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Mittwoch, 8. Juni 2005, 18:13
Witzige Frage. Ich erzähl mal von mir.
Seit mittlerweile 1999 hänge ich an der TA. Immer auf der Suche und immer wissbegierig.
Ich habe so ziemlich ALLES versucht, getestet, gelesen und mir angehört was es so auf dem europ. und amerikanischen Markt gibt.
Für mich sind nach diesem Lernprozess, den ich für sehr wichtig erachte ( im Nachhinein - während dessen hätte es für mich ruhig alles schneller gehen können
) folgende Punkte heraus gekommen.
( PS : ich glaube an diesen Punkten sind viele aus diesem Forum auch angelangt - wenn ich so an die Diskussionen aus dem ersten Forum denke ... )
Fakt ist :
1. Märkte machen bestimmt nicht das was DU willst
2. Märkte haben Strukturbrüche ( ganz blödes Beispiel : 1.Nov. 2004 -> Eurex überträgt mehr Ticks )
3. Jeder Markt wird von unterschiedlichen Teilnehmern gehandelt - damit meine ich nicht nur Menschen sondern auch Maschinen !
4. KEIN Indikator kann den Realtime Markt abbilden - damit meine ich Trendfolger, Oszillatoren - egal wie er gebastelt wurde und angepriesen wird
5. Es ist zwar eine abgedroschene Phrase, aber : Der Markt muss Dir sagen was er will – nicht Du dem Markt. Denn der Markt ist ein nichtlineares, chaotisches System.
Obermeister Mandelbrot hat dazu mal gesagt :
Die moderne Finanzmarkttheorie geht davon aus, daß Kursänderungen normalverteilt sind und dem Muster einer Glockenkurve folgen: Die meisten Kursveränderungen sind klein, nur ganz wenige sind sehr groß, und je größer sie werden, um so unwahrscheinlicher werden sie.
( hatte ich im TMW-Forum gefunden - passt wie A.... auf Eimer )
Was bedeutet das alles nun für mich ( ich kann ja nur von mir erzählen … )
1. Handle kleinste Zeitebenen ! Nur da sind Märkte – wenn überhaupt – einigermaßen zuverlässig.
2. Vermeide Prognosen – sowohl das Wort an sich, wie auch die Bedeutung. Sie sind nicht möglich.
3. Lösch´ einfach alle Indikatoren aus Deinem IV Verzeichnis. Damit meine ich nicht die Marktindikatoren, wie Pivot´s oder Widerstände, sondern die Trendfolger und Oszillatoren.
4. Neuronale Netze sind lustiger Zeitvertreib – bringen aber auf längere Sicht nichts. Außnahme : Der FGBL lässt sich damit ganz nett handeln. Wobei man dazu einschränkend sagen muß, dass der FGBL auch einer der einfachsten Märkte für HS ist – auch für die mechanischen.
5. Ja, der Markt hat Pattern, die man statistisch auswerten – und auch handeln kann.
6. Nur : Da ein Markt auch Strukturbrüche hat, ist es immens wichtig ein Hilfsmittel zu haben, diese zu erkennen.
Aber jetzt mal weg vom Geschwafel – hin zu Deinen konkreten Fragen : Ich habe schon Systeme gehabt, die 3,4 Märkte parallel handeln konnten. NUR : Die Ergebnisse waren durchwachsen. Insbesondere der DD hätte mich zweifeln lassen. ( Es ist ja immer ein großer Unterschied, wie am Ende der Netto-Profit des HS zustande gekommen ist ! ). Diese Systeme hatten aber immer sehr wenige Variablen. Sobald diese Anzahl zunahm, war das System nicht mehr marktübergreifend handelbar.
Wenn Du schon Indikatoren mit starren Periodeneinstellungen nehmen willst – passe diese für jeden Markt separat an. Das HS kann ja gleich bleiben. So habe ich einige Systeme profitabel gehandelt. Aber auch hier gilt : Wo sind die Strukturbrüche, die eine Neuanpassung erfordern. Denn : Ein Parameter auf x-Jahre ohne Anpassung ( ich vermeide bewusst Optimierung ! ) funktioniert nicht !
