INVESTOX-Forum

Hallo,
auf die Gefahr hin, daß ich etwas übersehe und man mich fürchterlich auslacht -

Ich bastele gerade an MaSL´s (Master-Slaves) herum und bekomme die Synchronisation nicht so recht (besser schlecht) hin.
Komps:
Slave-HS 15Min (Signale auch innerh. Per.)
Master-HS 5Min (Sign. bei abgeschl. Periode)
Abgriff:
Master greift Pos und KK ab
Feststellung:
Sowohl im Chart, auch signalmäßig richtet sich das Master voll an der Slave-Komp aus.
Meine Erwartungshaltung war/ist:
Das Slave nimmt in 15Min-Komp eine Position ein, generiert die entsprechende KK fortlaufend (ändert sich doch auch innerh. Periode)
Das Master greift KK und Pos ab und verarbeitet beide in seiner eigenen Komp. und die Signale werden ebenso Master-Komp-gerecht gesetzt.

Weiterhin:
Wenn die MaSl-Komps gleich sind, ist auch hier der Rück-Versatz um eine Periode festzustellen.

Was mache ich falsch?

Hallo,
Kommando teilweise zurück.
Hab das mal im Simu nachvollzogen und bei unterschiedlichen Komps (Slave länger als Master) ist das jetzt klar (OHLC - Candle-Sache)
aber...
wieso ist ein Versatz bei gleicher Komp? Muß ich da irgendwo noch ein Häckchen setzen für totale MaSl-Synchronisation?

Guten Tag,

ich bin neu hier und habe folgende Frage zum Thema:

Ist es bei den Master / Slave Systemen vorgesehen mit unterschiedlichen Komprimierungen zwischen Master und Slave zu arbeiten ?
Ich habe diese Zugriffe bis jetzt nur mit identischen Komprimierungen im Master und im Slave System eingesetzt.

In der Hilfe habe ich aber keinen Hinweis darauf gefunden, dass man nicht wie Moneymaker auch unterschiedliche Komprimierungen verwenden kann. Angenommen Moneymaker hätte die Komprimierungen zwischen Master und Slave getauscht.
Hätte dann etwas gegen seine Vorgehensweise gesprochen?


mfG Kuno

Hallo Kuno,
nun, MaSl´s sollten sorum und sorum funktionieren, abhängig der eigenen Erwartungshaltung bzw. Handelsregeln.
ABER VORSICHT !!!
Wenn das Sl (wie oben beschrieben) längerperiodisch ist als das Ma, gibt der Backtest ein gravierend falsches Bild, weil ja hier die Perioden bekannterweise nur aus OHLC bestehen. Sprich, was Realtime dazwischen passierte enthält der Test im Ma nicht.
Angenommen, in einer Sl-Komp 15Min, wirst du im BT mögliche Änderungen des Ma innerhalb der 15 Min nicht mehr sehen! Abhängig der Ma-Handelsregeln kann das katastrophal sein!
Rate hier unbedingt ticgenauen Simu-Betrieb bzw. Realvirtualtests an !!

Das momentane Problem ist aber die Synchronität der Candels Sl/Ma , auch bei gleicher Komp.
Wenn das gelöst ist, sollte man davon ausgehen können, daß, wenn die SL-Komp gleich oder kleiner der MA-Komp ist, auch der Backtest (annähernd !) die Realität spiegelt. Annähernd deshalb, weil die (mögliche Tic-) Realität nochmals innerhalb der höheren Komp anders aussieht .

Zitat

das hängt event. mit dem o.g. zusammen, da wird es noch ein kurzfristiges Update geben.

Hallo Herr Knöpfel,
können Sie abschätzen bis ca. wann? (wg. Urlaubsplanung hier)

weitere Frage: kann man in absehbarer Zeit mit dem TP-IB-switching rechnen. Die TP-Daten-Sicherheit (bei mir zumindest) nimmt erneut ab.

@All
hat wer Reuters-EUREX-Futures-Daten ? Wie sicher? Zu welchem Preis?

Zitat

Ich verstehe die Dringlichkeit, es bringt aber nichts, täglich nachzufragen.

... sorry, Herr Knöpfel und nichts für ungut.
Ich bin halt so ein ungeduldiger Mensch

@Kapitalkurvenreiter/innen
wie sehen eure entsprechenden MaSl-Systeme nach V4.1.6 aus?
Bei mir wurden die Backtests der MaSl´s erwartungsgemäß grottenschlecht , wobei ich erst neuerdings so richtig mit KK-Spielereien testweise rumwurschtele