Sonntag, 26. Juni 2005, 20:51
Long und Short gleichzeitig?
Hallo Forumsteilnehmer,
ich habe folgendes Problem:
Mein System, das auf den FGBL in EOD Komprimierung läuft, produziert immer wieder längere Outphasen, denn es ist ein klassisches Trendfolgesystem. Ist es aber im Markt, wird es mit einem Hebel von 7 gehandelt.
Dass während der Outphasen die Kurszeitreihe des Systems dennoch leicht schwankt, liegt daran, dass das gesamte System bzw. der FGBL mit einer Hedgeposition (short) unterlegt ist. Diese Position hat keinen Hebel.
Und jetzt kommt das Problem: Investox lässt nach meinem Erkenntnisstand keine long und short Position gleichzeitig zu, daher konnte ich bisher nur das Trendfolgesystem ohne Hedgeposition darstellen, bzw. musste ich auf Excel ausweichen, um mein System incl. Hedgepositionen darzustellen.
Daher habe ich mein Trendfolgesystem dupliziert und als Hauptsystem angelegt. Dann griff ich lediglich auf die Position des Trendfolgesystems(Grundsystem) zu und ging short, sobald die Position =0 war. Keine perfekte Lösung, aber immerhin eine Lösung!
Doch mit welchem Befehl kann ich das System veranlassen, jetzt auf Hebel 1 umzuschalten?Die Exitbedingung ist kein Problem, denn die Lösung habe ich in einer If-Funktion untergebracht. Das System muss ja die Hedgeposition verlassen, sobald die Position des Grundsystems –1 oder 1 ist und die Exitbedingung des Grundsystems aktivieren.
Das zweite große Problem waren allerdings die Stopbedingungen:
Während die Shortpositonen des Grundsystems mit einem Stop abgesichert sind, darf bei der Hedgeposition kein Stopsystem aktiv werden.
Wie heißt die Bedingung, dass das Stopsystem nur dann aktiv wird, wenn die Position=1 bzw. –1 ist und nicht aktiv wird, sobald die Position=0 ist?
Mein Wunsch ist es also, das komplette System in Investox darzustellen und nicht nur einen Teil. Ich bitte um Hilfe!
Danke
Trendhouse0_1
ich habe folgendes Problem:
Mein System, das auf den FGBL in EOD Komprimierung läuft, produziert immer wieder längere Outphasen, denn es ist ein klassisches Trendfolgesystem. Ist es aber im Markt, wird es mit einem Hebel von 7 gehandelt.
Dass während der Outphasen die Kurszeitreihe des Systems dennoch leicht schwankt, liegt daran, dass das gesamte System bzw. der FGBL mit einer Hedgeposition (short) unterlegt ist. Diese Position hat keinen Hebel.
Und jetzt kommt das Problem: Investox lässt nach meinem Erkenntnisstand keine long und short Position gleichzeitig zu, daher konnte ich bisher nur das Trendfolgesystem ohne Hedgeposition darstellen, bzw. musste ich auf Excel ausweichen, um mein System incl. Hedgepositionen darzustellen.
Daher habe ich mein Trendfolgesystem dupliziert und als Hauptsystem angelegt. Dann griff ich lediglich auf die Position des Trendfolgesystems(Grundsystem) zu und ging short, sobald die Position =0 war. Keine perfekte Lösung, aber immerhin eine Lösung!
Doch mit welchem Befehl kann ich das System veranlassen, jetzt auf Hebel 1 umzuschalten?Die Exitbedingung ist kein Problem, denn die Lösung habe ich in einer If-Funktion untergebracht. Das System muss ja die Hedgeposition verlassen, sobald die Position des Grundsystems –1 oder 1 ist und die Exitbedingung des Grundsystems aktivieren.
Das zweite große Problem waren allerdings die Stopbedingungen:
Während die Shortpositonen des Grundsystems mit einem Stop abgesichert sind, darf bei der Hedgeposition kein Stopsystem aktiv werden.
Wie heißt die Bedingung, dass das Stopsystem nur dann aktiv wird, wenn die Position=1 bzw. –1 ist und nicht aktiv wird, sobald die Position=0 ist?
Mein Wunsch ist es also, das komplette System in Investox darzustellen und nicht nur einen Teil. Ich bitte um Hilfe!
Danke
Trendhouse0_1
