Hallo Hans-Jürgen,
leider ist es nicht ganz so einfach, weil die Periode LLV von der Tradelänge abhängig ist. Es werden folgende Varianten unterschieden:
Calc longLLV30_1bis4Tage: Ref(LLV(Low, 30),-1);
Calc longLLV28_5bis9Tage: Ref(LLV(Low, 2
,-1);
Calc longLLV26_10bis14Tage: Ref(LLV(Low, 26),-1);
Calc longLLV24_15bis19Tage: Ref(LLV(Low, 24),-1);
Calc longLLV22_20bis24Tage: Ref(LLV(Low, 22),-1);
Calc longLLV20_25bis29Tage: Ref(LLV(Low, 20),-1);
Calc longLLV18_30bis34Tage: Ref(LLV(Low, 1
,-1);
Calc longLLV16_35bis39Tage: Ref(LLV(Low, 16),-1);
Calc longLLV14_40bis44Tage: Ref(LLV(Low, 14),-1);
Calc longLLV12_45bis49Tage: Ref(LLV(Low, 12),-1);
Calc longLLV10_50bis54Tage: Ref(LLV(Low, 10),-1);
Calc longLLV08_55bis59Tage: Ref(LLV(Low,
,-1);
Calc longLLV06_60bis64Tage: Ref(LLV(Low, 6),-1);
Calc longLLV04_65bis69Tage: Ref(LLV(Low, 4),-1);
Calc longLLV02_g70Tage: Ref(LLV(Low, 2),-1);
Ich habe also 15 Indikatoren für den long-Stop und leider nochmal 15 Indikatoren für den short-Stop (hier Berechnung mit HHV(High, x)).
Das ist ein wenig schwer zu handhaben, sich jeden Tag den richtigen aus den 30 Berechungen herauszusuchen und leider auch fehleranfällig.
Wenn ich aber einen Weg finden würde, die Tradedauer ohne TradePeriods in einem normalen Indikator zu ermitteln, dann kann ich aus den 30 Stopwerten mir automatisch den richtigen Wert für den aktuellen Tag anzeigen lassen.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. Juni 2005, 20:25)