Hallo igi,
mit überoptimiert bezog ich mich auf Deine Aussage:
>>wenn ich die 2 Jahre optimiert habe (2003-2004), ist es dieses Jahr >>immer abgestürzt ( 300 Euro bis minus 4.000)
Allein dieses Schwankungsbreite ist für meinen Geschmack viel zu extrem!Wie schon geschrieben ist es m.M. eher Zufall das die letzten zwei Jahre sehr gute Out of Sample Ergebnisse bringen! Die Gründe dafür könnten beispielsweise sein,das sich der Verlauf des Testzeitraum positiv für den Verlauf der letzten zwei Jahre auswirkt was wiederum von den Schwellen der Optimierungsparameter abhängig sein kann! Ich denke man sollte dem keine zu grosse Bedeutung beimessen weil im Grunde wenig Aussagekraft dahinter steckt!
Man könnte einen Test mit der MCS durchführen indem man die historische KK mit Zufallsfragmenten zusammensetzt oder in der Trade Liste die letzten x Extremausschläge eliminiert! Somit hätte man bei genügend Durchläufen einen annähernden Überblick bezogen auf das Risiko indem man die Kennzahlen Spreads (MIN/MAX MEDIAN)vergleicht! Dies ist zudem eine zusätzlichen Info in Bezug auf die Systemstabilität! Mit dem RB Test kann man übrigens Stopps sehr gut justieren!
Einen Stopp, so wie Du ihn oben beschrieben hast, lässt sich m.M. nicht optimal programmieren weil mehrere konträre Konzepte enthalten sind! Man könnte den Trailer erst ab einem bestimmten Gewinn aktivieren und die Position bis dahin mit Break Even absichert.Die Gefahr,ungünstig ausgestoppt zu werden,lässt sich sich leider,je nach Systemkonzept, nicht vollständig unterbinden!Wird man zu oft ungünstig ausgestoppt, sollte man das Konzept noch einmal überdenken oder mit dem RB-Test die Stopps prüfen und ggfls. justieren! Verwende Stopp Grössen die Du auch in Serie verkraften kannst! Die Kennzahl des Systems zu V_G Serien können anzeigt werden! Das MM/RM ist die einzige Grösse die man in bezug auf das Gesamtkapital ausrechnen kann. Daraus resultierend auch die PosGrösse! Alles andere sind mehr oder weniger Wahrscheinlichkeiten an die man sich so gut wie möglich mit unterschiedlichen Methoden annähert! Eine Gewinn Garantie kann kein mir bekanntes SetUp bieten!
Eventuell werden bei einer Umstellung auf "LOW RISK" einige Trades unter den Tisch fallen. Man muss eben abwägen was unterm Strich als Gesamtkonzept für einen persönlich vertretbar ist und was nicht! Kann man keine hohen DDs verkraften,aus welchen Gründen auch immer,sollte sich das Systemkonzept in erster Linie an dieser Tatsache orientieren.
Wenn Dein System für Dich i.O. ist die Kennzahlen stimmen und gute Gewinne macht...dann lass es laufen..