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schneller Check ob HS-Generierung in Zukunft schaut?

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 8. Juli 2005, 15:38

schneller Check ob HS-Generierung in Zukunft schaut?

Hallo,

wie kann man möglichst schnell und sicher feststellen, ob ein Handelssignal möglicherweise in die Zukunft schaut oder nicht.

Normalerweise würde man es erst im praktischen Einsatz merken, wenn plötzlich Handelssignale anfangen hin- und herzuspringen, aber das ist dann schon zu spät.

Gibt es vielleicht im Vorfeld einen Check, um die korrekte Signalgenerierung sicher feststellen zu können? Gibt es hier vielleicht einen Trick?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (8. Juli 2005, 15:39)

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

2

Freitag, 8. Juli 2005, 17:51

Hallo Torsten,

hilft es Dir vielleicht, wenn Du vor dem Realhandel immer eine Datenfeed-Simulation mit dem virtuellen Broker startest und Dir in der Simu anschaust, wie die Order ausgeführt werden ? Tauchen in der Simu erst Handelssignale auf (...und werden deshalb Order ausgeführt) und später verschwinden die Handelssignale wieder, solltest Du nachhaken .....
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

Mikel

unregistriert

3

Freitag, 8. Juli 2005, 17:55

Hallo Torsten,

Ich verwende jeweils die Datensimulation dafür.
Ich lasse die Order dann über den virtuellen Broker laufen, dann vergleiche ich die berechneten Trades mit den effektiven Trades im virtuellen Broker:
- Anzahl der Trades
- Fills der Trades
- usw.

Wenn dein HS in die Zukunft schaut, wirst du in der Regel schon bei der Anzahl der Trades Abweichungen feststellen können.

Gruss, Michael

Frieder

unregistriert

4

Freitag, 8. Juli 2005, 18:39

Hallo Torsten,

ich lasse ein HS, das ich evt. realtime traden möchte zunächst einige Zeit mit echten Daten mit dem virtuellen Broker mitlaufen und kann dort sowohl die Generierung der realen Orders (zumindest was Investox betrifft) überprüfen und sehe ebenfalls, mit welchen Obergrenzen an Perioden, Aktualisierungen, Anzahl HS ich arbeiten kann/muß , um nicht permanent meine CPU mit 100% Auslastung zu quälen.

Ach so, und Deine Frage nach der Quickinfo über die Zukunftssichtigkeit eines HS: wenn die KK im Kontrollzeitraum (der nennenswert sein sollte, z. B. 30%) im gleichen Winkel weiter läuft wie im Optimierungszeitraum, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß Du einen Zukunftsblicker eingebaut hast!:]

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

5

Freitag, 8. Juli 2005, 23:12

Hallo,

das mit dem virtuellen Broker hatte ich im Vorfeld schon ausprobiert gehabt.
Ich habe ein HS verwendet, was definitiv in die Zukunft schauen muß (die KK ist traumhaft immer weiter angestiegen) und konnte mit dem virtuellen Broker erstmal keine Abweichungen entdecken. Mir hat das aber zu lange gedauert, den kompletten KZR durchlaufen zu lassen und einzelne Signale können durchaus rein zufällig stabil generiert werden.
Ob es vielleicht möglich ist den Projektratgeber dahingehend zu erweitern,
so dass man per Knopfdruck die Stabilität eines HS überprüfen kann?

In dem Moment, wenn man die sichere Variante mit Open & Delay=1 verlässt, kann sich sehr schnell ein kleiner Blick in die Zukunft einschleichen und man freut sich wie ein Schneekönig über die super KK und die Enttäuschung kommt dann später...

Habe noch eine konkrete Frage dazu:
bei einem HS mit Enter/Exit-basis Open und Delay=0
global Calc EinstiegsSignal: ... ;
global Calc Filter: Indikator(Close,10);
global Calc EnterLong: EnterSignal AND Filter;
... das HS müsste in die Zukunft schauen.

wenn man jetzt bei dem Indiktor statt Close --> Open verwendet, also
Indikator(Open,10) ... wäre dann wieder alles im grünen Bereich ?
Oder mache ich da einen Denkfehler?

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »sten« (9. Juli 2005, 01:17)

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Samstag, 9. Juli 2005, 09:22

Hallo Torsten,

beim Test mit dem virtuellen Broker gebe ich Dir in Bezug auf 'zeitaufwendig' recht! Teils ist es so, das mehrere Handelstage hintereinander kein Fehler erkennbar ist und erst danach ein Bug ein,-oder zweimal auftritt!Das könnte man übersehen und hat trotz aller Testerei ein fehlerbehaftetes System!

Das Problem steigert sich,wenn das System komplex ist! Im Vorfeld kann man nur so vorgehen, das man genau überlegt was passiert wenn man die Formel wie gewünscht einfügt und immer wieder zwischendurch testet! Einen speziellen Self_Test gibt es nicht!Falls Du nicht sicher bist oder nicht weiter kommst schreib einfach die Formel (oder ähnliche Formel) ins Forum!

Folgende Bereich sind m.E. sehr stark von möglichen Fehlern betroffen:


-Multi_Time_Frame Systeme (alle Methoden)

-selbstprogrammierte Indikatoren

-selbsprogrammierte Stopps und Kombinationen intigrierter Stopps mit EXIT

-in Verbindung mit Berechnungstiteln

-Syncronisation (andere Underlyings werden berechnet-dazu gibt es aber die Möglichkiet alles auf die basis zu syncronisieren!)

-ENTER/EXIT BASIS

-P&F/RENKO/Span_Charts mit vorkomprimierten Daten

Es gäbe Möglichkeiten, das Problem teiweise auszuschalten aber dazu benötigt man spezielle Tools die intern programmiert werden müssten!
Insofern habe ich auch keinen anderen Tip wie Anke und Frieder!


>>wenn man jetzt bei dem Indiktor statt Close --> Open verwendet, also
>>Indikator(Open,10) ... wäre dann wieder alles im grünen Bereich ?
>>Oder mache ich da einen Denkfehler?

Nein das ist ok! Wenn der Indikator auf OPEN programmiert ist kann das HS mit ENTER BASIS OPEN-DELAY_0 arbeiten! Soblad ein HIGH_LOW oder CLOSE im Indikator enthalten ist muss REF-1 oder CLOSE_DELAY_0 bzw. OPEN DELAY_1 verwendet werden denn HIGH_LOW kommt nach dem OPEN!

HIGH_LOW wird oftmals bei Oszillatoren wie beispielsweise Stochastik berechnet! Der RSI,das Momentum,GDs usw. können problemlos auf OPEN berechnet werden!

Im Vorfeld der Programmierung sollte entschieden werden, ob das System nachher automatisch geroutet werden soll oder nicht! Soll autom. geroutet werden, darf in der ENTER_EXIT BASIS kein DELAY auftauchen! Alle Formeln im HS sind auf Basis REF-n bzw. OPEN zu erstellen denn sonst klappt das Routing nicht!
Happy Trading

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

7

Samstag, 9. Juli 2005, 11:13

Hallo Udo,

Danke für die super Zusammenstellung der kritischen Punkte.
Meine Gedanken gehen genau in die Richtung.

Viele Grüße
Torsten