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Sonntag, 8. Mai 2005, 03:06
Zigzag und Neuronales Netz
Hallo,
ich hab mir ein Handelssystem erstellt mit unfehlbaren Ergebnissen (100%-Trefferquote! - keine Verlust) - basierend auf dem Zigzag-Indikator
-> Jetzt denkt Ihr sicher: So ein Blödmann, totaler Anfänger, Looser - damit kann man doch gar nicht handeln - die Signale kommen doch immer erst, wenn der Zug schon fast nächsten Bahnhof steht - Aufsteigen und Mitfahren kaum möglich.
Ja, so schlau bin ich auch schon. Aber ich glaube/hoffe, dass ich mit dem "Handelssystem" jetzt eine Grundlage für die Erarbeitung eines echten Systems habe.
Theoretisch müsste es jetzt möglich sein, die verschiedensten Indikatoren/Einstellungen durchzuprüfen, wie diese sich an exakt diesen ermittelten unteren (Enter Long) und wie sie sich an den oberen (Enter Short) Wendepunkten verhalten und ob da eine Systematik erkennbar ist, mit der ein gleich gutes Handelssystem ohne Zigzag erstellt werden kann.
Meine Probleme dabei sind:
1. Wie bekomme ich auf einfache und effektive Weise die notwendigen Daten aus dem System?
Mit ValueWhen (oberer bzw. unterer Wendepunkt zigzag) könnte ich mir da schon etwas vorstellen, bin aber noch zu unerfahren mit Investox.
Hauptproblem wäre dann aber, selbst wenn es gelingt, die Daten vollständig und sauber und auch für verschiedene Papiere zu sammeln, dann ist das zunächst immer noch nur eine Sammlung für einen Indikator mit einer Einstellung. Deshalb
2. Wie kann ich möglichst automatisiert einen Indikator einstellen lassen, damit er sich an den Zigzag-Signalpunkten immer vergleichbar verhält und damit als Signalgeber für ein Zigzag-unabhängiges HS dienen kann?
3. Wie kann ich eine Vielzahl von Indikatoren auf deren Verhalten an den Zigzag-Signalpunkten testen und damit deren Eignung als Signalgenerator erfahren?
Mit der Direktabfrage hatte ich Hoffnung, zumindest mit etwas Mühe eine nennenswerte Datenmenge von verschiedensten Indikatoren/Einstellungen bei einem Papier zu erhalten, indem ich unter Abfrage einstellen den Zeitraumende auf einen Signaltag setze - Leider gibt Investox derzeit aber immer die Indikatorwerte vom letzen verfügbaren Datentag aus und nicht von dem eingestellten Zeitraumende. Vielleicht erarbeitet Hr. Knöpfel hierfür ja eine einfache Einstellmöglichkeit, aber rundum befriedigend für meine Fragestellung wäre das wahrscheinlich immer noch nicht.
Fakt ist, dass ich jetzt weiß, an welchen Tagen ich (in der Vergangenheit) Call oder Put-Signale erhalten möchte. Ich suche jetzt nach Indikatoren und Einstellungen, die mir an exakt diesen Tagen (und möglichst an allen) genau diese Signale geliefert hätten und damit auch in Zukunft liefern werden. Zeitaufwändige Handarbeit (welcher Indikator liefert bei gegebener Einstellung an diesen Tagen welche Ergebnisse) ist viel zu langsam und frustrierend. Wir arbeiten hier doch mit einem Computer, der meine Handarbeit doch automatisieren können müsste (oder nicht?).
Aber selbst, wenn ich diese ganzen Daten jetzt hätte - würde ich dann vor lauter Bäumen den Wald überhaupt noch sehen? - würde ich also überhaupt Gesetzmäßigkeiten erkennen, die ich für das Schreiben eines HS verwenden könnte? Fragen über Fragen -
Aber ist das nicht genau die Sorte von Aufgaben für ein Neuronales Netz? Gemeinsamkeiten suchen, erkennen und für zukünftige Prognosen verwenden? Na klar doch. Aber wie bringe ich das dem NN in Investox bei?
Ziel ist es also ein NN auf die Signale (ValueWhen?) eines Zigzag-Indikators zu trainieren. Anschließend muss das NN die gleichen Signale generieren, auch wenn der Zigzag-Indikator dem NN nicht mehr zur Verfügung steht (ich also die "Wegmarkierungen" wegnehme). Damit sollte das NN echte und erfolgreiche Handelssignale generieren können und nicht, wie mein Zigzag-Handelssystem nur ein tolles Ergebnis zeigen, wenn man in der Vergangheit an diesen Signalpunkten gehandelt hätte, die einem aber niemals zeitnah gezeigt werden.
Ich bin sicher, hier im Forum gibt es Cracks, die dieses Problem lösen können und lohnen würde sich das mit Sicherheit für alle Beteiligten - die Kapitalkurve meines Zigzagbasierten Handelssystems was jedenfalls bei sämtlichen getesteten Aktien und Aktienindizes atemberaubend (praktisch linear und gut steigend).
