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Gerasan

unregistriert

1

Dienstag, 7. Juni 2005, 11:37

Trigger zwischen Trend und Oszillator

Hallo Leute,
ich habe schon viele verschiedene HS - Ansätze probiert und kann generalisierend sagen, daß sie alle bei einer zentralen Frage scheitern. Unabhängig von Typ des Systems stellt sich immer die Frage, wann es trendfolgend und wann oszillatorisch handeln soll. Ein Trigger muß her, der zwischen trendfolgenden und oszillatorischen System schaltet.

Hier in diesem simplen Bild liegt die wichtigste Frage:


Bei den ersten drei Tops würde ein Trendfolger mit Long einsteigen, weil er einen beginnenden Trend vermutet... und kläglich scheitern :(

Ein Oszillator würde jedoch goldrichtig mit Short einsteigen, weil er eine Uberkaufphase annimmt... und gewinnen.

Bei dem letzten Kreis wäre die Situation genau umgekehrt - der Trendfolger wäre der richtige Index wie das zweite Bild zeigt.


Man braucht also einen dritten Indikator, der uns die Frage beantworten kann, Signale von welchen HS gerade beachtet werden müssen und welche ignoriert werden müssen.

Anders gesagt, wir müssen das erste Bild betrachten und jetzt
hier schon erkennen können, daß der letzte Aufschwung ANDERS als die ersten drei sind:

Was ist bei ihm nur anders ;), das ist hier die Frage!

Volumen? Gaps? Kerzen? - Es muß ein Indikator sein, der NICHT trendfolgend und NICHT oszillatorisch ist, sondern eine ANDERE Natur hat.
Eure Meinungen und Ideen dazu würden mich sehr interessieren.

PS: mir ist es bewusst, daß dieses Problem schon lange bekannt ist und schon oft diskutiert wurde. Nichtsdestotrotz wollte ich es wieder in die Runde werfen, weil es meiner Meinung nach noch nie erfolgreich gelöst wurde.

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Dienstag, 7. Juni 2005, 17:19

Hallo Gerasan,

mit unter stellt sich zusätzlich die Frage wie man den Indikator,um bei dem Thema Indikatoren zu bleiben,optimal genutzt werden kann!


>>Was ist bei ihm nur anders , das ist hier die Frage!

Es können vielerlei Dinge in Frage kommen! Eine Zeitreihe ist nicht linear sondern dynamisch und spiegelt die aktuelle Stimmung des Marktes wieder!Es "genügt schon" wenn Schröder morgen zurücktritt um die Vergangenheits-Musterkonstellationen der Zeitreihe auf den Kopf zu stellen. Der Indikator wird aber weiter brav der Zeitreihe folgen-mit oder ohne Schröder..;) Es genügen schon geringe Fakten um den Verlauf zu kippen und diverse globale Einflüsse sind alltäglich akut!

Zeitreihen können nur bedingt in die Zukunft projiziert werden-zumindest mit Indikatoren! Ein Indikator verläuft ebenfalls linear mit der Zeitreihe und alles was korroliert bringt einen gewissen LAG mit sich so das man immer zu spät oder zu früh die Signale bekommt!

Was ich schon länger festgestellt habe ist das Preiszonen die einmal gehandelt wurden immer wieder intensiv gehandelt werden!Ob die Zonen vor einer Stunde oder 3 Tagen generiert wurde spielt dabei nicht ganz grosse Rolle- das nur nebenbei!

Letztendlich lässt sich mit den aktuellen Indikatoren einiges machen-allerdings weniger,wenn sie linear und auf einer Zeitebene eingesetzt werden!Einen Non Plus Ultra Indikator kann es aufgrund der vorgenannten Fakten m.A. nicht geben....
Happy Trading

moneymaker

unregistriert

3

Dienstag, 7. Juni 2005, 18:22

Hallo ihr beiden,
wenn ihr das im Griff habt, seid ihr gemachte Leute (!!!!)
Es wird immer partiell berechenbare und andererseits chaotische und unerklärliche Marktbewegungen geben.
Die berechenbaren ... na die haben wir doch mehr oder weniger im Griff ;)
Schaut man sich den chaotischen Part an, dann ist nichts gewiss!
Sell/buy on good news, who knows?
Schröders Rücktritt - was passiert? Irgend eine Reaktion, super für scalper, so rum und so rum positioniert um die Aktualität , gell Udole 8:)
Mit den Zonen, richtig. Fünf mal ja und zweimal dann wieder nicht =)
Fibo, Pivots .... alles was es gibt ... manchmal hart wie Stahl manchmal total butterweich , inexistent.

