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Montag, 18. April 2005, 00:22
Hallo Udo
beim Testen achte ich darauf, eine möglichst glatte Kurve zu bekommen,
wichtig ist für mich :
max. Kapitalrisiko und
ein Wert, der in direkter Nachbarschaft gleiche oder ähnliche Ergebnisse hat wie der eingestellte Wert.
ich hab jetzt auch 2005 als Robust-Zeitraum und out of Sample 2003 bis 2004
die Charakteristik der Kurve bleibt, lediglich der Profit geht zurück, ist aber immer noch kernig
Ist es ein gangbarer Weg, das System jede Woche ein oder zwei mal zu robusten mit den jeweils aktuellen Daten ? (z.B. immer ein Zeitraum der letzten 2,4, 6 oder 8 Monate)
Viel zum Einstellen gibt´s bei mir nicht,
einen OBOS indikator
Anzahl Perioden der Unterstützungs bzw. Widerstandslinien
CCI
thast´s it
Mach ich mein System mit mehr Candels robuster ? z Zt. je 5 Candles pro long/Short
Stops hab ich mit globalen Konstanten probiert, alles negativ. Nur ein Sofortstop bringt was.
beim Testen achte ich darauf, eine möglichst glatte Kurve zu bekommen,
wichtig ist für mich :
max. Kapitalrisiko und
ein Wert, der in direkter Nachbarschaft gleiche oder ähnliche Ergebnisse hat wie der eingestellte Wert.
ich hab jetzt auch 2005 als Robust-Zeitraum und out of Sample 2003 bis 2004
die Charakteristik der Kurve bleibt, lediglich der Profit geht zurück, ist aber immer noch kernig
Ist es ein gangbarer Weg, das System jede Woche ein oder zwei mal zu robusten mit den jeweils aktuellen Daten ? (z.B. immer ein Zeitraum der letzten 2,4, 6 oder 8 Monate)
Viel zum Einstellen gibt´s bei mir nicht,
einen OBOS indikator
Anzahl Perioden der Unterstützungs bzw. Widerstandslinien
CCI
thast´s it
Mach ich mein System mit mehr Candels robuster ? z Zt. je 5 Candles pro long/Short
Stops hab ich mit globalen Konstanten probiert, alles negativ. Nur ein Sofortstop bringt was.
Montag, 18. April 2005, 08:49
@Klexer
Diese Aussage kann ich bestätigen. Die Trefferquote schiebe ich dir hin, wo du sie gerne hättest. 60%, 70%, 80% Trefferquote alles kein Problem. Trotzdem kannst du Pleite gehen.
Als psychologisches Moment sollte man sie aber auch nicht unterschätzen.
Gruß
Zitat
... die Trefferquote kann man zunächst vernachlässigen ... weil sie aufgrund der Flexiblität keinerlei richtungsweisende Aussagekraft hat.
Diese Aussage kann ich bestätigen. Die Trefferquote schiebe ich dir hin, wo du sie gerne hättest. 60%, 70%, 80% Trefferquote alles kein Problem. Trotzdem kannst du Pleite gehen.
Als psychologisches Moment sollte man sie aber auch nicht unterschätzen.
Gruß
Montag, 18. April 2005, 10:35
@shaw
das mit der Trefferquote ist für mich nicht so interessant, meine Quote liegt zwischen 45 und 53 % recht stabil
Gut an meinem System find ich die Stabilität der KK, immer die gleichen Dellen an den gleichen Stellen.
Welche Kennzahlen sind denn die aussagekräftigsten ?
das mit der Trefferquote ist für mich nicht so interessant, meine Quote liegt zwischen 45 und 53 % recht stabil
Gut an meinem System find ich die Stabilität der KK, immer die gleichen Dellen an den gleichen Stellen.
Welche Kennzahlen sind denn die aussagekräftigsten ?
Montag, 18. April 2005, 12:28
Hallo,
die Gewichtung der Kennzahlen richtet sich meist individuell nach Systemkonzept! Man kann eigentlich nicht sagen diese und jene Kennzahl ist am wictigsten-mit Ausnahme vielleicht des Drawdowns. Ich habe nachfolgend meine wichtigsten Kennzahlen für Systeme kopiert,deren Aussage im Handbuch nachgelesen werden können! Zudem beachte ich die Ergebnisse unter ANALYSE,die mir beinahe noch wichtiger sind und Ergebnisse der intigrierten Monte Carlo Simulation! Aber man sollte bedenken, das alle Kennzahlen auf historischen Datenreihen/Trades aufbauen und die Ergebnisse daher als "Näherungswert" herangezogen werden sollten denn eine absolute Garantie gibt es leider nicht!
