INVESTOX-Forum

Hallo,

in seinem Buch "The Encyclopedia of Trading Strategies", publiziert 2000, beschreibt der Author J.O.Katz in großer Ausführlichkeit 100 und eine Methoden zur Selektion optimaler Enter und Exit-Signaltechniken.

Jeder Ansatz wird dort mit umfangreichen Statistiken belegt und gegen eine "Random Entry"-Strategie bewertet.

Zum Schluß des Buches gibt Katz eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse und kommt zu dem Schluß, daß lediglich die Selektion von Entry-Techniken mit Genetischen Algorithmen sowie die Selektion über Neuronale Netze eine der Random-Entry-Technik signifikant überlegene Performance im Out-of-Sample Bereich lieferten.

Katz benutzt aber die Genetischen Algorithmen nicht zur Parameter-Optimierung innerhalb einer Entry/Exit-Strategie, wie wir es standardmäßig bei einer IV-Optimierung nutzen, sondern setzt als einzelne Variablen quasi eine gesamte Entry-Technik ein.

Ich habe mir überlegt, wie man dieses Vorgehen in Investox nachbauen könnte, und habe einfach einen kompletten Enflußfaktor als eine Variable betrachtet, davon also mehrere mit "OR" kombiniert und diese Kollektion mit GA optimiert.

Ganz abgesehen davon, daß mir nicht klar ist, ob eine derartige Vorgehensweise dem von Katz beschriebenen Optimieren mit dem "C++ genetic optimizer OptEvolve" entspricht, wüßte ich auch nach der Optimierung nicht, wo/wie ich ablesen könnten, welcher Einflußfaktor denn nun von IV als "Bester" selektiert wurde???

Hat jemand eine Idee, wie man diesen Ansatz in IV nachbauen könnte?

Hallo Herr Knöpfel,

vielen Dank für den Tipp! Die Selektion klappt einwandfrei...
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen müssen, denn das Thema hatten wir ja schon mal bei den Candlesticks.
Kann man eigentlich die Listenauswahl auch noch benutzen, wenn man unter Definitionen für den Wert einzelner Parameter Konstanten berechnen läßt (GD-Länge,Schwellen etc.), die dann im Rahmen der Listenauswahl jeweils mitoptimiert/mitberücksichtigt werden sollten?

Hallo Herr Knöpfel,
meine Zusatzfrage hat sich von alleine beantwortet, nachdem ich als E1 bis E3 Einflußfaktoren verwendet habe: dann optimieren sich ja bei der GA-Optimierung der Listenauswahl auch gleichzeitig die Variablen der Einflußfaktoren!
Eine recht elegante Methode, aus einer größeren Anzahl von Ansätzen incl. Parameteroptimierung den optimalen Ansatz zu selektieren.
Jetzt muß ich nur noch herausfinden, welche "Gene" der Herr Katz in seine Darwin`sche Optimierungsmaschine eingegeben hat...:]

Hallo Frieder

bei der Listenoptimierung würden mich noch ein paar Dinge interessieren:

Die Entrys sind ja auch abhängig vom Trend.

Kann über die Listenoptimierung ein Zusammenhang zwischen Trend und Entryeinstellungen aufgelistet werden, der je nach Trend die Entrys verändert ?

Wie Du ja weisst hab ich ein HS mit 18 Variablen. Mich hat schon immer das leise Gefühl beschlichen, daß nicht wirklich alle was da drin zu suchen haben, aber nur welche ????
Ist das wie in der Werbung, 50 % unnütz, aber welche ?

Die Abhängigkeit der Einstellungen der Parameter in Zusammenhang mit z. B. dem Projektionstrendkanal, da vor allem Weite des Kanals und Steigung.
Das wär ja mal richtig spannend.

Zur Zeit mach ich alles manuell, such mir ein paar Phasen und lass robusten oder optimieren, soll doch lieber der PC was arbeiten

Beim Robusten finde ich zur Zeit händisch raus, welche Bereiche interessant sind und auch, welche Bereiche sich verschieben bzw nicht verschieben, wenn ich z.B. den Zeitraum zwischen Optimierung und Kontrolle wechsle.

Spannender fände ich einen Abgleich der Werte in grafischer Form, wenn ich die Ergebnise des Robustheitstest quasi als Bildtafeln abspeichern kann und wie ein Arzt bei der Computertomographie sehen kann, wie sich der profitable Bereich in welche Richtung bewegt, wenn sich meine Trendkanäle bzw. Betrachtungszeiträume ändern.

