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Investox 4.. realer Einsatz

Gabi

unregistriert

1

Montag, 2. Mai 2005, 15:10

Investox 4.. realer Einsatz

Hallo Herr Knöpfel,

die 4-Version ist gut geworden, kann sehr viel. Kompliment!

Einhergehend mit der Erweiterung braucht das System erhebliche Rechnerleistung. Vor allem im kurzen Handel/Tickbereich – zwei, drei Stopps – zwei, drei gesplitterte HSe dazu Berechnungstitel- das ganze auf derzeit schnellstem handelsüblichen PC, die maximale noch vertretbare Auslastung ist erreicht.

Trotz allem - INV kann viel und es sind profitable HSe damit zu erstellen; zwar mit einigem technischen Aufwand. Ich behelfe mir derzeit, indem ich für jedes gehandelte Produkt einen eigenen Rechner nutze.

Das erschlägt natürlich die eigentliche Problematik nicht.

Und bis zu einer multiprozessorfähigen Version, angepasst an die neuesten Hard- und Software-Möglichkeiten, wird noch „einiges Wasser die Isar runterfliessen“.

Meine Frage zu einen optimierten Einsatz von INV:

Wäre es nicht möglich mit dem RTT-Tool (natürlich auf eigenem Rechner) eine Art HS-Server zu erstellen.

INV funktioniert in diesem Fall ähnlich wie ein Datenprovider und sendet errechnete Kauf- und Verkaufssignale, Stoppbedingungen oder Kennzahlen aus Neuronalen Netzen, errechnet in unterschiedlichen Handelssystemen auf separaten Rechnern als Zahlenfolge zurück an die RTT-Datenbank auf einen vorher angelegten „Phantom-Titel“.

z. B.[ 1] für long,[ 2] for short, um eine kontinuierliche Zeitreihe zu gewährleisten, können signallose Phasen von RTT sekündlich überprüft, und wenn erforderlich mit [ 0] besetzt werden.

So würden fertig berechnete Handelssysteme für die unterschiedlichsten Einsätze über das RTT zur Verfügung stehen, und die angebotenen, professionellen Möglichkeiten von INV erweitern und real nutzbar machen.

Es wäre schön, wenn Sie einen 3-er oder 5-er Dongle-Satz für einen Pauschalbetrag anbieten würden. Natürlich nur um auf Vollsystemen erstellte HSe laufen zu lassen.

Gruss Gabi

Frieder

unregistriert

2

Montag, 2. Mai 2005, 16:19

RE: Investox 4.. realer Einsatz

Hallo Gabi,

bist Du sicher, daß Du alle Möglichkeiten der Resourcenersparniss berücksichtigst hast bei Deinen HS, z.B. Reduzierung der Periodenanzahl, Signalberechnung nur bei neuer Periode,Abschaltung der Charts etc. pp., wie das hier schon oft diskutiert wurde?

Ich komme danach selten an eine 50% Auslastung meines Rechners (AMD3400+), selbst wenn ich 5 HS parallel laufen lasse mit 0 Sec. Aktualisierung und 10 mal Refresh/Sec.

Viele Grüße,
Frieder

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Montag, 2. Mai 2005, 20:35

RE: Investox 4.. realer Einsatz

Hallo,

mir ist jedenfalls nicht ganz klar, welchen Vorteil eine solche "HS-Server"-Lösung in bezug auf die insgesamt benötigte Rechnerleistung hätte.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Gabi

unregistriert

4

Dienstag, 3. Mai 2005, 15:55

Investox 4.. realer Einsatz

Hallo Frieder,

ich weiss nicht, wie es bei Dir funktioniert. Wenn ich Hs'e unterschiedlichster Komprimierung verknüpfe, z. B. Renko oder P&F, das Signal HS aber auf Tickbasis läuft, ist es vorbei mit einer Einstellung von ein paar tausend Perioden.

Um die Tick-HS'e mit den HS'en mit Bricks sowie Berechnungstitel-Anwenderstops zu synchronisieren, geht meist unter 80-100.000 Perioden nichts. Im Signalbereich bedarf es ebenfalls 8-10.000 Perioden. Sonst ist es vorbei mit der Synchronisation.

