INVESTOX-Forum

Hallo,

weiß jemand, warum die Daten von pinnacledata nicht mit den tatsächlichen Preisen übereinstimmen ? Wenn ich mir z. B. den FGBL anschaue, so lautet das aktuelle Close 121,83 (Juni-Kontrakt), der entsprechende Kurs für den German Bund bei pinnacleata steht aber bei 121,59 ? Genauso verhält es sich mit den anderen Preisen.

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Gruß Günter

Hin

Pinnacle hat auf den September-Kontrakt umgeschaltet:
http://www.pinnacledata.com/clc.html

Hallo Adrian,

interessante Adjustagemethode bei Pinnacle (Danke für den Link), bin sowas eher von csidata gewohnt

"NEW ADDITION: RATIO ADJUSTED LINKING METHOD: This revolutionary new method of linking commodity contracts is described in detail in the June '98 issue of "FUTURES" magazine. (See "Data: Pros & Cons" by Thomas Strictsman). Ratio adjusted series never go negative and back test far superior to other methods."

Im neuen Buch "Der ultimative Trading Guide" von John Hill das ich gerade lese wird auch auf das "Adjustageproblem" eingegangen, sollte man immer bedenken beim Backtest und realem Einsatz =)

Beste Grüße

Roti

Hallo Roti,

was sind denn die Probleme? Ich kenne nur 2:
1. Sind die Daten nicht adjustiert, hat man immer da einen Fehltrade, wo der Datenanbieter den Kontrakt rollt.
2. Die adjustierten Indizes sollten nicht Null werden. Ansonsten gibt es ärger bei den Inputschablonen ("Division durch Null").

Ich war mal kurz davor, mir Dein Buch zu bestellen. Es wäre klasse, wenn Du es hier im Forum kurz bewerten könntest.

@adrian
besten dank. ich hatte diese möglichkeit zwar auch in betracht gezogen, dachte aber, dass der september-kontrakt dann ja höher stehen müsste als der juni-kontrakt. ist beim gbl aber wohl anders als bei indexfutures.

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gruß günter