Freitag, 19. April 2024, 06:13 UTC+2
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"Extremsituationen" an den Börsen
So traurig und erschütternd der gestrige Tag für London/Europa auch war-aber es zeigt ,das immer wieder Extremsituationen (Terroranschläge) aus heiterem Himmel auftreten können!
In Handelssystemen kann das nicht "geplant" werden aber gerade beim unbeaufsichtigtigten,automatischen Handel wäre es wichtig (zumindest) einen kleine Sicherung in ORM zu haben!
Folgende Idee:
ORM nimmt keine Orders vom HS/Trade_Linien für eine individuell einstellbare Handelszeit an,wenn innerhalb von x Sekunden/Minuten ein überdurchschnittlicher Kursverfall mit sehr hoher Tickgeschwindigkeit eintritt! Beides lässt sich an der Historie messen und demzufolge grob justieren!
Beispiel (FDAX):
-Kursverfall:100Punkte
-Time:5 Minuten
-Auszeit:2 Stunden ab Eintritt
Da bei extremen Ereignissen oft irrationaler Handel eintritt, besteht die Gefahr das ein HS/die Strategie in Folge nicht mehr funktioniert!
Was meint ihr-gibt es weitere Meinungen oder Vorschläge?
Happy Trading
