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Walk-Forward-Test

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Trendhouse0_1

unregistriert

1

Mittwoch, 25. Mai 2005, 08:42

Walk-Forward-Test

Liebe Forumsteilnehmer,

könnte mir bitte jemand erklären, was ein "Walk-Forward-Test" ist, wie er durchgeführt wird und welcher Sinn dahinter steckt!

Danke
Trendhouse0_1

Frieder

unregistriert

2

Mittwoch, 25. Mai 2005, 09:14

Hallo Trendhouse,

unter einem "Geh-vorwärts"-Test versteht man das Anwenden eines vollmechanischen Handelssystems, das in der Optimierungsperiode auf einen bestimmten Set von Variablen optimiert wurde, auf mehrere hintereinanderliegende Test- bzw. Kontrollzeiträume bei gleichzeitiger erneuter Anpassung der Variablen.

Der Sinn eines derartigen Vorgehens besteht darin zu testen, ob eine bestimmte Systematik der Optimierung auch über längere Zeiträume effektiv ist.

Ein derartiges Projekt kann z.Zt. in Investox nur "handish" durchgeführt werden.

Weitere Ausführungen zu diesem Thema finden sich hier:
http://www.tradesignal.com/content.asp?p…569&selfid=1917

Viele Grüße,
Frieder

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (25. Mai 2005, 09:23)

Trendhouse0_1

unregistriert

3

Mittwoch, 25. Mai 2005, 19:48

Walk-Forward-Test

Hi Frieder,

danke für die Erklärung und den Link

Trendhouse0_1