Mit Hilfe der MCS können die unterschiedlichsten Situationen simuliert und überprüft werden das es sich um Zufallsreihen handelt.Insofern kann man auch testen was die Stabilität,welche mit dem RB Test justiert oder geprüft wurde, "wert" ist wenn die zeitlich Abfolge der Bewegung einer KK plötzlich geändert wird!
@igi
>>Gut an meinem System find ich die Stabilität der KK, immer die gleichen >>Dellen an den gleichen Stellen.
Vergleiche die Basiszeitreihe mit der KK und prüfe ob die KK der Basis annähernd syncron folgt! Wenn ja,dann sollte man sehr vorsichtig sein und das System in unterschiedlichen Trends sicherheitshalber testen! Beachte die Serie der Gewinn/Verlustrades und prüfe unter ANALYSE den Drawdown! Vergleiche den max DD mit den Serien der Gewinn,- Verlust Trades und ermittle ob Du gezwungen werden könntest an die zur Verfügung stehenden Geldreserven/Trade gehen zu müssen!
Wichtig ist m.M. das man nicht an den Grenzwertbereichen der Kapitaldecke tradet! Das geht lange gut,bis es danebengeht und das Risiko immer gegenwärtig! Besser auf eine 100.000 tsd€ KK verzichten und eine 60tsder nehmen..
zu Gunsten des kleineren Riskos. M.M. sollte das System nicht auf schönen Kapitalkurven aufbauen sondern am Eigenkapital und dem Risiko dieses in kurzer zeit zu halbieren! Die Systemkonzeptionen können dabei völlig unterschiedlich sein...
Idealsystem-Profit
Buy/Hold-Profit
Durchschn. Trade-Länge
Anteil(%) Stop-Exits
Max. theoret. Verlust Gewinntrades
Durchschn. Einzelgewinn 296,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust
Längste Serie mit Gewinntrades
Längste Serie mit Verlusttrades
Durchschn. Länge der Gewinnserien
Durchschn. Länge der Verlustserien
Durchschn. Return
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt
Durchschn. Trade Profit/Risiko
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch
Überzahl profitabler Trades
Sharpe Ratio
System-Rating Profit/Risiko
Student t-Test Signifikanz
Z-Score Tradeserien
die Gewichtung der Kennzahlen richtet sich meist individuell nach Systemkonzept! Man kann eigentlich nicht sagen diese und jene Kennzahl ist am wictigsten-mit Ausnahme vielleicht des Drawdowns. Ich habe nachfolgend meine wichtigsten Kennzahlen für Systeme kopiert,deren Aussage im Handbuch nachgelesen werden können! Zudem beachte ich die Ergebnisse unter ANALYSE,die mir beinahe noch wichtiger sind und Ergebnisse der intigrierten Monte Carlo Simulation! Aber man sollte bedenken, das alle Kennzahlen auf historischen Datenreihen/Trades aufbauen und die Ergebnisse daher als "Näherungswert" herangezogen werden sollten denn eine absolute Garantie gibt es leider nicht!
Mit Hilfe der MCS können die unterschiedlichsten Situationen simuliert und überprüft werden das es sich um Zufallsreihen handelt.Insofern kann man auch testen was die Stabilität,welche mit dem RB Test justiert oder geprüft wurde, "wert" ist wenn die zeitlich Abfolge der Bewegung einer KK plötzlich geändert wird!
@igi
>>Gut an meinem System find ich die Stabilität der KK, immer die gleichen >>Dellen an den gleichen Stellen.
Vergleiche die Basiszeitreihe mit der KK und prüfe ob die KK der Basis annähernd syncron folgt! Wenn ja,dann sollte man sehr vorsichtig sein und das System in unterschiedlichen Trends sicherheitshalber testen! Beachte die Serie der Gewinn/Verlustrades und prüfe unter ANALYSE den Drawdown! Vergleiche den max DD mit den Serien der Gewinn,- Verlust Trades und ermittle ob Du gezwungen werden könntest an die zur Verfügung stehenden Geldreserven/Trade gehen zu müssen!
