INVESTOX-Forum

Hallo,

mir scheint dies schon sinnvoll zu sein. Man sollte die Exaktheit hierbei m.E. nicht übertreiben, da das Ganze ohnehin auf vergangenen Daten beruht und sich die künftige Realität ja nicht genau auf dieser Grundlage darstellen muss. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Meinungen dazu.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Hallo Frieder,

irgendwie beneide ich Dich ! Warum? Nun, Du bist in einer Position wo die Investox- MonteCarloSimulation noch orientierungsfähige Resultate liefert !
In der EOD-Analyse, und dann speziell im Portfolio mit ca. 2 bis 3 Trades pro Titel und 60 Trades pro Jahr, liefert die Investox-MCS geradeweg unbrauchbare Ergebnisse.

Nun bin ich als Monegasse geradezu überzeugt von der MC-Systematik. Oft genug habe ich den Beweis erhalten, daß eine gewisse Zahlenserie, z.B. das letzte Dutzend, in dem Saal die Runde tut, also von Tisch zu Tisch unterwegs ist. Das einzig Interessante daran war/ist nur die Richtung zu fühlen ! Wie geschrieben, zu fühlen, denn wissen, ja was ist das eigentlich ? Wie fühlt sich das Wissen eigentlich zwischen den Fingerspitzen an ?

Kurz und Gut: Prinzipiell sollte die MCS funktionieren. Ich wage in gewisser Euphorie fast zu sagen, daß diese Methode viel Substantielles in sich hat. ABER: Wie ist dies eigentlich programmiert ? Jedenfalls -vom Gefühl her- nicht für das obige EOD-System.

Gruß, hajo

Hallo,

MCS kann nur so stabil sein wie das HS auf denen die Berechungen beruhen! Ist das HS instabil wird auch die MCS über kurz oder lang "unbrauchbare" Ergebnisse liefern und die Suche nach der max. Kontorgrösse kann in einer ""mittlere Katastrophe"" enden..

Ist das HS stabil, ist die MCS eine grosse und wertvolle Hilfe! Meiner Meinung lässt sich mit MCS keine Stabilität der HS-Ergebnisse prgnostizieen,so wie das des öfteren publiziert wird!Dazu muss man die HS-Details mit dem RB Test betrachten!Ich würde mir für reine MCS Listen,- und Zahlenauswertungen eine Ergebnismaske wünschen und auch einen intern berechnete statistische Schätzwerte aufgrund der Simulationsergebnisse!

Zudem wäre es ein Vorteil, wenn man Serien von hohen DDs ermitteln könnte und wie diese verteilt sind! Treten bei der Simulation viele DD-Serien auf könnte sich die Kontogrösse+Sicherheiten schnell verdoppeln. Um die Verteilung der Simulationsergebnisse vs Ist- Zustand zu ermitteln sind m.M. Grafiken ein grosser Vorteil-idealerweise neben einer Liste plaziert...

In einer Ergebnismaske sollten Kritrien wie beispielsweise:

Gewinn (MIN/MAX/MED)
DD (MIN/MAX/MED)
Pay off usw.

angezeigt und berechnet werden! Dies könnte auch in eine flexible Protokoll Datei/Script eingetragen werden!


Zukünftig,und das gehört nicht mehr zur Kernpunkt, fände ich es interessant wenn Investox eine "eigene Abteilung" für Statistik (Zusatzmodul) bekommen würde um beispielsweise Zeitreihenanlysen und mögliche zukünftige (statistische) Entwicklungen und Richtungen zu ermitteln! Das ist natürlich sehr langfristig gemeint...

@ Frieder

So stelle ich mir die Visulaisierung z.B. der **Steigung der KK** vor....

Hallo,

bei grafischen Darstellungen müsste man von Anfang an festlegen ob die Grafiken ausschliesslich für die MCS einsetzbar sein sollen oder allgemein für simple Statistik Darstellungen! Zweiteres ist sicherlich komplexer für Herrn Knöpfel wenn gleich das m.M. doch sehr nützlich sein kann! Man könnte dies allerdings in EXCEL oder Open Office einigermasen darstellen-aber wenn es kompakt in einem Programm intigriert ist dann wäre das doch besser?

Mit simplen Methoden meinte ich variable Achsen die Zellenwerte in XY Dimensionen darstellen können. Dazu bedarf es allerdings einer Matrix!
Einsetzen kann man so was für das finden von Support_Resistance Punkten. Es wäre möglich ,wie in der nachfolgenden Grafik vom aktuellen FDAX ein Häufigkeitsprofil zu erstellen und real zu aktuallisieren-um nur ein Beispiel zu nennen...

Aber das schiesst vielleilicht zum jetzigen Zeitpunkt über das Ziel hinaus....