Teilweise habe ich schon HS zugeschickt bekommen, die an Optimierungsvariablen nur so wimmelten. Diese kannst Du gleich vergessen. Damit bastelst Du Dir jede KK so schön hin, wie Du´s möchtest.
Also wichtig : Mach´ statistische Auswertungen, MC-Simulation usw. und versuch für Dich zu ergründen, warum GD(Close,14,S) oder GD(Close,5,E) in Zukunft handelbar sein sollen.
Diese Frage konnte ich bisher nicht beantworten.... Lobe aber auf die korrekte Antwort 100 Liter Warsteiner aus !
Wenn Du Dir mal Systeme von Chuck LeBeau angesehen hast, weißt Du was ich meine… Den scheint es übrigens auch nicht mehr zu geben …
Seit mittlerweile 1999 hänge ich an der TA. Immer auf der Suche und immer wissbegierig.
Ich habe so ziemlich ALLES versucht, getestet, gelesen und mir angehört was es so auf dem europ. und amerikanischen Markt gibt.
Für mich sind nach diesem Lernprozess, den ich für sehr wichtig erachte ( im Nachhinein - während dessen hätte es für mich ruhig alles schneller gehen können
) folgende Punkte heraus gekommen.( PS : ich glaube an diesen Punkten sind viele aus diesem Forum auch angelangt - wenn ich so an die Diskussionen aus dem ersten Forum denke ... )
Fakt ist :
1. Märkte machen bestimmt nicht das was DU willst
2. Märkte haben Strukturbrüche ( ganz blödes Beispiel : 1.Nov. 2004 -> Eurex überträgt mehr Ticks )
3. Jeder Markt wird von unterschiedlichen Teilnehmern gehandelt - damit meine ich nicht nur Menschen sondern auch Maschinen !
4. KEIN Indikator kann den Realtime Markt abbilden - damit meine ich Trendfolger, Oszillatoren - egal wie er gebastelt wurde und angepriesen wird
5. Es ist zwar eine abgedroschene Phrase, aber : Der Markt muss Dir sagen was er will – nicht Du dem Markt. Denn der Markt ist ein nichtlineares, chaotisches System.
Obermeister Mandelbrot hat dazu mal gesagt :
Die moderne Finanzmarkttheorie geht davon aus, daß Kursänderungen normalverteilt sind und dem Muster einer Glockenkurve folgen: Die meisten Kursveränderungen sind klein, nur ganz wenige sind sehr groß, und je größer sie werden, um so unwahrscheinlicher werden sie.
( hatte ich im TMW-Forum gefunden - passt wie A.... auf Eimer )
Was bedeutet das alles nun für mich ( ich kann ja nur von mir erzählen … )
1. Handle kleinste Zeitebenen ! Nur da sind Märkte – wenn überhaupt – einigermaßen zuverlässig.
2. Vermeide Prognosen – sowohl das Wort an sich, wie auch die Bedeutung. Sie sind nicht möglich.
3. Lösch´ einfach alle Indikatoren aus Deinem IV Verzeichnis. Damit meine ich nicht die Marktindikatoren, wie Pivot´s oder Widerstände, sondern die Trendfolger und Oszillatoren.
4. Neuronale Netze sind lustiger Zeitvertreib – bringen aber auf längere Sicht nichts. Außnahme : Der FGBL lässt sich damit ganz nett handeln. Wobei man dazu einschränkend sagen muß, dass der FGBL auch einer der einfachsten Märkte für HS ist – auch für die mechanischen.