Also wie gesagt, eure "Problemlösung" käme der Quadratur des Kreises, bzw. der Lösungsformel für das Chaos gleich.
Hättet ihr die, bräuchtet ihr euch nicht weiter um die Börse kümmern, weil dann könntet ihr IMMER Mittwochs und Samstags beim Lotto absahnen, bzw. global alle Lottozahlen ... =) =)

Bis dahin freue ich mich aber auf weitere Diskussionen hier , in Problemlösungsrichtung :] :]

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Dienstag, 7. Juni 2005, 18:56

Hallo Gerd,

solange die Zeitreihe mit Volumen gedopt ist (ich meine den FDAX) hat Chaos eigentlich wenig Chancen! Betrachtet man wie lange man den DAX/Tag wirklich handeln kann bleibt ,mit wenigen Ausnahmen,nicht viel über! Nehmen wir,weil's passt,den aktuellen FDAX handel 18:40 Uhr. Genau diese Phasen sind es, die den Gewinn des Tages kosten können-Scalper Zielmarken! Umgehen kann man das am besten wenn man Handelszeiten einfach auslässt die für Chaos bekannt sind oder man hängt sich an den Big Boss und ist nach allen Seiten offen...;)

Mit Zonen meinte ich weniger PPs (obwohl ich diese sehr beachte!!) oder Fibonacci,-Gann ect. sondern einfach Preiszonen auf denen rechnerisch der aktivste Handel stattgefunden hat. Aktiv heisst für mich wenn die Zone sehr häufig getouchet wurde! Komischerweise ist das oftmals in der Nähe der PPs, was sich grafisch nachweisen lässt!

>>Mit den Zonen, richtig. Fünf mal ja und zweimal dann wieder nicht
>>Fibo, Pivots .... alles was es gibt ... manchmal hart wie Stahl manchmal >>total butterweich , inexistent.

Tj Gerd,das wird in vielen Handelsregeln so sein! Wäre es anders,würde ich jetzt einen Sonnenschirm irgendwo in der Südsee aufspannen..:))

Leider ist es auch so das von der EUREX nicht allzuviel Infos für die Kleinanleger verfügbar sind! Entweder man ist Mitglied oder kauft teuere Daten-aber selbst dann hat man noch lange nicht die Informationen die man in USA auf Websites kostenlos findet! Betrachte mal was man in USA alles zur Verfügung hat-dagegen ist Deutschland in der Steinzeit des Informationsflusses!
Happy Trading

klexer

unregistriert

5

Dienstag, 7. Juni 2005, 19:14

halloUdo

kleine Frage: PPs????
pig Poss ?
Pivot Point,
Projektions-P...

äh, welches von denen ?

Roti

unregistriert

6

Dienstag, 7. Juni 2005, 19:58

Filter ja/nein

Zitat

Original von Gerasan

ich habe schon viele verschiedene HS - Ansätze probiert und kann generalisierend sagen, daß sie alle bei einer zentralen Frage scheitern. Unabhängig von Typ des Systems stellt sich immer die Frage, wann es trendfolgend und wann oszillatorisch handeln soll. Ein Trigger muß her, der zwischen trendfolgenden und oszillatorischen System schaltet.


Hallo Gerasan,

kann es für dich leider nicht lösen, da dies doch komplex ist; es wird halt auf einen 'Kompromiss' hinauslaufen. Es kommt meiner Meinung nanch auf eine erfolgreiche Kombination an, also a) Trendfilter und b) Einstieg/Ausstieg.

Ein Filter ist sehr sinnvoll, nur sollte dieser nicht zu träge sein. Natürlich kann man auch versuchen ein Gegentrendsystem zu handeln, was aber noch schwerer ist :D

Auch eine Möglichkeit ist einen Zeitrahmen höher als Trendfilter zu nehmen, also wenn Weekly Up dann alle Daily Long Signale handeln und umgekehrt.

Es gibt aber sicher noch andere Möglichkeiten, Du wirst viel viel probieren müssen was am besten (zu deinem System) passt.

Viele Grüße

Roti :)

moneymaker

unregistriert

7

Dienstag, 7. Juni 2005, 20:16

Hallo Udo,
mir ist schon klar, was du meintest (bin zwar doof, aber so blöd auch wieder nicht =) )
Es gibt ja bekanntlich auch Systeme, die Preisebenen/Zonen über die Zeitachse mit Richtung+Volumina in Bezug nehmen. Allerdings genauso mit wechselndem Erfolg, denn ... Chaosparts sind und bleiben Chaosparts!
Gleiches ist mit Handelszeiten. Es ist auch hierbei oft chaotisch.

