Median höher als Durchschnittsreturn
ich hab beim Robusten verschiedene Varianten durchgetestet und eine Situation vorgefunden, die mich stutzig macht:
der Median der Returns (139,63 Euro) ist höher als der Durchschnittsreturn (69,45 Euro), im OoS-Bereich.
Das müsste doch heissen, daß es einige krasse Negativ-Trades gibt, die das Ergebnis nach unten reissen, oder ?
Ich hab verschiedene Stop-Varianten getestet, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Alles im OoS-Bereich, 2 Jahre 810 Trades
Sharpe Ratio ist 1,11, Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,981
profitabel Trades 63,66 %
24 Trades über 1.000 Euro Profit
15 Trades negativ größer als 1.000 Euro
also gibt es mehr positive als negative Trades im Bereich von z.B über 1000 Euro
Überzahl prof. Trades: 216
wie kommt es dann zustande, daß der Median höher als der Durchschnitt ist ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (24. Mai 2005, 00:03)