5. Ja, der Markt hat Pattern, die man statistisch auswerten – und auch handeln kann.
6. Nur : Da ein Markt auch Strukturbrüche hat, ist es immens wichtig ein Hilfsmittel zu haben, diese zu erkennen.
Aber jetzt mal weg vom Geschwafel – hin zu Deinen konkreten Fragen : Ich habe schon Systeme gehabt, die 3,4 Märkte parallel handeln konnten. NUR : Die Ergebnisse waren durchwachsen. Insbesondere der DD hätte mich zweifeln lassen. ( Es ist ja immer ein großer Unterschied, wie am Ende der Netto-Profit des HS zustande gekommen ist ! ). Diese Systeme hatten aber immer sehr wenige Variablen. Sobald diese Anzahl zunahm, war das System nicht mehr marktübergreifend handelbar.
Wenn Du schon Indikatoren mit starren Periodeneinstellungen nehmen willst – passe diese für jeden Markt separat an. Das HS kann ja gleich bleiben. So habe ich einige Systeme profitabel gehandelt. Aber auch hier gilt : Wo sind die Strukturbrüche, die eine Neuanpassung erfordern. Denn : Ein Parameter auf x-Jahre ohne Anpassung ( ich vermeide bewusst Optimierung ! ) funktioniert nicht !
Teilweise habe ich schon HS zugeschickt bekommen, die an Optimierungsvariablen nur so wimmelten. Diese kannst Du gleich vergessen. Damit bastelst Du Dir jede KK so schön hin, wie Du´s möchtest.
Also wichtig : Mach´ statistische Auswertungen, MC-Simulation usw. und versuch für Dich zu ergründen, warum GD(Close,14,S) oder GD(Close,5,E) in Zukunft handelbar sein sollen.
Diese Frage konnte ich bisher nicht beantworten.... Lobe aber auf die korrekte Antwort 100 Liter Warsteiner aus !
Wenn Du Dir mal Systeme von Chuck LeBeau angesehen hast, weißt Du was ich meine… Den scheint es übrigens auch nicht mehr zu geben …
Gruss Tobias
Mittwoch, 8. Juni 2005, 19:48
8
Nur das "Ereignis" hat ein Abbild (Symmetriepunkt).
Das Ereignis passiert zum Zwecke des Gleichgewichts.
Das Resultat von Gleichgewicht ist Chaos. Zwischen diesen beiden Zuständen existiert ein endloser Zyklus.
Der Preis bzw. Kurs ist das Ereignis.
8
... das gefällt mir !
Nur das "Ereignis" hat ein Abbild (Symmetriepunkt).
Das Ereignis passiert zum Zwecke des Gleichgewichts.
Das Resultat von Gleichgewicht ist Chaos. Zwischen diesen beiden Zuständen existiert ein endloser Zyklus.
Der Preis bzw. Kurs ist das Ereignis.
8
... das gefällt mir !
Gruss Tobias
Mittwoch, 8. Juni 2005, 23:41
@ Roti
>>Für mich persönlich ist eine Trendlose Phase ein reiner Zufallshandel >>ohne ein Ziel und Märkte sind oft, sehr oft in solchen Phase...
Das mag so aussehen wenn man nicht hinter die Kulissen sieht sondern nur ein auf,-und ab in einer grösseren KOMP beobachtet! Im Tickchart hingegen lassen sich Tendenzen und gewisse Regelwerke feststellen-aber das ist wirklich sehr schwer auszumachen und meistens kommt man dahinter wenn es zu spät ist! Angenommen man stellt diese Tendenzen innerhalb der ersten 15 Handelsminuten fest dann ist es besser, ein System das dafür nicht ausgelgt wurde abzuschalten und zu manuell zu scalpen-oder dem Markt fernzubleiben! Ich hatte heute ein Test HS auf den FDAX laufen. Es gab Tage da machte es 1000€ Gewinn und heute 1500€ Verlust im VB-warum? Der Markt war heute zu weiten Teilen Spielplatz der Faker und Scalper und das System ist nicht darauf ausgelegt-Pustekuchen!
Andererseits ist der grösste Teil des Intraday-Handels trendlos-aber das muss man ja nicht handeln!
