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Donnerstag, 28. April 2005, 17:06
RE: Probleme...Probleme
Hallo,
Was ich nicht verstehe: bei der Simulation mit dem Virtuellen Broker müsste das aber ebenso passieren, oder hatten Sie den Datenfeed nicht tickweise laufen lassen?
Eine Lösung könnte z.B. darin bestehen, die Order-Sicherheitsstops entsprechend zu setzen. Diese bleiben ja auch ohne HS-Stops wirksam.
Sie könnten dann event. auch mit "vollendeten Perioden" arbeiten.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Investox generiert das Signal, zeigt es an und meine Stops (Intraday-Verlust und Intrady-Trailing) laufen los. Irgendwann dann in der Kerze verschwindet das Signal....und damit natürlich auch die Stops. Sowas finde ich natürlich im Backtest nirgendwo wieder.
Was ich nicht verstehe: bei der Simulation mit dem Virtuellen Broker müsste das aber ebenso passieren, oder hatten Sie den Datenfeed nicht tickweise laufen lassen?
Eine Lösung könnte z.B. darin bestehen, die Order-Sicherheitsstops entsprechend zu setzen. Diese bleiben ja auch ohne HS-Stops wirksam.
Sie könnten dann event. auch mit "vollendeten Perioden" arbeiten.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Freitag, 29. April 2005, 10:31
Hallo,
Das ist ein relativ weites Feld. In Rahmen des Handelssystems für sich betrachtet muss dies mit Hilfe der Handelsregeln definiert werden, da sonst auch der Backtest keine sinnvolle Aussage macht. Wenn Sie z.B. statts "Close kreuzt Limit nach oben" schreiben "High kreuzt Limit nach oben", wird ein solches Signal in der Periode nicht mehr verändert.
Unabhängig davon bieten aber auch die Ordereinstellungen mehrere Optionen, um ein solches System zu betreiben, wie z.B. "Nur 1 Entersignal pro Periode" zulassen usw. Darüber hinaus bestehen mit Hilfe der Depot-Schlüsselwörter Möglichkeiten, ein solches System mit dem Depot zu synchronisieren. Sie können z.B. auch das aktuelle Limit von Sicherheitstops mit entsprechenden Schlüsselwörtern im Chart einblenden.
Also: entweder das HS so anpassen, dass es eindeutige Signale generiert, oder das HS mit Hilfe der Ordereinstellungen "praxistauglich" machen (sollte dann aber mit dem virtuellen Broker geprüft werden).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Ist es denn nicht möglich unter dem Datenfeed von RTT bei Lebenden Kerzen genau nur ein Signal zu generieren
Das ist ein relativ weites Feld. In Rahmen des Handelssystems für sich betrachtet muss dies mit Hilfe der Handelsregeln definiert werden, da sonst auch der Backtest keine sinnvolle Aussage macht. Wenn Sie z.B. statts "Close kreuzt Limit nach oben" schreiben "High kreuzt Limit nach oben", wird ein solches Signal in der Periode nicht mehr verändert.
Unabhängig davon bieten aber auch die Ordereinstellungen mehrere Optionen, um ein solches System zu betreiben, wie z.B. "Nur 1 Entersignal pro Periode" zulassen usw. Darüber hinaus bestehen mit Hilfe der Depot-Schlüsselwörter Möglichkeiten, ein solches System mit dem Depot zu synchronisieren. Sie können z.B. auch das aktuelle Limit von Sicherheitstops mit entsprechenden Schlüsselwörtern im Chart einblenden.
Also: entweder das HS so anpassen, dass es eindeutige Signale generiert, oder das HS mit Hilfe der Ordereinstellungen "praxistauglich" machen (sollte dann aber mit dem virtuellen Broker geprüft werden).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Freitag, 29. April 2005, 15:28
Hallo
>>Ich habe die ganze Hilfe von Investox durchsucht. Ich finde keine >>Schlüsselwörter in Bezug auf Kaufkurs und Verkaufskurs.
Ist auch nicht enthalten-soll aber lt. Herrn Knöpfel in Zukunft intigriert werden!...
Der Schlüsselwort Assi (V4) beinhaltet alle momentan berechnbaren und gängigen intigrierten Schlüsselwörter!
