@all,
ich kenne die Implementierung der Investox-Funktionalität für die Monte Carlo Simulation nicht, bin jedoch am Thema MCS sehr interessiert und habe auch eine eigene Software diesbezüglich geschrieben.
Da offensichtlich (wenn man die Foren-Beiträge hier liest) einige Unsicherheiten bzgl. der Interpretation der MCs bzgl. des entsprechenden Trading Systems bestehen, kann ich anbieten doch die ermittelten Backtest-Ergebnisse alternativ auch mit der Freeware-Version des "Zen Monte Carlo Simulators" zu testen - Download hier:
http://www.zentrader.de/download.html
Als Eingabe benötigt man lediglich folgende Backtest-Rsultate der jeweiligen Systeme:
- Anzahl der Gewinner-Trades
- Anzahl der Verlierer-Trades
- durchschnittlicher Gewinn je Gewinner-Trade
- durchschnittlicher Verlust je Verlierer-Trade
- Anzahl der Kurse/Kursbalken
- Währungswerte je Punkt (z.B. bei Aktien = 1, beim Dax-Future = 25)
- Anzahl der Trades pro MCS-Simulationslauf
- Anzahl der MCS-Simulationsläufe
Die MCS gibt Resultate bzgl. der Gewinn-Chancen und bzgl. der Risiken bzgl. des sog. "Account-Drawdowns".
Vielleicht hilft dies, die Unklarheiten ein wenig zu beseitigen... :-)
ciao,
zentrader
www.zentrader.de