Hallo Wiwu,
´tschuldige, hab ein paar Tage nicht reingeschaut.
Letzte Woche habe ich auch ansatzweise das System in Investox umgesetzt, habe aber aus Faulheit (und später Enttäuschung über das schlechte Ergebnis) "Enter Short" weggelassen.
Hier also meine Umsetzung:
Beschreibung für System 'TD Carrie'
Uhrzeit: 02.12.2002 22:53:02
Info:
Der Aktive Trader Nov/2002 Seite 84
Angelegt am: 25.11.2002 21:01:13
Zuletzt bearbeitet: 26.11.2002 17:59:02
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
(If(TrueHigh_4 > Ref(High, -5), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -3), 1, 0) OR If(TrueHigh_4 > Ref(High, -2), 1, 0)) AND (Ref(Close, -1) < Ref(Close, -2)) AND (Ref(Open, 0) < Ref(Close, -4)) AND (Ref(High, 0) > TrueHigh_4)
Exit Long:
0
Übergreifende Definitionen:
Calc TrueHigh_4: MA
Ref(High, -4), Ref(Close, -5));
Calc TrueLow_4: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5));
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1988
Ende: 31.12.1993
Optimierte Titel:
Affymetrix US$
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Ref(High, -4), Ref(Close, -5)) * 1.001
Short: MIN(Ref(Low, -4), Ref(Close, -5)) * 0.999
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 100000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0,5%
Exit-Gebühren: 0,5%
Slippage: 0,5%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Tradedauer-Stop Long+Short
ab 4 Perioden
Verlust-Stop Long+Short
bei 4%
ab 1 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 12%
ab 1 Perioden
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 50%
***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden
Wie ich jetzt im Nachhinein sehe, hätte ich die Enter Long Regel leichter lesbar schreiben können, sollte aber das gleiche wie bei Dir tuen.
Das Ergebnis des Systems war jedenfalls auch bei mir sehr schlecht. Ich frage mich nur, wie die Leute vom "Aktiven Trader" auf diese Equity-Kurve kommen.