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Montag, 25. November 2002, 21:25
RE: TD Carrie
Ok, habe meinen Denkfehler gefunden. 
) Die Betonung in dem Satz "Additionally, the true high 4 days ago must be greater than the high 2, 3 or 5 days ago." liegt auf ODER . Wenn also das True High vor 4 Tagen gleich dem Close vor 5 Tagen ist, kann es ja immer noch höher als das High vor 2 oder 3 Tagen sein, um die Bedingung zu erfüllen.
Versuche nun, das Ganze in Investox-Code umzusetzen. Bin schon gespannt, ob ich es hinbekomme.
Bis demnächst
Helge
) Die Betonung in dem Satz "Additionally, the true high 4 days ago must be greater than the high 2, 3 or 5 days ago." liegt auf ODER . Wenn also das True High vor 4 Tagen gleich dem Close vor 5 Tagen ist, kann es ja immer noch höher als das High vor 2 oder 3 Tagen sein, um die Bedingung zu erfüllen.Versuche nun, das Ganze in Investox-Code umzusetzen. Bin schon gespannt, ob ich es hinbekomme.
Bis demnächst
Helge
Donnerstag, 28. November 2002, 00:55
Hallo Helge !
Ich war zuerst auch völlig konfus wegen der True High / True Low Erklärung im "Aktiven Trader" . Das haben die aber wirklich auch umständlich umschrieben- da konnte man ja nur durcheinanderkommen.)
Hab mich jetzt aber an der Sache versucht und bin zu folgender Lösung gekommen:
Beschreibung für System 'TD Carrie Tom De Mark'
Uhrzeit: 28.11.2002 00:45:07
Angelegt am: 27.11.2002 23:31:17
Zuletzt bearbeitet: 28.11.2002 00:36:54
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
(TrueHigh>Ref(High, -5) OR TrueHigh>Ref(High, -3) or
TrueHigh>Ref(High, -2)) AND Ref(Close, -1) < Ref(Close, -2) AND Open < Ref(High, -4)
Exit Long:
0
Enter Short:
(TrueLow < Ref(Low, -5) OR TrueLow < Ref(Low, -3) OR TrueLow < Ref(Low, -2)) AND Ref(Close, -1) > Ref(Close, -2) AND Open > Ref(Low, -4)
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
Global calc TrueHigh: If(Ref(High, -4) > Ref(Close, -5),Ref(High, -4),Ref(Close, -5));
Global calc TrueLow: If(Ref(Low, -4)<Ref(Close, -5),Ref(Low, -4),Ref(Close, -5));
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1991
Ende: 31.12.2001
Optimierte Titel:
USA: Dow Jones Industrial
S&P 500
USA: Nasdaq-100
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: TrueHigh *0.001 + TrueHigh
Short: TrueLow- (TrueLow *0.001)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 100000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 5
Exit-Gebühren: 5
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1
Risikotoleranz: 25
Verlust-Stop Long+Short
bei 4%
ab 1 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 12%
ab 1 Perioden
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 3 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Die Testergebnisse sind allerdings mehr als enttäuschend.
Wie sieht es bei Dir aus- hast Du einen anderen Lösungsvorschlag oder gehst Du d´accord mit meiner Variante ?
Ich war zuerst auch völlig konfus wegen der True High / True Low Erklärung im "Aktiven Trader" . Das haben die aber wirklich auch umständlich umschrieben- da konnte man ja nur durcheinanderkommen.