Aber noch mal kurz zu den Indikatoren: Sie lassen sich schon profitabel einsetzen aber nicht trendfolgend oder auf OBOS Basis sondern im MTF und Divergenz Bereich! Dazu bedarf es nicht ständig neuer Indikator- Variationen und Einstellungen sondern man kann genauso gut Altbewährtes verwenden! Diese Methoden funktionieren in der Regel global.Wichtig ist das man nicht zu viele Indikatoren verwendet sondern maximal jeweils einen für den Trend,Timing,Divergenz! Beim Scalpen genügt meistens ein Indiktor -aber drei aufeinander abgestimmte Zeitebenen...
Ein sehr wichtiger Faktor ist m.A das man weiss was wann zu tun ist und nicht wann man welchen Indikator wie einstellt! Und an dem Punkt scheitern Systeme die an meheren Märkten handeln und performen sollen..
>>Für mich persönlich ist eine Trendlose Phase ein reiner Zufallshandel >>ohne ein Ziel und Märkte sind oft, sehr oft in solchen Phase...
Das mag so aussehen wenn man nicht hinter die Kulissen sieht sondern nur ein auf,-und ab in einer grösseren KOMP beobachtet! Im Tickchart hingegen lassen sich Tendenzen und gewisse Regelwerke feststellen-aber das ist wirklich sehr schwer auszumachen und meistens kommt man dahinter wenn es zu spät ist! Angenommen man stellt diese Tendenzen innerhalb der ersten 15 Handelsminuten fest dann ist es besser, ein System das dafür nicht ausgelgt wurde abzuschalten und zu manuell zu scalpen-oder dem Markt fernzubleiben! Ich hatte heute ein Test HS auf den FDAX laufen. Es gab Tage da machte es 1000€ Gewinn und heute 1500€ Verlust im VB-warum? Der Markt war heute zu weiten Teilen Spielplatz der Faker und Scalper und das System ist nicht darauf ausgelegt-Pustekuchen!
Andererseits ist der grösste Teil des Intraday-Handels trendlos-aber das muss man ja nicht handeln! Aber noch mal kurz zu den Indikatoren: Sie lassen sich schon profitabel einsetzen aber nicht trendfolgend oder auf OBOS Basis sondern im MTF und Divergenz Bereich! Dazu bedarf es nicht ständig neuer Indikator- Variationen und Einstellungen sondern man kann genauso gut Altbewährtes verwenden! Diese Methoden funktionieren in der Regel global.Wichtig ist das man nicht zu viele Indikatoren verwendet sondern maximal jeweils einen für den Trend,Timing,Divergenz! Beim Scalpen genügt meistens ein Indiktor -aber drei aufeinander abgestimmte Zeitebenen...
Ein sehr wichtiger Faktor ist m.A das man weiss was wann zu tun ist und nicht wann man welchen Indikator wie einstellt! Und an dem Punkt scheitern Systeme die an meheren Märkten handeln und performen sollen..
Happy Trading
Donnerstag, 9. Juni 2005, 00:16
Hallo Roti,
bei mir war es umgekehrt. Es hat einfach nicht mit mechanischen HS geklappt. Ist aber auch egal. Wichtig ist, da sind wir uns wohl alle einig, dass sich die Märkte ständig ändern und es keine konstanten Zusammenhänge gibt. Wahrscheinlich ist mein Investox-Verzeichnis auch deshalb 1,9 GB groß. Allein die NN verschlingen 1,8 GB, also rund 1800 MB!! 8 Man muss ja ständig am Ball bleiben.
bei mir war es umgekehrt. Es hat einfach nicht mit mechanischen HS geklappt. Ist aber auch egal. Wichtig ist, da sind wir uns wohl alle einig, dass sich die Märkte ständig ändern und es keine konstanten Zusammenhänge gibt. Wahrscheinlich ist mein Investox-Verzeichnis auch deshalb 1,9 GB groß. Allein die NN verschlingen 1,8 GB, also rund 1800 MB!! 8
Man muss ja ständig am Ball bleiben.
Donnerstag, 9. Juni 2005, 08:06
Adrian :
Bohhh, wie haste denn das geschafft ?
Kannste mir ja vielleicht in Aschaffenburg beim Bierchen mal erzählen !