Das muss doch klappen.
wantschuk
ich hab mir ein Handelssystem erstellt mit unfehlbaren Ergebnissen (100%-Trefferquote! - keine Verlust) - basierend auf dem Zigzag-Indikator
-> Jetzt denkt Ihr sicher: So ein Blödmann, totaler Anfänger, Looser - damit kann man doch gar nicht handeln - die Signale kommen doch immer erst, wenn der Zug schon fast nächsten Bahnhof steht - Aufsteigen und Mitfahren kaum möglich.
Ja, so schlau bin ich auch schon. Aber ich glaube/hoffe, dass ich mit dem "Handelssystem" jetzt eine Grundlage für die Erarbeitung eines echten Systems habe.
Theoretisch müsste es jetzt möglich sein, die verschiedensten Indikatoren/Einstellungen durchzuprüfen, wie diese sich an exakt diesen ermittelten unteren (Enter Long) und wie sie sich an den oberen (Enter Short) Wendepunkten verhalten und ob da eine Systematik erkennbar ist, mit der ein gleich gutes Handelssystem ohne Zigzag erstellt werden kann.
Meine Probleme dabei sind:
1. Wie bekomme ich auf einfache und effektive Weise die notwendigen Daten aus dem System?
Mit ValueWhen (oberer bzw. unterer Wendepunkt zigzag) könnte ich mir da schon etwas vorstellen, bin aber noch zu unerfahren mit Investox.
Hauptproblem wäre dann aber, selbst wenn es gelingt, die Daten vollständig und sauber und auch für verschiedene Papiere zu sammeln, dann ist das zunächst immer noch nur eine Sammlung für einen Indikator mit einer Einstellung. Deshalb
2. Wie kann ich möglichst automatisiert einen Indikator einstellen lassen, damit er sich an den Zigzag-Signalpunkten immer vergleichbar verhält und damit als Signalgeber für ein Zigzag-unabhängiges HS dienen kann?
3. Wie kann ich eine Vielzahl von Indikatoren auf deren Verhalten an den Zigzag-Signalpunkten testen und damit deren Eignung als Signalgenerator erfahren?
Mit der Direktabfrage hatte ich Hoffnung, zumindest mit etwas Mühe eine nennenswerte Datenmenge von verschiedensten Indikatoren/Einstellungen bei einem Papier zu erhalten, indem ich unter Abfrage einstellen den Zeitraumende auf einen Signaltag setze - Leider gibt Investox derzeit aber immer die Indikatorwerte vom letzen verfügbaren Datentag aus und nicht von dem eingestellten Zeitraumende. Vielleicht erarbeitet Hr. Knöpfel hierfür ja eine einfache Einstellmöglichkeit, aber rundum befriedigend für meine Fragestellung wäre das wahrscheinlich immer noch nicht.
Fakt ist, dass ich jetzt weiß, an welchen Tagen ich (in der Vergangenheit) Call oder Put-Signale erhalten möchte. Ich suche jetzt nach Indikatoren und Einstellungen, die mir an exakt diesen Tagen (und möglichst an allen) genau diese Signale geliefert hätten und damit auch in Zukunft liefern werden. Zeitaufwändige Handarbeit (welcher Indikator liefert bei gegebener Einstellung an diesen Tagen welche Ergebnisse) ist viel zu langsam und frustrierend. Wir arbeiten hier doch mit einem Computer, der meine Handarbeit doch automatisieren können müsste (oder nicht?).
Aber selbst, wenn ich diese ganzen Daten jetzt hätte - würde ich dann vor lauter Bäumen den Wald überhaupt noch sehen? - würde ich also überhaupt Gesetzmäßigkeiten erkennen, die ich für das Schreiben eines HS verwenden könnte? Fragen über Fragen -
Aber ist das nicht genau die Sorte von Aufgaben für ein Neuronales Netz? Gemeinsamkeiten suchen, erkennen und für zukünftige Prognosen verwenden? Na klar doch. Aber wie bringe ich das dem NN in Investox bei?
Ziel ist es also ein NN auf die Signale (ValueWhen?) eines Zigzag-Indikators zu trainieren. Anschließend muss das NN die gleichen Signale generieren, auch wenn der Zigzag-Indikator dem NN nicht mehr zur Verfügung steht (ich also die "Wegmarkierungen" wegnehme). Damit sollte das NN echte und erfolgreiche Handelssignale generieren können und nicht, wie mein Zigzag-Handelssystem nur ein tolles Ergebnis zeigen, wenn man in der Vergangheit an diesen Signalpunkten gehandelt hätte, die einem aber niemals zeitnah gezeigt werden.
Ich bin sicher, hier im Forum gibt es Cracks, die dieses Problem lösen können und lohnen würde sich das mit Sicherheit für alle Beteiligten - die Kapitalkurve meines Zigzagbasierten Handelssystems was jedenfalls bei sämtlichen getesteten Aktien und Aktienindizes atemberaubend (praktisch linear und gut steigend).
Das muss doch klappen.wantschuk
