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Montag, 25. April 2005, 18:57
Hallo Peter,
die Sache ist ein wenig
Zunächst das Arbeiten mit O-D1 , aber die Erwartungshaltung anders ... dann soll aber wieder i-day-Stop in Erstperiode ...
War zuerst keine Rede davon
, oder ich hab´s überlesen ??!
Klar, Sofortstop knapp neben ORM-Stop und das HS wäre auch (nach) Close in erster Periode synchron. Bloß dann kommt "HS-Out", deshalb und auch wegen der weiteren Einstiege mein Klon-Tip .
Bin gespannt, was kommt/wie´s ausgeht
die Sache ist ein wenig
Zunächst das Arbeiten mit O-D1 , aber die Erwartungshaltung anders ... dann soll aber wieder i-day-Stop in Erstperiode ...
War zuerst keine Rede davon
, oder ich hab´s überlesen ??!Klar, Sofortstop knapp neben ORM-Stop und das HS wäre auch (nach) Close in erster Periode synchron. Bloß dann kommt "HS-Out", deshalb und auch wegen der weiteren Einstiege mein Klon-Tip .
Bin gespannt, was kommt/wie´s ausgeht
Montag, 25. April 2005, 22:31
Hallo
@Gerd
Guten morgen...
War doch heute ein interessanter Tag?...
Wollen wir mal auf Reiners Antwort warten! M.M. wird es so oder so Probleme mit Handelssystemen die mit D_1 arbeiten beim routen geben weil Investox und ORM nicht nicht syncron rechnen,aber das ist bei dem Fall zunächst nicht von Belang!
Investox muss ein erneutes Signal ausgeben wenn die Bedingung nach einem zwischenzeitlichen Stopp noch "wahr" ist! Wenn beispielsweise CROSS das ENTRY generierte und nach dem Stopp kein weiteres Cross auftritt ,kann auch kein neues ENTRY generiert werden!
Für alle anderen Fälle,zum Beispiel <>0 xy müsste programminterne Lösung gefunden werden-vielleicht in Form einer
"Plausibilitätsprüfung" ,die testet ob Investox weiter LONG ist weil X immer noch > y ist!
Weitere Probleme treten des öfteren auf wenn ein HS mit DELAY xy programmiert wurde,da REF-1 im Formelverbund einfach zu unübersichtlich oder komplex ist und dann geroutet werden soll!Es kann auch sein, das ursprünglich CLOSE DELAY 0 verwendet wurde und nachträglich festgestellt wird das D_1 besser funktioniert!Die Folge wäre, das man das komplette HS umprogrammieren muss um es zu routen!
Hier sollte eine kompaktere Lösung gefunden werden (wenn möglich..ist ja immer die Voraussetzung!!) welche reguliert, das ein Signal verzögert zu ORM abgesendet wird wenn D-XY verwendet wird!
ORM kann nicht verzögern weil der der Wert, im Orderbuch steht
nicht automatisch angepasst werden kann. Hierzu müsste ORM zur "Stand alone-Version" modifiziert werden so dass das Tool weitesgehend selbstständig arbeitet und Investox lediglich als Signalgeber fungiert!
@Gerd
Guten morgen...
War doch heute ein interessanter Tag?...Wollen wir mal auf Reiners Antwort warten! M.M. wird es so oder so Probleme mit Handelssystemen die mit D_1 arbeiten beim routen geben weil Investox und ORM nicht nicht syncron rechnen,aber das ist bei dem Fall zunächst nicht von Belang!
Investox muss ein erneutes Signal ausgeben wenn die Bedingung nach einem zwischenzeitlichen Stopp noch "wahr" ist! Wenn beispielsweise CROSS das ENTRY generierte und nach dem Stopp kein weiteres Cross auftritt ,kann auch kein neues ENTRY generiert werden!
Für alle anderen Fälle,zum Beispiel <>0 xy müsste programminterne Lösung gefunden werden-vielleicht in Form einer
"Plausibilitätsprüfung" ,die testet ob Investox weiter LONG ist weil X immer noch > y ist!
