSSCHLIEßLICH via Stops zu ermitteln. ( kein Fehler: auch die Einstiegsmarken)

Denn ich bin schon seit Jahren davon überzeugt, dass die indikatorbasierte
Entry/Exit-Suche eine brotlose Kunst ist.

Gebe zu, dass ich trotzdem ( aus Hobbygründen) gerne mit den vielfältigen
Indikatormöglichkeiten von Investox spiele und da (gerne) noch viel lernen muss.

Grüße
testeritis

Denjenigen, die sich für den Zufallsfaktor interessieren, kann ich folgendes Buch empfehlen:

Nassim Nicholas Taleb

Narren des Zufalls

Die verborgene Rolle des Glücks an den Finanzmärkten und im Rest des Lebens



Unterhaltsam geschrieben und jedem zu empfehlen, der sich bei der Entwicklung von Handelssystemen nicht durch vermeintliche Erfolge blenden lassen will. Nach dem Lesen dieses Buches lasse ich mich zu der Behauptung hinreißen, dass sich viele Forumsteilnehmer, darunter eines welches uns verlassen hat, auf dem Holzweg befinden. Ich finde das sind 30 Euro, die wirklich gut angelegt sind, will man Verlusten, die aus der falschen Interpretation von Ergebnissen, die im Trial and Error Verfahren zustande kamen, vorbeugen. Um die Aussage des Buches übertragen auf die Handelssystementwicklung vorweg zu nehmen, man kann eine gewisse Anzahl von zeitweise profitablen Systemen erwarten, wenn man es nur oft genug versucht. Die Frage wie man die Zufälligkeit eines Ergebnisses ausschließen kann lässt der Autor jedoch weitgehend offen. Vielleicht ist sie auch statistisch noch nicht ausreichend gelöst.

Die vom Autor praktizierte Gegenstrategie, Spekulation auf extrem seltene Ereignisse, scheint sich jedoch großer Beliebtheit zu erfreuen, wie die Bildung des volatilty smile am Optionsmarkt in Folge des 97er Crashs zeigt. Ob diese Strategie noch profitabel ist, wenn der Markt sie heute bereits antizipiert ist eine andere Frage.

Ich selbst beschränke mich nunmehr auf diskretionäre Strategien, die ebenfalls Entry, Stopp und Exit beinhalten. Stopps greifen bei mir jedoch nicht auf Basis eines definierten Kurslevels, sondern dann wenn sich der Markt nicht so verhält wie er sich meiner Auffassung nach in der gegebenen Situation verhalten sollte. Der Exit ist Kursziel oder zeitbasiert. Entries fundamental/technisch kombiniert.

Die Entwicklung von Handelssystemen habe ich dran gegeben, Investox verkauft. Sollten sich auch beim diskretionären Trading nicht innerhalb absehbarer Zeit Erfolge signifikanten Ausmaßes einstellen, werde ich auch diese Kapitel schließen. Die aufgewandte Zeit ist mir zu kostbar, verbranntes Kapital schwer zu erneuern. Meinen eigenen Ansprüchen zufolge sollte ich mich Lenbenszyklus bedingt ohnehin nicht mehr in der Ansparphase befinden 8

Im Forum werde ich jedoch ab und an mal vorbei schauen, ist wirklich eine tolle Community hier.

P.S.: Glückwunsch Udo.