Wichtig ist m.M. das man nicht an den Grenzwertbereichen der Kapitaldecke tradet! Das geht lange gut,bis es danebengeht und das Risiko immer gegenwärtig! Besser auf eine 100.000 tsd€ KK verzichten und eine 60tsder nehmen..
zu Gunsten des kleineren Riskos. M.M. sollte das System nicht auf schönen Kapitalkurven aufbauen sondern am Eigenkapital und dem Risiko dieses in kurzer zeit zu halbieren! Die Systemkonzeptionen können dabei völlig unterschiedlich sein... Idealsystem-Profit
Buy/Hold-Profit
Durchschn. Trade-Länge
Anteil(%) Stop-Exits
Max. theoret. Verlust Gewinntrades
Durchschn. Einzelgewinn 296,00
Durchschn. Gewinn/Durchschn. Verlust
Längste Serie mit Gewinntrades
Längste Serie mit Verlusttrades
Durchschn. Länge der Gewinnserien
Durchschn. Länge der Verlustserien
Durchschn. Return
Durchschn. Return pro Zeitabschnitt
Durchschn. Trade Profit/Risiko
Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch
Überzahl profitabler Trades
Sharpe Ratio
System-Rating Profit/Risiko
Student t-Test Signifikanz
Z-Score Tradeserien
Happy Trading
Sonntag, 24. April 2005, 23:51
hi Udo
ich hab mein Candle HS und bin nun leider nicht mehr scharf auf eine geile KK
ich hab im Rob-Test nun auf die Parameter geachtet, die meiner Meinung nach Rückschlüsse auf einen guten Out of Sample-Bereich geben:
Bestimmtheit der KK
Median der Returns
und
große Flächen bei den Ergebnissen, lieber größere Flächen und bei dem Profit Abstriche als Einsame Spitzen, die im OoS-Bereich sowieso nie erreicht werden
und siehe da:
ich hab 2oo3 bis 2004 robustet und hab jezt 2005 OoS bessere Ergebnisse.
was hälst Du davon, verschiedene Phasen zu robusten (UpSeitDown und dann entsprechend anzuwenden,wenn z.B der Trendkanal des derzeitigen Trends verlassen wird?
Als Idee könnte man beim Verlassen von z.B.Up 2 HS (seit und Down)gleichzeitig weiterlaufen lassen, bis der Trend bestätigt wurde.
schöne Grüße igi
ich hab mein Candle HS und bin nun leider nicht mehr scharf auf eine geile KK
ich hab im Rob-Test nun auf die Parameter geachtet, die meiner Meinung nach Rückschlüsse auf einen guten Out of Sample-Bereich geben:
Bestimmtheit der KK
Median der Returns
und
große Flächen bei den Ergebnissen, lieber größere Flächen und bei dem Profit Abstriche als Einsame Spitzen, die im OoS-Bereich sowieso nie erreicht werden
und siehe da:
ich hab 2oo3 bis 2004 robustet und hab jezt 2005 OoS bessere Ergebnisse.
was hälst Du davon, verschiedene Phasen zu robusten (UpSeitDown und dann entsprechend anzuwenden,wenn z.B der Trendkanal des derzeitigen Trends verlassen wird?
Als Idee könnte man beim Verlassen von z.B.Up 2 HS (seit und Down)gleichzeitig weiterlaufen lassen, bis der Trend bestätigt wurde.
schöne Grüße igi
Mittwoch, 27. April 2005, 00:20
Hallo zusammen,
@Trendhouse0_1
>>Doch stellt sich für mich die Frage, was zählt man zum unmittelbaren >>Parameterumfeld, wo unabhängig von den tatsächlich benutzten >>Parametern eine stabile Performance produziert werden sollte und was >>nicht? Wo ist die Grenze, ab wann ist das Versagen eines Systems ok?
Zunächst ist es davon abhängig,welchen Indikator man verwendet. Man kann mit dem RB Test aus einem instabilen Indi natürlich keine topstabilen formen-aber zumindest das rausholen was er bietet oder ihn mit GA optimieren und dann mit dem test prüfen! Ist das ergebnis unzureichend ist der Indikator für die strategie ev. nicht verwendbar oder nur im Verbund bzw. auf MTF-Ebene oder wi auch immer! Dazu sollte man diverse Kennzahlen (die individuell als wichtig angesehen werden) prüfen und testen, wie sich die Kennzahlen verändern wenn man die Indi Periodeneinstellung ändert!