>>Eine Idee noch zu den Flattersignalen. Wäre es nicht sinnvoll zumindest >>bei Daten aus RTT deinen "Lastprice" einzuführen?
Hast Du schn mal vollendete Perioden verwendet oder HIGH/LOW? HIGH/LOW ist jeweils (z.B. bei CROSS) nur ein mal wahr wobei CLOSE mehrere male ein Signal auslösen und revidieren kann, da Close erst am Ender der Periode-mit dem ersten Tick der neuen Periode, feststeht!
Soll nur am Ende der Periode eine Auswertung erfolgen müssen vollendete Perioden eingesetzt werden-ansonsten hat man unweigerlich Flattersignale!
>>Ich habe die ganze Hilfe von Investox durchsucht. Ich finde keine >>Schlüsselwörter in Bezug auf Kaufkurs und Verkaufskurs.
Ist auch nicht enthalten-soll aber lt. Herrn Knöpfel in Zukunft intigriert werden!...
Der Schlüsselwort Assi (V4) beinhaltet alle momentan berechnbaren und gängigen intigrierten Schlüsselwörter! >>Eine Idee noch zu den Flattersignalen. Wäre es nicht sinnvoll zumindest >>bei Daten aus RTT deinen "Lastprice" einzuführen?
Hast Du schn mal vollendete Perioden verwendet oder HIGH/LOW? HIGH/LOW ist jeweils (z.B. bei CROSS) nur ein mal wahr wobei CLOSE mehrere male ein Signal auslösen und revidieren kann, da Close erst am Ender der Periode-mit dem ersten Tick der neuen Periode, feststeht!
Soll nur am Ende der Periode eine Auswertung erfolgen müssen vollendete Perioden eingesetzt werden-ansonsten hat man unweigerlich Flattersignale!
Happy Trading
Freitag, 29. April 2005, 22:25
Hallo,
>>Nachtrag:
In den Testbedingungen ist für Long "If(Low<= LongEntryPrice, LongEntryPrice, Open)" eingegeben, wobei LongEntryPrice als globale Variable mit eben genau der Kerzenmitte definiert ist.<<
Ich gehe davon aus das Du jetzt die Formeln im HS ansprichst? So wie unter NACHTRAG kann man das leider nicht definieren! Hier ein Vorschlag wie man es ausformulieren könnte:
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(High, MP, 1)=1 {Alternativ:High>= MP}
Übergreifende Definitionen:
global calc MP:Ref((Low+High)/2, -1);
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Open, MP)+0.5
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
***********************************
Bevor ich ich die Konstellation erkläre,frage bitte bei den Stellen die unklar sind gezielt nach dann kann man besser darauf eingehen! Die Formeln kannst Du kopieren und in Dein HS einfügen! Den Mid Point (MP) habe ich umgeschrieben weil Du "KERZENMITTE" erwähnt hast! Dies würde sich aus .
aus HIGH_LOW/2 berechnen.
>>Nachtrag:
In den Testbedingungen ist für Long "If(Low<= LongEntryPrice, LongEntryPrice, Open)" eingegeben, wobei LongEntryPrice als globale Variable mit eben genau der Kerzenmitte definiert ist.<<
Ich gehe davon aus das Du jetzt die Formeln im HS ansprichst? So wie unter NACHTRAG kann man das leider nicht definieren! Hier ein Vorschlag wie man es ausformulieren könnte:
***** Regeln ******
Enter Long:
Cross(High, MP, 1)=1 {Alternativ:High>= MP}
Übergreifende Definitionen:
global calc MP:Ref((Low+High)/2, -1);
Positionen: Long
Enter-Basis: MA
Open, MP)+0.5Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
***********************************
Bevor ich ich die Konstellation erkläre,frage bitte bei den Stellen die unklar sind gezielt nach dann kann man besser darauf eingehen! Die Formeln kannst Du kopieren und in Dein HS einfügen! Den Mid Point (MP) habe ich umgeschrieben weil Du "KERZENMITTE" erwähnt hast! Dies würde sich aus .
aus HIGH_LOW/2 berechnen.
Happy Trading
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