) Hab mich jetzt aber an der Sache versucht und bin zu folgender Lösung gekommen:
Beschreibung für System 'TD Carrie Tom De Mark'
Uhrzeit: 28.11.2002 00:45:07
Angelegt am: 27.11.2002 23:31:17
Zuletzt bearbeitet: 28.11.2002 00:36:54
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
(TrueHigh>Ref(High, -5) OR TrueHigh>Ref(High, -3) or
TrueHigh>Ref(High, -2)) AND Ref(Close, -1) < Ref(Close, -2) AND Open < Ref(High, -4)
Exit Long:
0
Enter Short:
(TrueLow < Ref(Low, -5) OR TrueLow < Ref(Low, -3) OR TrueLow < Ref(Low, -2)) AND Ref(Close, -1) > Ref(Close, -2) AND Open > Ref(Low, -4)
Exit Short:
0
Übergreifende Definitionen:
Global calc TrueHigh: If(Ref(High, -4) > Ref(Close, -5),Ref(High, -4),Ref(Close, -5));
Global calc TrueLow: If(Ref(Low, -4)<Ref(Close, -5),Ref(Low, -4),Ref(Close, -5));
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1991
Ende: 31.12.2001
Optimierte Titel:
USA: Dow Jones Industrial
S&P 500
USA: Nasdaq-100
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: TrueHigh *0.001 + TrueHigh
Short: TrueLow- (TrueLow *0.001)
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Startkapital: 100000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 5
Exit-Gebühren: 5
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 1
Risikotoleranz: 25
Verlust-Stop Long+Short
bei 4%
ab 1 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 12%
ab 1 Perioden
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 3 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Die Testergebnisse sind allerdings mehr als enttäuschend.
Wie sieht es bei Dir aus- hast Du einen anderen Lösungsvorschlag oder gehst Du d´accord mit meiner Variante ?
Montag, 2. Dezember 2002, 23:43
Hallo Wiwu,
´tschuldige, hab ein paar Tage nicht reingeschaut.
Letzte Woche habe ich auch ansatzweise das System in Investox umgesetzt, habe aber aus Faulheit (und später Enttäuschung über das schlechte Ergebnis) "Enter Short" weggelassen.
Hier also meine Umsetzung:
Beschreibung für System 'TD Carrie'
Uhrzeit: 02.12.2002 22:53:02
Info:
Der Aktive Trader Nov/2002 Seite 84
Angelegt am: 25.11.2002 21:01:13
Zuletzt bearbeitet: 26.11.2002 17:59:02
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
(If(TrueHigh_4 > Ref(High, -5), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -3), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -2), 1, 0)) AND (Ref(Close, -1) < Ref(Close, -2)) AND (Ref(Open, 0) < Ref(Close, -4)) AND (Ref(High, 0) > TrueHigh_4)
Exit Long:
0
Übergreifende Definitionen:
Calc TrueHigh_4: MA
Ref(High, -4), Ref(Close, -5));
Calc TrueLow_4: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5));
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
Affymetrix US$
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MARef(High, -4), Ref(Close, -5)) * 1.001
Short: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5)) * 0.999
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 100000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 4 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 4%
ab 1 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 12%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Wie ich jetzt im Nachhinein sehe, hätte ich die Enter Long Regel leichter lesbar schreiben können, sollte aber das gleiche wie bei Dir tuen.
Das Ergebnis des Systems war jedenfalls auch bei mir sehr schlecht. Ich frage mich nur, wie die Leute vom "Aktiven Trader" auf diese Equity-Kurve kommen.
´tschuldige, hab ein paar Tage nicht reingeschaut.
Letzte Woche habe ich auch ansatzweise das System in Investox umgesetzt, habe aber aus Faulheit (und später Enttäuschung über das schlechte Ergebnis) "Enter Short" weggelassen.
Hier also meine Umsetzung:
Beschreibung für System 'TD Carrie'
Uhrzeit: 02.12.2002 22:53:02
Info:
Der Aktive Trader Nov/2002 Seite 84
Angelegt am: 25.11.2002 21:01:13
Zuletzt bearbeitet: 26.11.2002 17:59:02
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
(If(TrueHigh_4 > Ref(High, -5), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -3), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -2), 1, 0)) AND (Ref(Close, -1) < Ref(Close, -2)) AND (Ref(Open, 0) < Ref(Close, -4)) AND (Ref(High, 0) > TrueHigh_4)
Exit Long:
0
Übergreifende Definitionen:
Calc TrueHigh_4: MA
Ref(High, -4), Ref(Close, -5));Calc TrueLow_4: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5));
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
Affymetrix US$
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Ref(High, -4), Ref(Close, -5)) * 1.001Short: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5)) * 0.999
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 100000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 4 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 4%
ab 1 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 12%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Wie ich jetzt im Nachhinein sehe, hätte ich die Enter Long Regel leichter lesbar schreiben können, sollte aber das gleiche wie bei Dir tuen.