Nehmen wir mal an, irgend eine Situation hat sich mehrfach wiederholt.
Jeder (auch mech. Hs´s) geht von der erneuten Wiederholung aus, der Markt tendiert aufgrund dieses "Jedermannverhaltens" tatsächlich so ... zunächst..., bis sich 2-3 zusammentelefonieren =) =) ... und diese erreichen (!!) das was sie wollen, Kohle von "Jedermann" . Oft mehr, als die vorausgegangenen Wiederholungen diesem einbrachten.
Auch für mich waren solche Phasen, als ich noch scalpte, immer die aufregensten (Puls 300), interessantesten und lukrativsten.

Zur Urfrage von Gerasan:
Ausgeklügelte Kombinationen aus Trend+Oszi - Tools filtern zu ca. 65% einen trendrichtigen Einstieg heraus. Die restlichen 35% bleiben entweder Out-Positionen oder werden via KKA abgebrochen (ca. 50/50).

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Dienstag, 7. Juni 2005, 23:30

Hallo zusammen

@Igi

PP~~~Pivot Point

Ein PP würde für mich bei HSSen,falls dieser nicht im HS vorgesehen ist,immer einen Sonderfall darstellen-haupsächlich die weiter entfernten Levels sind sehr interessant! PPs lassen sich auf unterschidlichste Art und Weise traden Eine bekannte Software hat die JACKSON ZONES und eine kleine Statistik Matrix intigriert-was ebenfalls seht interessante Ergebnisse versprechen könnte!


@Gerd

>>Es gibt ja bekanntlich auch Systeme, die Preisebenen/Zonen über die >>Zeitachse mit Richtung+Volumina in Bezug nehmen. Allerdings genauso >>mit wechselndem Erfolg, denn ... Chaosparts sind und bleiben >>Chaosparts!

Die vielleicht nicht so bekannten Preis/Zeit ebenen sind: Profile Price Level,Market Profile und Häufigkeitverteilung der Peaks. Alle drei lassen sich nicht mit Investox darstellen oder berechnen! Teilweise werden für exakte Darstellungen sehr spezifische Softwares (Steidelmeyer's Market Profile) benötigt. Nachbildungen gibt es mittlertweile sehr viele die mehr oder weniger gut gelungen sind! Chaos ist schon richtig aber man sollte die Zeitreihe die man (eindimensional-intermarket bezogen)) tradet m.A. kennen um ihren Eigenheiten nicht zum Opfer zu fallen! Das gilt für die Diskretionärs genauso wie für die Systemtrader.



>>Nehmen wir mal an, irgend eine Situation hat sich mehrfach wiederholt.
>>Jeder (auch mech. Hs´s) geht von der erneuten Wiederholung aus

Gut das Du das Beispiel so ansprichst denn das wäre ein Punkt der eine gewisse Korellation mit der Vergangenheit voraussetzen würde! Ein sehr stark optimiertes HS wird,falls die Situation um Nuancen von den historischen abweicht einen Fehltrade liefern!

>>der Markt tendiert aufgrund dieses "Jedermannverhaltens" tatsächlich >>so ... zunächst..., bis sich 2-3 zusammentelefonieren ... und diese >>erreichen (!!) das was sie wollen, Kohle von "Jedermann" . Oft mehr, als >>die vorausgegangenen Wiederholungen diesem einbrachten.

Ich glaube das in volumenschwachen Zeiten so eine Bewegung von einer Institution erreicht werden kann! Ich habe vor kurzen geprüft, mit welchen Bundles (Lots) gerne getradet wird und es finden sich doch tatsächlich 250er lots (Einzelplazierungen-nicht kumuliert)! Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das die Order von einem BP oder Fond plaziert wurden-natürlich nur zum faken...

>>Auch für mich waren solche Phasen, als ich noch scalpte, immer die >>aufregensten (Puls 300), interessantesten und lukrativsten.

Das sind die Scapler Marken in der Tat-aber man kann eben nur sehr schwer ein mech. HS dazu erstellen weil es Probleme bereitet das Orderbuch exakt auszulesen,obwohl es aufgrund der schnellen Reaktion des HS wünschenswert wäre! Wie schon geschrieben müsste man dazu eine spezielle Matrix einsetzen.


@Roti

>>Auch eine Möglichkeit ist einen Zeitrahmen höher als Trendfilter zu >>nehmen, also wenn Weekly Up dann alle Daily Long Signale handeln >>und umgekehrt.

Das ist für den Bereich *Indikatoren Trading* neben Divergenzen,1-2-3 Pattern sicher eine der lukrativsten Strategien!
Happy Trading