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klexer

unregistriert

1

Montag, 23. Mai 2005, 23:59

Median höher als Durchschnittsreturn

ich hab beim Robusten verschiedene Varianten durchgetestet und eine Situation vorgefunden, die mich stutzig macht:
der Median der Returns (139,63 Euro) ist höher als der Durchschnittsreturn (69,45 Euro), im OoS-Bereich.

Das müsste doch heissen, daß es einige krasse Negativ-Trades gibt, die das Ergebnis nach unten reissen, oder ?
Ich hab verschiedene Stop-Varianten getestet, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
Alles im OoS-Bereich, 2 Jahre 810 Trades
Sharpe Ratio ist 1,11, Bestimmtheitsgrad der Steigung 0,981
profitabel Trades 63,66 %
24 Trades über 1.000 Euro Profit
15 Trades negativ größer als 1.000 Euro

also gibt es mehr positive als negative Trades im Bereich von z.B über 1000 Euro
Überzahl prof. Trades: 216

wie kommt es dann zustande, daß der Median höher als der Durchschnitt ist ?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (24. Mai 2005, 00:03)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

2

Dienstag, 24. Mai 2005, 11:16

RE: Median höher als Durchschnittsreturn

Hallo,

>>wie kommt es dann zustande, daß der Median höher als der >>Durchschnitt ist ?

Das haben Sie eigentlich selbst beantwortet:

>>Das müsste doch heissen, daß es einige krasse Negativ-Trades gibt, die >>das Ergebnis nach unten reissen, oder ?

Ja.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

klexer

unregistriert

3

Dienstag, 24. Mai 2005, 11:56

RE: Median höher als Durchschnittsreturn

Hallo Herr Knöpfel

profitabel Trades 63,66 %
24 Trades über 1.000 Euro Profit
15 Trades negativ größer als 1.000 Euro
ergibt 9 positive Trades mehr

das sind bei mir aber eher mehr positive als negative Trades, die bei Median gestrichen werden und nicht andersrum.

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 573

4

Dienstag, 24. Mai 2005, 14:05

RE: Median höher als Durchschnittsreturn

Hallo,

ich verstehe nicht, was Sie mit "streichen" meinen. Da es mehr positive als negative Trades sind, verschiebt sich der Median gegenüber dem arithm. Durchschnitt "nach oben". Der Median "filtert" die grossen Ausreisser (hier die negativen Trades), das haben Sie Eingangs doch richtig geschrieben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel