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Backtest der ORM-Trailing-Stopps

Frieder

unregistriert

1

Donnerstag, 16. Juni 2005, 08:54

Backtest der ORM-Trailing-Stopps

Hallo,

ich beschäftige mich gerade damit, die Trailing-Stopps im Ordermodul an das Marktverhalten anzupassen und frage mich, ob es die Möglichkeit gibt, diese Ordermodul-Konstanten über den Robustheitstest zu backtesten?

Grüße,
Frieder

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:17

Hallo Frieder,

um es kurz zu machen: Nein! Dazu müssten die gleichen Stopps in Investox implementiert sein! Allerdings stellt sich die Frage, wie man diese Stopps backtestet da sie weder an Zeit_noch Perioden gebunden sind sondern Gewinn,-Verlust orientiert auf der Y-Achse agieren!
Happy Trading

Frieder

unregistriert

3

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:23

Hallo Udo,

vielen Dank für die prompte Antwort. Das die Trailingstopps für die reale Traiding-Performance doch eine enorme Bedeutung haben, frage ich mich, mit welchen Einstellungen der vorhandenen Stopps oder mit welchem Anwender-Stopp ich dem Wirken der ORM-Trailer denn wohl am nächsten komme im Backtest???

Gruß,
Frieder

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:37

Hi Frieder,

müsstest Du den Intraday Trailingstop nehmen. Weil ja der ORM Trailer auch innerhalb der Perioden wirkt.
Gruss Tobias

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

5

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:52

Hallo Frieder,

momentan wird man mit den Trailing Stopps in Investox am nähesten kommen-obwohl die Berechnugsgrundlage eine andere ist! Ideal ist das nicht!! Näher käme man wahrscheinlich mit einem LIN_REG Trailer und Offset-d.h. Startwert und Step kann eingestellt werden!

Allerdings sind das nur Näherungen weil die ORM Trailer bei jedem Tic agieren und ich befürchte, das es an dieser Stelle zu erheblichen Differenzen (Real vs Backtest) kommen kann! Man müsste eine Simulation laufen lassen um konkrete Aufzeichnungen zu bekommen die man anschliessend auswerten kann! Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie man das ORM-Depot Investox kompatibel machen kann....
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Donnerstag, 16. Juni 2005, 09:57

Hallo,

>>Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie man das ORM-Depot Investox >>kompatibel machen kann....
Das steht auf der Liste...

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Frieder

unregistriert

7

Donnerstag, 16. Juni 2005, 10:50

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für den "Listenplatz":] !
Dann werde ich mich mal einstweilen mit dem ID-Trailingstopp und einer "handishen" Auswertung der realen Trades behelfen.
Grüße,
Frieder