>>Nehmen wir als Beispiel einen GD, der bei einer 100er Einstellung ein >>gutes Ergebnis bringt. Sollte, das 10%ige Umfeld, also bis zu den >>Parametern 90 und 110 auch ein stabiles bzw. ähnliches Ergebnis >>bringen, oder reicht die Analyse des 5%igen Parameterumfeldes (95 - >>105) ? Oder ist vielleicht als Minimalanforderungen ein 20%iges Umfeld >>notwendig, um ein Versagen bei turbulenten Märkten zu verhindern?
Ein GD wird ,je nach Strategie meist in turbulenten Märkten mehr oder weniger nicht gut abschneiden-das lässt sich auch mit dem RB Test nicht vermeiden! Aber man kann durchaus prüfen wie der GD sich in irrationalen Märkten mit der gewählten Einstellung verhält und wie gross das Risiko werden kann! Soll der Indikator immer mit einer konstanten Periodenanzahl arbeiten könnte man ihn beispielweise strecken um ihn für ruhige und turbulente Zeiten (eventuell) einzusetzen. Allerdings wird man je nach Underlying kein sehr profitables System bekommen sondern im besten Fall Trendphasen kappen!
Es bleibt letztendlich zu sagen, das man mit dem RB-Test u.a. prüfen kann, ob man überoptimiert hat,wo der profitabelste Punkt des Indis liegt und wieviel Risiko man an dem Peak hat! Das sind vermutlich die Punkte auf die es bei den meisten ankommt!! Zudem lassen sich durch visuelle Betrachtung des Profils Rückschlüsse auf die Stabilität gewinnen. Du kannst auch gerne anhand eines Beispiels oder einer Grafik ein aktuelles Problem hier erläutern!
@igi
Morgen geht's weiter....
)
Wünsche eine Gute Nacht!
@Trendhouse0_1
>>Doch stellt sich für mich die Frage, was zählt man zum unmittelbaren >>Parameterumfeld, wo unabhängig von den tatsächlich benutzten >>Parametern eine stabile Performance produziert werden sollte und was >>nicht? Wo ist die Grenze, ab wann ist das Versagen eines Systems ok?
Zunächst ist es davon abhängig,welchen Indikator man verwendet. Man kann mit dem RB Test aus einem instabilen Indi natürlich keine topstabilen formen-aber zumindest das rausholen was er bietet oder ihn mit GA optimieren und dann mit dem test prüfen! Ist das ergebnis unzureichend ist der Indikator für die strategie ev. nicht verwendbar oder nur im Verbund bzw. auf MTF-Ebene oder wi auch immer! Dazu sollte man diverse Kennzahlen (die individuell als wichtig angesehen werden) prüfen und testen, wie sich die Kennzahlen verändern wenn man die Indi Periodeneinstellung ändert!
>>Nehmen wir als Beispiel einen GD, der bei einer 100er Einstellung ein >>gutes Ergebnis bringt. Sollte, das 10%ige Umfeld, also bis zu den >>Parametern 90 und 110 auch ein stabiles bzw. ähnliches Ergebnis >>bringen, oder reicht die Analyse des 5%igen Parameterumfeldes (95 - >>105) ? Oder ist vielleicht als Minimalanforderungen ein 20%iges Umfeld >>notwendig, um ein Versagen bei turbulenten Märkten zu verhindern?
Ein GD wird ,je nach Strategie meist in turbulenten Märkten mehr oder weniger nicht gut abschneiden-das lässt sich auch mit dem RB Test nicht vermeiden! Aber man kann durchaus prüfen wie der GD sich in irrationalen Märkten mit der gewählten Einstellung verhält und wie gross das Risiko werden kann! Soll der Indikator immer mit einer konstanten Periodenanzahl arbeiten könnte man ihn beispielweise strecken um ihn für ruhige und turbulente Zeiten (eventuell) einzusetzen. Allerdings wird man je nach Underlying kein sehr profitables System bekommen sondern im besten Fall Trendphasen kappen!
Es bleibt letztendlich zu sagen, das man mit dem RB-Test u.a. prüfen kann, ob man überoptimiert hat,wo der profitabelste Punkt des Indis liegt und wieviel Risiko man an dem Peak hat! Das sind vermutlich die Punkte auf die es bei den meisten ankommt!! Zudem lassen sich durch visuelle Betrachtung des Profils Rückschlüsse auf die Stabilität gewinnen. Du kannst auch gerne anhand eines Beispiels oder einer Grafik ein aktuelles Problem hier erläutern!