Wird bestimmt ´ne nette Veranstaltung ...
Das NN NUR reiner Zeitvertreib sind, war provokativ - ich weiß.
Hatte mir schon gedacht, daß Du dich meldest =) =)
Aber im Ernst : Wenn Du nicht intraday dazwischen gefunkt hättest oder intraday in den Markt gegangen wärst ... hätte das doch alles nicht so gut funktioniert, oder ?
@ Udo : Divergenzen und MTF sind meiner Erkenntnis nach auch die einzigen Anwendungsgebiete der Indikatoren. Nur, das Problem war für mich die Umsetzung in ein autom. Handelssystem. Das konnte man alles nur zu starr auslegen - das Auge sah einfach besser. Von daher sind diese beiden Sachen eher für diskretionäre Trader.
Also, es stehen noch 100l Warsteiner offen !!!
Zitat
Wahrscheinlich ist mein Investox-Verzeichnis auch deshalb 1,9 GB groß. Allein die NN verschlingen 1,8 GB, also rund 1800 MB!!
Bohhh, wie haste denn das geschafft ?
Kannste mir ja vielleicht in Aschaffenburg beim Bierchen mal erzählen !
Wird bestimmt ´ne nette Veranstaltung ...
Das NN NUR reiner Zeitvertreib sind, war provokativ - ich weiß.
Hatte mir schon gedacht, daß Du dich meldest =) =)
Aber im Ernst : Wenn Du nicht intraday dazwischen gefunkt hättest oder intraday in den Markt gegangen wärst ... hätte das doch alles nicht so gut funktioniert, oder ?
@ Udo : Divergenzen und MTF sind meiner Erkenntnis nach auch die einzigen Anwendungsgebiete der Indikatoren. Nur, das Problem war für mich die Umsetzung in ein autom. Handelssystem. Das konnte man alles nur zu starr auslegen - das Auge sah einfach besser. Von daher sind diese beiden Sachen eher für diskretionäre Trader.
Also, es stehen noch 100l Warsteiner offen !!!
Gruss Tobias
Donnerstag, 9. Juni 2005, 08:59
Hallo Tobias,
leider ist es so mit Divergenzen-aber die Performance die sie bringen lasse ich mir gerne 2-3 Stunden ununterbrochen vor dem PC kosten..
Es ist nicht so ,das ich es nicht auch schon systematisches handeln mit Divergenzen getestet habe aber das in ein System zu packen ist aufgrund der Variabilität m.A. unmöglich! Zudem kommen noch Aspekte hinzu die von einem PC und Handelssystem nicht erfasst werden können... Sagen wir's mal so: Man muss in gewissen Momenten sehen was abgeht wenn man im FDAX eine grössere Size fährt. Ähnliches trifft für Multi-Time-Frame Strategien zu wozu man nicht zwingend Indikatoren benötigt..
>>warum GD(Close,14,S) oder GD(Close,5,E) in Zukunft handelbar sein sollen.
Weil es im Backtest festgestellt wurde...) Bekomme ich jetzt die 100 Warsteiner?
leider ist es so mit Divergenzen-aber die Performance die sie bringen lasse ich mir gerne 2-3 Stunden ununterbrochen vor dem PC kosten..
Es ist nicht so ,das ich es nicht auch schon systematisches handeln mit Divergenzen getestet habe aber das in ein System zu packen ist aufgrund der Variabilität m.A. unmöglich! Zudem kommen noch Aspekte hinzu die von einem PC und Handelssystem nicht erfasst werden können... Sagen wir's mal so: Man muss in gewissen Momenten sehen was abgeht wenn man im FDAX eine grössere Size fährt. Ähnliches trifft für Multi-Time-Frame Strategien zu wozu man nicht zwingend Indikatoren benötigt..
>>warum GD(Close,14,S) oder GD(Close,5,E) in Zukunft handelbar sein sollen.
Weil es im Backtest festgestellt wurde...
) Bekomme ich jetzt die 100 Warsteiner?
Happy Trading