INVESTOX-Forum

Hallo igi,

die Eröffnung mit konträr Candles hat doch mit dem Stopp nicht direkt was zu tun? Was für Stopps wurden bei welcher Strategie verwendet? Da gibt es ja erhebliche Unterschiede...

Hallo igi,


>>mir geht´s eigentlich nicht um Stopps sondern um Gewinnmaximierung.
>>ob mit Stop oder mit Gegentrade ist mir egal.

Vielleicht mal eins vorweg: Der Profit des HS ist m.M. die Kennzahl die man auswertet wenn alle anderen,wichtigeren Kennzahlen in Ordnung sind! Vor allen braucht man einen DD und ein Risiko mit dem man leben kann und keine schöne KK die man nicht verkraftet weil der DD sehr hoch ist! Um weiteres Risiko zu bestimmen wären mehrere statistische Auswertungen notwendig-z.B. mit MCS oder RB-Test. Man kann aber das HS auch im Simu laufen lassen und testen was passiert!

Gewinnmaximierung bedeutet aber doch gleichzeitig MM/RM Optimierung! Meiner Meinung ist auch das Entry entscheidend um z.B. den Trade zu sizen-wenn möglich!

Einen Gegentrade zu eröffnen ist immer so eine Sache! Man kann den Trade schon drehen wenn man weiss das sich die Basis an einem markanten Level befindet-faktisch eine MAKE OR BRAKE Punkt! Da die Strategie und das HS weitestgehend nicht bekannt ist kann man nicht so gezielt antworten! Vielleicht genügt es schon das HS an bestimmten Tageszeiten aus dem Markt zu nehmen oder einen Filter einzusetzen und zu sizen usw. Mit einem K verdient man auf Dauer oftmals nur wenn man Trends erwischt-d.h. es müsste mit Trailern gearbeitet werden die aber auch ein nicht unbedeutendes Risiko mit sich bringen!Vor allen DDs.

Beim FDAX beispielsweise ist es sehr schwer mit Trailern zu arbeiten weil dieses Underlying oftmals den kurzen Trend komplett korrigiert und mit einem Trailer stehste dann wieder am Anfang weil das Zeit/Preis Verhältnis in keiner Relation steht so das der Stopp viel zu spät reagiert! Hier würde ich mir einen Stopp wünschen der das Zeit/Preis Gefüge messen kann und dementsrechend schnell nachzieht.


Lies mal auf Brunos Bericht KING OF DAX "Nachbereitung" Hier wurden einige Möglichkeiten beschrieben!

Leider ist mit V3 automatischen Sizing nicht umzusetzen und pyramidisieren auch mit V4 nicht möglich! Was man aber mit V4 tun kann ist das MM variabel zu gestalten! Laut einigen Tests kann man mit den jetzigen MM-Möglichkeiten den Profit erheblich beinflussen! Wenn man in Richtung Sizing testet wirst Du das HS eventuell umstellen müssen...

Du hast den INV RB Test? Das HS ist aller Wahrscheinlichkeit überoptimiert wobei es durchaus vorkommen kann das der rückwirkende Zeitraum profitabel ist! Ich würde das eher als Zufall bewerten! Du kannst auch mal einen einzigen Monat irgendwo in der Historie optimieren und dann die KK aufziehen-das gibt auch manchmal die tollsten Ergebnisse! Optimiere einen fallenden Trend und Du kannst mit ein bisschen Glück im steigende Trend (out of Sample) Geld verdienen...

Hallo igi,

mit überoptimiert bezog ich mich auf Deine Aussage:

>>wenn ich die 2 Jahre optimiert habe (2003-2004), ist es dieses Jahr >>immer abgestürzt ( 300 Euro bis minus 4.000)

Allein dieses Schwankungsbreite ist für meinen Geschmack viel zu extrem!Wie schon geschrieben ist es m.M. eher Zufall das die letzten zwei Jahre sehr gute Out of Sample Ergebnisse bringen! Die Gründe dafür könnten beispielsweise sein,das sich der Verlauf des Testzeitraum positiv für den Verlauf der letzten zwei Jahre auswirkt was wiederum von den Schwellen der Optimierungsparameter abhängig sein kann! Ich denke man sollte dem keine zu grosse Bedeutung beimessen weil im Grunde wenig Aussagekraft dahinter steckt!

Man könnte einen Test mit der MCS durchführen indem man die historische KK mit Zufallsfragmenten zusammensetzt oder in der Trade Liste die letzten x Extremausschläge eliminiert! Somit hätte man bei genügend Durchläufen einen annähernden Überblick bezogen auf das Risiko indem man die Kennzahlen Spreads (MIN/MAX MEDIAN)vergleicht! Dies ist zudem eine zusätzlichen Info in Bezug auf die Systemstabilität! Mit dem RB Test kann man übrigens Stopps sehr gut justieren!

Einen Stopp, so wie Du ihn oben beschrieben hast, lässt sich m.M. nicht optimal programmieren weil mehrere konträre Konzepte enthalten sind! Man könnte den Trailer erst ab einem bestimmten Gewinn aktivieren und die Position bis dahin mit Break Even absichert.Die Gefahr,ungünstig ausgestoppt zu werden,lässt sich sich leider,je nach Systemkonzept, nicht vollständig unterbinden!Wird man zu oft ungünstig ausgestoppt, sollte man das Konzept noch einmal überdenken oder mit dem RB-Test die Stopps prüfen und ggfls. justieren! Verwende Stopp Grössen die Du auch in Serie verkraften kannst! Die Kennzahl des Systems zu V_G Serien können anzeigt werden! Das MM/RM ist die einzige Grösse die man in bezug auf das Gesamtkapital ausrechnen kann. Daraus resultierend auch die PosGrösse! Alles andere sind mehr oder weniger Wahrscheinlichkeiten an die man sich so gut wie möglich mit unterschiedlichen Methoden annähert! Eine Gewinn Garantie kann kein mir bekanntes SetUp bieten!

Eventuell werden bei einer Umstellung auf "LOW RISK" einige Trades unter den Tisch fallen. Man muss eben abwägen was unterm Strich als Gesamtkonzept für einen persönlich vertretbar ist und was nicht! Kann man keine hohen DDs verkraften,aus welchen Gründen auch immer,sollte sich das Systemkonzept in erster Linie an dieser Tatsache orientieren.

Wenn Dein System für Dich i.O. ist die Kennzahlen stimmen und gute Gewinne macht...dann lass es laufen..