Wenn Du dann noch in einem HS das Buch einliest und im Tickbereich Vola- und Volumenberechnungen vornimmst Long-Shortseite natürlich getrennt, brauchst Du Dir – ob Du dann noch einen Chart öffnen kannst – auf einem Doppelprozessor je 3,2 Xeon/800 / 2MB cash gar keine Gedanken mehr machen. Selbst mal schnell mit F2 grün/gelb auf rot wird zu Geduldsspiel.

------------------------

Herr Knöpfel,
auf Ihre Frage, was es bringen soll:

Na ja! Wenn ich drei -vier ...HS'e unterschiedlicher Komprimierung oder z.B. eine Handelszeitsteuerung, die ineffizient Tick für Tick rechnet, auf mehrere Rechner verteilen kann, dann diese errechneten Parameter nur noch wie einen simplen Kurs aus dem RTT in ein relativ einfaches HS zusammenführen muss, führt das zu einer erheblichen Entzerrung der Belastung des einzelnen Rechners.

Z.B. muss ich derzeit komplexe Volumenberechnungen, die sich über die zehn besten im Buch erstrecken, auf einem separaten Rechner unter excel durchführen. INV würde nur noch stehen. Obwohl eine Berechnung in INV eventuell ein besseres Ergebnis bringen würde.

Es gibt genügend Bereiche, in denen Berechnungen mit INV auf separaten Rechnern und eine Zusammenführung im RTT den Anwendungsbereich von INV erweitern könnten.

Grüsse Gabi

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Dienstag, 3. Mai 2005, 20:40

Hallo Gabi

>>INV funktioniert in diesem Fall ähnlich wie ein Datenprovider und sendet >>errechnete Kauf- und Verkaufssignale, Stoppbedingungen oder >>Kennzahlen aus Neuronalen Netzen, errechnet in unterschiedlichen >>Handelssystemen auf separaten Rechnern als Zahlenfolge zurück an die >>RTT-Datenbank auf einen vorher angelegten „Phantom-Titel“.

Ehrlich gesagt ist m.M. hier noch ein kleiner Umweg drin den man ev. vermeiden könnte und der vermutlich Probleme beim zurücksenden an RTT bringen könnte!

Wenn die Daten reinkommen, werden sie vonn RTT gesammelt und dann in Investox eingelesen. Aber zwischen RTT und Investox könnte man schon ein Modul implementieren das die Daten dementsrechend als Output aufbereitet, so das Investox weder Daten tranformieren noch syncronisieren muss! Die Syncronisation in Investox selbst wird bei allen nicht zeitgebundenen Chartarten sowieso Schwierigkeiten bereiten (gerade im Tick B/A Bereich) weil Investox am Tropf eines "Master Underlyings" hängt. Die Folge ist ,das immer das schnellste Underlying als MASTER fungieren sollte, weil man sonst Ticks verpassen kann! Da Investox keine Quersumme mit Leerstellen rechnet werden Summen herangezogen, die beim Tick vorhanden sind und addiert/subtrahiert! Demnach müssten die Daten extern aufbereitet werden so das Investox eine fertige Spread-Zeitreihe bearbeiten kann. Dann könnte das Signal sofort an ORM-EUREX geroutet werden. Das angesprochene *Daten Aufbereitungs Tool* zwischen RTT und Investox dient zudem als Switcher wobei Dein Vorschlag zum tragen käme!

Was meinst Du dazu? Ich habe in zweierlei Hinsicht bedenken bei Deinem Vorschlag!

1.Durch das hin und herschieben der Daten verliert man Zeit weil eine Schleife drin ist!

2.Die Daten-Syncronisation klappt nicht wie gewünscht da die Daten nur auf der "Master Ebene" aufbereitet werden können!