Das Ergebnis des Systems war jedenfalls auch bei mir sehr schlecht. Ich frage mich nur, wie die Leute vom "Aktiven Trader" auf diese Equity-Kurve kommen.
Dienstag, 3. Dezember 2002, 00:12
Hallo Helge !
Ja, das frage ich mich auch, wie die vom "Aktiven Trader" auf die guten Ergebnisse gekommen sind. Bei mir wäre bei allen 3 getesteten Titeln im Testzeitraum das eingesetzte Kapital von 100.000,- USD komplett verloren gegangen.
Ich finde das ist schon ein sehr krasses Ergebnis.
Vielleicht könnte man die Performance des Systems ja etwas verbessern, indem man die Stops optimiert oder beim Money-Management ein wenig variiert. Letzendlich lohnt sich aber wahrscheinlich die Mühe nicht- aus einem Esel mit 3 Beinen macht wohl auch das beste Kraftfutter kein Rennpferd- leider.)
Mir ist beim "Aktiven Trader" übrigens schon öfter mal aufgefallen, dass die Bedingungen der dort publizierten Handelssysteme entweder so unvollständig angegeben werden, dass man die Systeme nicht nachbasteln kann bzw. dass man nicht mal annähernd auf die angegebene Performance kommt, wenn die Systembeschreibung mal halbwegs vollständig ist. Ich lasse die dort vorgestellten Systeme deshalb maximal als Anregungen in die eigenen "Werkeleien" mit einfließen.
Letzendlich sind wir mit Investox ja in der komfortablen Situation, dass wir merken, wenn man uns hinsichtlich der Performance von Systemen Bären aufbinden will.
Schlimmer wäre schon, wenn man die im "Aktiven Trader" vorgestellten Systeme ohne eigenen Backtest mit realem Kapital handeln würde....machen vielleicht auch manche Abonnenten und wäre auch gar nicht mal so abwegig- der Aktive Trader läuft schließlich unter "Fachzeitschrift".
Ja, das frage ich mich auch, wie die vom "Aktiven Trader" auf die guten Ergebnisse gekommen sind. Bei mir wäre bei allen 3 getesteten Titeln im Testzeitraum das eingesetzte Kapital von 100.000,- USD komplett verloren gegangen.
Ich finde das ist schon ein sehr krasses Ergebnis.
Vielleicht könnte man die Performance des Systems ja etwas verbessern, indem man die Stops optimiert oder beim Money-Management ein wenig variiert. Letzendlich lohnt sich aber wahrscheinlich die Mühe nicht- aus einem Esel mit 3 Beinen macht wohl auch das beste Kraftfutter kein Rennpferd- leider.
) Mir ist beim "Aktiven Trader" übrigens schon öfter mal aufgefallen, dass die Bedingungen der dort publizierten Handelssysteme entweder so unvollständig angegeben werden, dass man die Systeme nicht nachbasteln kann bzw. dass man nicht mal annähernd auf die angegebene Performance kommt, wenn die Systembeschreibung mal halbwegs vollständig ist. Ich lasse die dort vorgestellten Systeme deshalb maximal als Anregungen in die eigenen "Werkeleien" mit einfließen.
Letzendlich sind wir mit Investox ja in der komfortablen Situation, dass wir merken, wenn man uns hinsichtlich der Performance von Systemen Bären aufbinden will.
Schlimmer wäre schon, wenn man die im "Aktiven Trader" vorgestellten Systeme ohne eigenen Backtest mit realem Kapital handeln würde....machen vielleicht auch manche Abonnenten und wäre auch gar nicht mal so abwegig- der Aktive Trader läuft schließlich unter "Fachzeitschrift".