Weitere Probleme treten des öfteren auf wenn ein HS mit DELAY xy programmiert wurde,da REF-1 im Formelverbund einfach zu unübersichtlich oder komplex ist und dann geroutet werden soll!Es kann auch sein, das ursprünglich CLOSE DELAY 0 verwendet wurde und nachträglich festgestellt wird das D_1 besser funktioniert!Die Folge wäre, das man das komplette HS umprogrammieren muss um es zu routen!
Hier sollte eine kompaktere Lösung gefunden werden (wenn möglich..ist ja immer die Voraussetzung!!) welche reguliert, das ein Signal verzögert zu ORM abgesendet wird wenn D-XY verwendet wird!
ORM kann nicht verzögern weil der der Wert, im Orderbuch steht
nicht automatisch angepasst werden kann. Hierzu müsste ORM zur "Stand alone-Version"
modifiziert werden so dass das Tool weitesgehend selbstständig arbeitet und Investox lediglich als Signalgeber fungiert!
Happy Trading
Montag, 25. April 2005, 22:48
Hallo!
Das Ursprungssystem benutzt folgende Regeln:
Enter Long: NN > 0
Exit Enter: 0
Enter Short: NN < 0
Exit Short:
Open, Delay 1, Komprimierung: täglich, Datenbezug einmal täglich um ca. 7:00 Uhr von Pinnacle Data ( EoD - Daten )
Wobei das Open, Delay 1 in Zusammenarbeit mit dem Ordermodul keine Schwierigkeiten bereitet, da ja nur innerhalb des HS eine Verzögerung zw. den Daten und den Signalen besteht. Ein generiertes Signal ( auch wenn es mit einer Periode verzögert ist ) wird von dem Ordermodul korrekt umgesetzt.
Da das HS auf EoD - Daten beruht, also unter dem Handelstag kein aktueller Datenstrom vorliegt, aus dem ein Stop generiert werden könnte, habe ich einen Sicherheitsstop im den Ordereinstellungen gesetzt, so dass nach dem Fill der Order, sofort ein Stop in der TWS gesetzt wird. Das System kann ja unter dem Tag selber kein Stop generieren.
Wenn dieser Sicherheitsstop auslöst, so ist dies dem HS nicht bekannt.
Daher ist der Vorschlag, unter den Exit-Regeln des HS die Aussage #_Depot_Pos# = 0 einzugliedern, richtig, da dem HS so bekannt wird, dass ein Sofortstop ausgelöst wurde.
Erstellt man ein "Klon - HS", welches über das Schlüsselwort #_Position HS# die Positionen des Ursprungsystem für die Enter/Exit - Regeln abfragt, wobei eben bei den Exit - Regeln die Depot - Position mit einfliesst, so liefert das "Klon - HS", mit Close, Delay 0, die gleichen Ergebnissen wie das Ursprungssystem.
Wird ein Stop ausgelöst, so erfolgt auch tatsächlich zum Anfang der nächsten Periode (Tag) der Wiedereinstieg.
Ein Long Trade läuft beispielsweise vom einschl. 05.März bis einschl. 09.März, so ergibt sich:
Enter Long am 05. März, am 06.März Long, am 07.März Long, Sicherheitsstop am 07.März, Enter Long am 08.März, 09.März Long, 12.März Exit Long
Die einzigste Ausnahme:
Wenn der Stop in der gleichen Periode (Tag) ausgelöst wird, an dem das Enter - Long/Short die Position eröffnet hat.
Also gemäß obigen Datumswerten:
Enter Long am 05. März, Sicherheitsstop am 05.März, am 06.März Long kein Wiedereinstieg, am 07.März kein Wiedereinstieg, usw.
Viele Grüsse
Reiner
Das Ursprungssystem benutzt folgende Regeln:
Enter Long: NN > 0
Exit Enter: 0
Enter Short: NN < 0
Exit Short:
Open, Delay 1, Komprimierung: täglich, Datenbezug einmal täglich um ca. 7:00 Uhr von Pinnacle Data ( EoD - Daten )
Wobei das Open, Delay 1 in Zusammenarbeit mit dem Ordermodul keine Schwierigkeiten bereitet, da ja nur innerhalb des HS eine Verzögerung zw. den Daten und den Signalen besteht. Ein generiertes Signal ( auch wenn es mit einer Periode verzögert ist ) wird von dem Ordermodul korrekt umgesetzt.
