Hallo Trendhouse,
unter einem "Geh-vorwärts"-Test versteht man das Anwenden eines vollmechanischen Handelssystems, das in der Optimierungsperiode auf einen bestimmten Set von Variablen optimiert wurde, auf mehrere hintereinanderliegende Test- bzw. Kontrollzeiträume bei gleichzeitiger erneuter Anpassung der Variablen.
Der Sinn eines derartigen Vorgehens besteht darin zu testen, ob eine bestimmte Systematik der Optimierung auch über längere Zeiträume effektiv ist.
Ein derartiges Projekt kann z.Zt. in Investox nur "handish" durchgeführt werden.
Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich hier:
http://www.tradesignal.com/content.asp?p…569&selfid=1917
Viele Grüße,
Frieder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (25. Mai 2005, 09:23)