Ansonsten ist es,da muss ich Dir recht geben,kaum möglich das Buch sauber zu bearbeiten! Im Fast Market kommen solche Unmengen von Ticks rein, das die CPU glüht und Investox dann und wann aus der Balance bringt!Ich muss aber dazu auch sagen, das es sich hierbei um nicht alltägliche Trading Strategien handelt und Investox wirklich in extremen bereichen arbeitet!
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

6

Mittwoch, 4. Mai 2005, 10:45

Hallo,
bevor es zu kompliziert wird und AK sich frustriert nur noch in Biergärten aufhält =) =) (Witz komm raus)

In der heutigen Zeit ist Speicherplatz kein Problem mehr, deshalb könnte doch:
- für jede Komp eine berechnete Zeitreihe abgelegt sein und
- nur akut aktuelle Berechnungen anfallen
Neben enormer Beschleunigung der Aktualberechnung wäre auch das "leidige Warten" bei Umschaltungen Vergangenheit.

Im Klartext:
-die Zeitreihen werden bis zur Vorperiode abgespeichert und
-gleichzeitig sind die HS´e fertig berechnet und
-nur die aktuelle Periode läuft in aktueller Berechnung :]

Brächte das uns nicht in die gewünschte Richtung ??

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

7

Mittwoch, 4. Mai 2005, 11:16

Hi Gerd !
So machen wir´s seit geraumer Zeit mit unseren eigenen Indikatoren.
Klappt sehr gut.
Gruss Tobias

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

8

Freitag, 6. Mai 2005, 18:15

Hallo Tobias,
> So machen wir´s seit geraumer Zeit mit unseren eigenen Indikatoren.
was ist denn damit gemeint?
Gruß, Vuego

Bandit137

unregistriert

9

Freitag, 6. Mai 2005, 19:06

Zitat

Original von Vuego
Hallo Tobias,
> So machen wir´s seit geraumer Zeit mit unseren eigenen Indikatoren.
was ist denn damit gemeint?
Gruß, Vuego


Hallo,

das würde mich auch brennend interessieren.
Ich grübel auch schon eine ganze Weile, wie ich es anstelle, daß Indikatoren, Zeitreihen und/oder HS bis zur Vorperiode schon fertig berechnet sind und ich nur noch die aktuelle Periode berechnen lasse.
Das würde bei mir eine menge Performance sparen.

Gruß Carsten

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

10

Freitag, 6. Mai 2005, 19:16

Hallo,
durch die Periodenbegrenzung ist ja schon einiges gewonnen.
Allerdings wäre es natürlich wesentlich effizienter, man hätte für diese Perioden schon den Endwert einer Berechnung und bräuchte nur diese zu verarbeiten...

Periode -1000 Wert
Periode - 999 Wert
...
Periode -1 Wert
Periode aktuell Berechnung

Weiter mit der kompletten Datenreihe


Evtl. wird es ja bereits so gemacht, aber das kann wohl nur AK genauer beantworten.


Gruß, Vuego

Bandit137

unregistriert

11

Samstag, 7. Mai 2005, 10:43

Zitat

Original von Vuego
durch die Periodenbegrenzung ist ja schon einiges gewonnen.

Die benutze ich ja schon, sonst würde es gar nicht funktionieren. Trotzdem brauche ich für die Berechnung (Daily) bis zu 20-30 Perioden. Und da kommen bei RTT schon eine ganze Menge Tickdaten zusammen. Aber wie Du schon geschrieben hast, wenn bis zur Vorperiode alles berechnet wäre, dann bräuchte ich nur noch die Tickdaten für eine Periode (Daily) zu berechnen und nicht mehr für 30.
Das würde abgehen wie Schmidts Katze. :D

Gruß Carsten

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

12

Samstag, 7. Mai 2005, 11:19

Also, wir bauen eine Art Datenbank auf, in der die Werte gespeichert werden.
So muss der programmierte Indikator nur den letzten Wert herausnehmen und nicht alles nochmal neu rechnen.
Aber, ich muss gestehen - ich bin nicht so sehr der Programmierer. Wenn Ihr mich jetzt fragt, wie es programmiertechnisch genau geht ...
Gruss Tobias