Da das HS auf EoD - Daten beruht, also unter dem Handelstag kein aktueller Datenstrom vorliegt, aus dem ein Stop generiert werden könnte, habe ich einen Sicherheitsstop im den Ordereinstellungen gesetzt, so dass nach dem Fill der Order, sofort ein Stop in der TWS gesetzt wird. Das System kann ja unter dem Tag selber kein Stop generieren.
Wenn dieser Sicherheitsstop auslöst, so ist dies dem HS nicht bekannt.
Daher ist der Vorschlag, unter den Exit-Regeln des HS die Aussage #_Depot_Pos# = 0 einzugliedern, richtig, da dem HS so bekannt wird, dass ein Sofortstop ausgelöst wurde.
Erstellt man ein "Klon - HS", welches über das Schlüsselwort #_Position HS# die Positionen des Ursprungsystem für die Enter/Exit - Regeln abfragt, wobei eben bei den Exit - Regeln die Depot - Position mit einfliesst, so liefert das "Klon - HS", mit Close, Delay 0, die gleichen Ergebnissen wie das Ursprungssystem.
Wird ein Stop ausgelöst, so erfolgt auch tatsächlich zum Anfang der nächsten Periode (Tag) der Wiedereinstieg.
Ein Long Trade läuft beispielsweise vom einschl. 05.März bis einschl. 09.März, so ergibt sich:
Enter Long am 05. März, am 06.März Long, am 07.März Long, Sicherheitsstop am 07.März, Enter Long am 08.März, 09.März Long, 12.März Exit Long
Die einzigste Ausnahme:
Wenn der Stop in der gleichen Periode (Tag) ausgelöst wird, an dem das Enter - Long/Short die Position eröffnet hat.
Also gemäß obigen Datumswerten:
Enter Long am 05. März, Sicherheitsstop am 05.März, am 06.März Long kein Wiedereinstieg, am 07.März kein Wiedereinstieg, usw.
Viele Grüsse
Reiner
Dienstag, 26. April 2005, 10:45
Hallo Udo,
8
8 8
Ich stellte mir an einem Beispiel den Ablauf so vor:
Existent ist das HS welches das ORM steuert. Es kommt zum Long bei 4230
Das ORM realisiert und bringt einen Gewinn anhand Stop (Enter+20) bei entsprechend 4250.
Via #Depotpos# geht auch das HS "EXIT"
IM HS ist zusätzlich ein Sofortstop (Enter +20,01(*) - also etwas oberhalb ORM-Stop) - bewirkend, daß anschließend auch das HS intraday, unabhängig vom ORM im Stopzustand steht
*das ,01 muß bei EOD nicht sein
Ein Klon des HS, mit Close-D0, ohne ORM-Exit-Steuerung(!), ohne Sofortstop (!) steht nun n.w.v LONG.
Greift man diese Position (mit OR-Verknüpfung) im Enter des Haupt-HS ab, so sollte mit Aktualisierung (Folgeperiode) das HS wieder Long gehen, das ORM ansteuern ... wie gehabt.
Eigentlich sollte es so funzen.
Mehr kann ich wirklich nicht sagen und klinke mich hiermit aus der Diskussion aus
Zitat
War doch heute ein interessanter Tag?...
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8 8Ich stellte mir an einem Beispiel den Ablauf so vor:
Existent ist das HS welches das ORM steuert. Es kommt zum Long bei 4230
Das ORM realisiert und bringt einen Gewinn anhand Stop (Enter+20) bei entsprechend 4250.
Via #Depotpos# geht auch das HS "EXIT"
IM HS ist zusätzlich ein Sofortstop (Enter +20,01(*) - also etwas oberhalb ORM-Stop) - bewirkend, daß anschließend auch das HS intraday, unabhängig vom ORM im Stopzustand steht
*das ,01 muß bei EOD nicht sein
Ein Klon des HS, mit Close-D0, ohne ORM-Exit-Steuerung(!), ohne Sofortstop (!) steht nun n.w.v LONG.
Greift man diese Position (mit OR-Verknüpfung) im Enter des Haupt-HS ab, so sollte mit Aktualisierung (Folgeperiode) das HS wieder Long gehen, das ORM ansteuern ... wie gehabt.
Eigentlich sollte es so funzen.
Mehr kann ich wirklich nicht sagen und klinke mich hiermit aus der Diskussion aus
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