INVESTOX-Forum

Hallo Frieder :],

zunächst einmal ebenfalls viele Grüße aus dem tropischen Berlin ins sonnige Köln. Hier schwitzt der Bär grad bei 33 Grad ..... 8

Zitat

Leider fehlt dann die Möglichkeit der MCS, oder

Wenn Du zuerst in der Tradeliste "kopieren" anklickst und dann trotzdem Excel "überspringst" und gleich den Inhalt Deiner Zwischenablage in die *.txt vom Desktop aus einfügst müßte doch MCS aber wieder funktionieren - oder.....????

Hallo Frieder,

ich glaube das ich was missverstanden habe! Ich dachte es geht um lt. der Aussage:

>>Ich vermute mal der zweite, denn dort kann man schnell mal mit dem >>Projekt-Portoliotest testen, ob die getroffene Auswahl der Systeme >>auch wirklich im Backtest und MCS den geringeren Gesamt-DD liefert

eine (simulierte) Summen KK aber es geht Dir ja noch um die Korrelation! Überlagerte KKs der MCS,so wie in der Grafik muss man in Investox alle mit separaten Titeln anlegen! Ich habe in der MCS einen simulierten Zeitraum 10 hintereinander mal abgespeichert und per Knopfdruck"TESTEN" 10 KKs auf einmal zeigen lassen! Diese habe ich kopiert und in das Statistikprogramm gezogen!Hier kann per Knopfdruck diese gezeigte Grafik erstellt werden! Hätte man jetzt beispielsweise 100 simulierte KKs oder Titel würde sich ein breit gefächerter Wahrscheinlichkeitsbereich abzeichnen. Klar ist etwas müsig und aufwendig und wäre intigriert sicherlich sehr viel komfortabler!

In der gezeigten Grafik ist der heutige FDAX -ca.2 Tage Forward- zu sehen. Ich habe das "ersatzweise als KK eingesetzt!In Wirklichkeit wird der mögliche Verlauf (per MCS ermittelt) des FDAX angezeigt. Somit habe ich die MCS für "Zeitreihen Analysen" (im sehr weiten Sinne) missbraucht! Leider wird der Zeitstempel der Forward KKs in der MCS nicht korrekt dargestellt sondern gleiten berechnet. Will man ermittelte KKs in Investox importieren stimmt der Zeitstempel nicht!

Beispiel:

Die simulierte KK soll jeden Tag um 09:00 Uhr beginnen und 20:00 Uhr enden. Investox schreibt aber im 24 Stunden Modus ohne Unterbrechung!

Worüber ich grüble ist,welche Aussagekraft die Korrelation in Bezug auf Diversifikation haben könnte?

Ein Vorschlag für Diversifikation/gewichtung von Portfolios wäre sich am simulierten Risiko-entweder des eines Portfolio Vergleichs oder jedes einzelnen Titels zu orientieren!

Der Test würde festlegen mit welchem zukünftigen DD in Zukunft gerechnet werden muss und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist DDs die mittels der MCS berechnet wurden zu erreichen! Leider ist der zweite Punkt etwas aufwendig und mit Investox allein nicht zu bewerkstelligen!Leider ist momentan eine Erweiterung der MCS nicht von Herrn Knöpfel nicht geplant so das man-will man solche Listen erstellen,wohl oder übel anderweitig tun muss!

Mit EXCEL kannst Du noch den DD der MCS-Runden grafisch darstellen und bei wiederholter Simulation aus der TRADERLISTE Aussreiser streichen um so das Ergebnis zu bereinigen!

Im Anhang eine Grafik der Underwater-Equity! Die rot umrahmten DDs könnte man bei der MCS eliminieren (TRADER LISTE) um einen Anhaltspunkt zu haben wieviele DDs man das überhaupt streichen könnte denn sonst wird es ein "auf gut Glück" Unternehmen!

Was mich verblüfft hat ist der "prognostzierte Verlauf heute vom FDAX-produziert von einer MCS Zufallsdatenreihe-erstellt heute vor Börsenbeginn!Vergleicht mal die Grafik mit dem aktuellen 5 Minuten FDAX! Aber das ist alles Zufall...

@Frieder

Da fällt mir noch ein: Hast Du die Korrealtions Analysen der KK schon mal mit der Kursmuster-Analyse von Investox getestet?