Ich will z.B. aus meinem 2,5 Jahreschart 3-5 Aufwärtstrends definieren und sehen, wie sich der Robustheitstest in genau diesen Bereichen verhält, wo die Unterschiede deutlich werden und somit noch etwas gefeilt werden müsste. Oder als Alternative sollten die Bereiche nicht z.B. 6 Monaten am Stück sein sondern z.B. aus Opt-Zeitraum 1, 2 und 3 bestehen.konkret:
Bundfuture, Aufwärtstrend
1jan bis März 03
2 April bis juni 03
3 Dez 3 bis Apr 04
4 Juni bis Aug 04
5 Sept bis jan 05
6 März bis Jun 05
Ansonsten müsste ich die Bilder von Opt-Zeitraum 1,2, 3 etc. jeweils für das entspr. Testergebnis nebeneinander betrachten.
Eine wichtige Erkenntnis könnte evtl sein, daß Einstellungen in Phasen Up und Down nahezu identisch sein könnten, wenn die Steigung des Proj-Trendkanals nicht zu steil ist.
oder daß Einstellungen zu stark abhängig von der Steigung des Proj Trendkanals sind.

äh, hat das jetzt jeder verstanden ?

Herr Knöpfel, kann man die Bilder separat abspeichern ?

und was mich auch stört:
die Bilder im Rob-Test zappeln immer hin und her, je nachdem, wie die Tabelle rechts davon lang oder kurz ist.

Hallo klexer,

Zitat

Die Entrys sind ja auch abhängig vom Trend.

Kann über die Listenoptimierung ein Zusammenhang zwischen Trend und Entryeinstellungen aufgelistet werden, der je nach Trend die Entrys verändert ?

Du kannst ja eine Listenvariable einmal mit und einmal ohne GDs anlegen, sogar mit optimierbaren Parametern und IV sucht sich per GA-Optimierung automatisch die Listenvariable mit den optimalen Parametern aus.

Hallo,
es ist ja auch möglich, aus einer Liste eine vorgegebene oder auch in einem Bereich zu optimierende Anzahl variabel zuzulassen.
Dann kann sich Inv. per GA die Liste ja selbst stricken.

Kann man übrigens auch als Inputschablone für NN verwenden.

Viele Grüße

Fritz

Hallo Fritz,

Zitat

es ist ja auch möglich, aus einer Liste eine vorgegebene oder auch in einem Bereich zu optimierende Anzahl variabel zuzulassen.
Dann kann sich Inv. per GA die Liste ja selbst stricken.

Ist mir nicht ganz klar, wie das gehen soll, daß IV bei der Listenoptimierung nur einen Teil der Listeneinträge zur Selektion zulassen soll???Kannst Du mir da mal bitte auf die Sprünge helfen?

Hallo Frieder,
in einem HS würde ich dies ohnehin über selbstdefinierte Einflußfaktoren realisieren. Also für jeden Listeneintrag einen Einflußfaktor. Diese kann ich dann nach unterschiedlichen Kriterien verknüpfen.
Natürlich könnte man dies auch unter Definitionen in Formeln pressen, aber wozu den Umweg, wo Inv. doch schon alles anbietet.

Viele Grüße

Fritz

Hallo Frieder,
gestern war ich ein wenig unter Zeitdruck, deshalb heute noch ein kleiner Nachschlag.

Die Verknüpfungsmöglichkeiten für Einflussfaktoren lassen zwar die Möglichkeit einer begrenzten Anzahl (z.B. 5 aus 100) zu, aber man kann nicht nachvollziehen, welche ausgewählt wurden. Die Gewichtung allerdings lässt u. U. zu viele EF zu.

Hier ein ganz einfaches Beispiel wie aus 6 Einflußfaktoren (haben nur Beispielcharakter) jeweils 2 ausgewählt werden können.

Unter Definitionen:

calc E1: Abschwächender Abwärtstrend;
calc E2: Abschwächender Aufwärtstrend;
calc E3: ADX - keine neuen Hochs;
calc E4: ADX - keine neuen Tiefs;
calc E5: ADX fällt - TRIX;
calc E6: ADX Momentum < 100;

Calc EL1: [E3,E1|E2|E3|E4|E5|E6];
Calc EL2: [E6,E1|E2|E3|E4|E5|E6];

Calc EX1: [E2,E1|E2|E3|E4|E5|E6];
Calc EX2: [E5,E1|E2|E3|E4|E5|E6];

Regeln:

Enter Long: EL1+EL2=2
Exit Long: EX1+EX2=2

Hallo Fritz,

vielen Dank für den Tipp mit der Doppelselektion!

Würdest Du denn bei einer Gesamtzahl von ca. 150 Listen mit ca. 900 Konstanten eher mit Einflußfaktoren oder mit Listenselektion arbeiten?

Könntest Du mir gelegentlich nochmal Deine Skype-Adresse mailen? Habe sie leider verlegt.