INVESTOX-Forum

Hallo Forumsteilnehmer,

ich finde, dass die Monte Carlo Simulation in Investox 4 ein fantastisches Tool ist, auch wenn sich mir noch einige Fragen zu den Einstellmöglichkeiten stellen:

1. Periodeneinstellung: Viele von euch werden vermutlich so wie ich festgestellt haben, dass mit zunehmender Anzahl der Perioden die maximalen Draw Downs sich vergrößern. Einerseits ist es gut wenn man auf diese Gefahren hingewiesen wird, doch stellt sich für mich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, durch eine sehr hohe Periodeneinstellung (z.Bsp. >50000) und einer Durchlaufzahl von 1000 sich mit solchen massiven Draw Downs auseinander zu setzen.
Denn welches System wird schon über so einen Zeitraum gehandelt? Dazu kommt, dass ich mein System, welches seit zwei Jahre im Markt ist und mir einen guten Profit eingebracht hat, nach jedem Trade adaptiert wird - und das weiß die Monte Carlo Simulation nicht!
Wenn ich die Ergebnisse meiner MCS über 50000 Perioden und 1000 Durchläufen ernstnehme, dann muss ich rasch beim MM handeln. Bei dem von mir benutzen Hebel von 10, würde ich lt. Simulation mit einer Wahrscheinlichkeit von 6% bei einem zukünftigen Draw Down pleite gehen.

Wäre es aufgrund meiner Arbeitsweise (adaptiver Ansatz)nicht sinnvoller, eine Periodeneinstellung zu wählen, welche die Höhe eines Draw Downs innerhalb eines Jahres oder zwei Jahren analysiert oder anders in 250 - 500 Perioden oder noch kürzer? Mein System ist übrigens ein EOD-System und mittelfristig ausgerichtet, wobei die durchschnittliche Tradelänge 14 Perioden beträgt.
Allerdings sei auch zu erwähnen, dass ich auch bei der Wahl einer so kurzen Periodeneinstellung mein MM verändern müsste. Es geht also nicht darum, dass ich vor der Realität die Augen verschließen will, sondern ich möchte mein MM auf ein Optimum in Bezug auf Profit/Risiko ausrichten.

2. Z-Scor: Diese Kennzahl beschreibt die Abhängigkeit der einzelnen Trades zu einander. In der online-Hilfe wird darauf hingewiesen, dass Systeme mit einem stark negativen oder positiven Z-Score sich nicht für die MCS eignen. Der Z-Score bei meinem System beträgt -0.65!
Aber was ist ein stark negativer Z-Score?


Über Antworten freue ich mich sehr und verbleibe

mit besten Grüßen
Trendhouse0_1

Guten Tag Herr Knöpel, hallo Udo,

zunächst einmal besten Dank für eure Beiträge, sie haben mir beide weiter geholfen!

Ich habe heute mehrere Stunden mit der MCS zugebracht und bin für mich zum vorläufigen Ergebnis gekommen, dass eine Simulation, angewendet auf mein mittelfristiges System, mit der Einstellung von max. 250 Perioden mehr als genug ist, wobei ich die hier genannte Periodeneinstellung schon für fast zu ausreichend halte, da das System ohnehin nach jedem Trade mit dem Robustheitstest neu konfiguriert wird und darüber hinaus ein Indiktor besteht, der bei einem Draw Down, welcher über die angenommenen Systemgrenzen geht, das System aus dem Markt nimmt.
Zudem habe ich auch die KK der MCS bei einer Periodeneinstellung von 50000 analysiert und musste feststellen, dass sich die Draw Down-Phasen auf bis zu drei Jahren erstreckt haben, was mein Arbeitsansatz ohnehin verhindern sollte.

Viel wichtiger halte ich im Gegensatz zu einer übertriebenen Periodeneinstellung eine ausreichende Durchlaufzahl, was zu einem statistisch sichereren Ergebnis führen sollte.


@Udo

Ich habe eine MCS mit jener Methodik, die du im oberen Thread beschrieben hast, durchgeführt. Das Ergebnis ist, dass sich sämtliche Kennzahlen im Gegensatz zur Simulation auf der gesamte Zeitreihe, deutlich verbessert haben. Allerdings muss ich gestehen, dass ich den Sinn dieser Maßnahem noch nicht ganz erfasst habe. Ebenso kann ich die Sinnhaftigkeit im Ausschluss der besten und schlechtesten Trades aus der Simulation nicht nachvollziehen. Alle Trades sind doch Teil der "historischen" Wirklichkeit.

Es wäre nett, wenn du die beschriebenen Maßnahmen noch etwas erläutern könntest!

Vorerst aber beste Grüße
Trendhouse0_1

Hallo Udo,

ich habe dich zuerst völlig falsch verstanden. Ich habe geglaubte, ich soll die Versager-Perioden ausschneiden und dann die um die Versager bereinigte KK testen.....
Das wäre nun wirklich sinnlos!

Durch deine Erläuterungen ist mir nun aber vieles klar geworden, sie waren sehr aufschlussreich und interessant, danke!


Grüße
Trendhouse0_1