@igi
Morgen geht's weiter....
)Wünsche eine Gute Nacht!
Happy Trading
Mittwoch, 27. April 2005, 19:58
hi Udo und andere Cracks
ich hab jetzt verschiedene Phasen durchgetestet und erreiche durchaus eine Ergebnisverbesserung, wenn ich für die 3 Phasen (kukident) verschieden trainierte Hs einsetze.
Um diese Systeme automatisch ineinander greifen zu lassen, hab ich jetzt mal grob folgenden Automatismus angedacht:
Komp 30 min
if(HHV(close,480) = Ref(HHV(close,-479) and GD(close, 480,S) < Ref(GD(close, 480,S),-479),-1,0)
wird einen Trendkanal aufmachen, wenn der Downtrend seit 14 Tagen bereits anhält und weiter fällt.
Up entsprechend.
Seitwärts hab ich noch nicht genau definiert.
Wenn Automatismus 1 zeigt, soll das Up-HS sich einschalten, bei -1 das Down-HS, bei 4 das Seitwärts HS.
Soll dies über mehrere HS erfolgen oder sollte das besser in 1 passieren ?
also dann über Schalter-Stellungen 1,-1,4?
Kann der Ansatz über Trendphasen noch verbessert werden ?
schöne Grüße igi
ich hab jetzt verschiedene Phasen durchgetestet und erreiche durchaus eine Ergebnisverbesserung, wenn ich für die 3 Phasen (kukident
) verschieden trainierte Hs einsetze.Um diese Systeme automatisch ineinander greifen zu lassen, hab ich jetzt mal grob folgenden Automatismus angedacht:
Komp 30 min
if(HHV(close,480) = Ref(HHV(close,-479) and GD(close, 480,S) < Ref(GD(close, 480,S),-479),-1,0)
wird einen Trendkanal aufmachen, wenn der Downtrend seit 14 Tagen bereits anhält und weiter fällt.
Up entsprechend.
Seitwärts hab ich noch nicht genau definiert.
Wenn Automatismus 1 zeigt, soll das Up-HS sich einschalten, bei -1 das Down-HS, bei 4 das Seitwärts HS.
Soll dies über mehrere HS erfolgen oder sollte das besser in 1 passieren ?
also dann über Schalter-Stellungen 1,-1,4?
Kann der Ansatz über Trendphasen noch verbessert werden ?
schöne Grüße igi
Mittwoch, 27. April 2005, 23:53
Hallo igi,
Du bist ja ein Schnelltester! Welche I-Version hast Du? Wenn Du mit V3 arbeitest wirst Du die Strategie wohl in einem HS unterbringen müssen denn bei separaten HSSen benötigst Du ev. 2 Konten um LONG/SHORT gleichzeitig zu traden, falls sich Signale überschneiden!
Mit HHV/LLV soll,wenn ich es richtig verstanden habe,der aktuelle Trend identifziert werden?
Du bist ja ein Schnelltester!
Welche I-Version hast Du? Wenn Du mit V3 arbeitest wirst Du die Strategie wohl in einem HS unterbringen müssen denn bei separaten HSSen benötigst Du ev. 2 Konten um LONG/SHORT gleichzeitig zu traden, falls sich Signale überschneiden!Mit HHV/LLV soll,wenn ich es richtig verstanden habe,der aktuelle Trend identifziert werden?
Happy Trading
Donnerstag, 28. April 2005, 00:04
hi Udo
ich hab noch ca. 4 Tage V3, dann 4
Wenn der Chart den Up-Trendkanal verlässt, kann ich ja schon ein paar Tage einen seit oder Downtrend erkennen.
Die HHV bzw LLV (bereits im noch bestehenden Up-Kanal) geben mir meine Startpunkte, ab 14 Tagen soll´s dann etabliert sein. Eine Änderung gibt´s erst wieder, enn der Kanal nachhaltig verlassen wird.
ich hab noch ca. 4 Tage V3, dann 4
Wenn der Chart den Up-Trendkanal verlässt, kann ich ja schon ein paar Tage einen seit oder Downtrend erkennen.
Die HHV bzw LLV (bereits im noch bestehenden Up-Kanal) geben mir meine Startpunkte, ab 14 Tagen soll´s dann etabliert sein. Eine Änderung gibt´s erst wieder, enn der Kanal nachhaltig verlassen wird.