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klexer

unregistriert

1

Montag, 11. Juli 2005, 15:21

Pyramidisieren

Hallo

wo gibt´s denn Infos über Pyramidisieren ?

bei enterlong hab ich schon nachgeschaut, der Download der Excel-Liste geht nicht.

alle Infos, die ich sah war:
1-4 Kontrakte wurden gehandelt, aber wann wieviel nach welchen Kriterien ????

wer weiß da mehr ?

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Montag, 11. Juli 2005, 18:02

Hallo igi,

um eine Strategie zu entwickeln wäre es notwendig diese zu testen-mit anderen Worten: Investox sollte bezüglich des MM *pyramidisieren* beinhalten. Das ist aber bislang leider nicht so!Die Strategie ist m.M. nicht ganz einfach auszuwerten und funktioniert nur in Trends! Zum einen muss der Einstieg der nächsten Kontrakte exakt geplant werden und zum anderen der Abbau der Positionen widerum eine Strategie enthalten, um die eine Gewinn_Pyramide nicht wieder zu halbieren. Daher ist es oft so das eine Strategie eigentlich zwei beinhaltet-eine für das ENTRY und eine andere für das pyramidisiern! Bei P&F tut man sich etwas leichter da man Support_Resistance einfacher erkennt-was aber nicht viel hilft ohne es testen zu können!Ich halte es ehrlich gesagt ohne Backtest-Möglichkeit für zu riskant!

Hast Du schon mal mit einem FIXED RATIO eine Strategie getestet? Hier kann man mit einer zweiten Strategie Einfluss auf die Kontraktanzahl nehmen (IF_THEN_ELSE) aber nicht pyramidisieren im eigentlichen Sinn!
Happy Trading

klexer

unregistriert

3

Montag, 11. Juli 2005, 23:53

http://members.aon.at/tips/trading.html

den Tipp hab ich von goso bekommen

ich hab´s mir runtergeladen und bin grad am Durcharbeiten, aber programmieren wird heftig.... :baby:

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

4

Dienstag, 12. Juli 2005, 01:48

Zitat

aber programmieren wird heftig....


Es ist bis jetzt leider noch gar nicht möglich, Pyramidisierungen mit vertretbarem Aufwand zu programmieren.

Herr Knöpfel hatte aber hier
schon einmal geschrieben, dass die (auch von mir heiß ersehnten :D ) Features mittelfristig auf seiner Planungsliste stehen.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

klexer

unregistriert

5

Dienstag, 12. Juli 2005, 08:19

In dem geposteten Link steht
gleiches HS mit gleichem Entry für alle Trades, aber verschiedene Ausstiege.

Das müsste doch programmierbar sein, oder ?

und die KK setzt sich aus den 4 HS zusammen

Stop Loss ist für alle 4 HS gleich

Exit 1 nach 8 ticks, andere Trades auf Entry nachziehen
Exit 2 und 3 nach 16 ticks, andere Entrys auf Exit 1 nachziehen
Exit 4 mit Trailingstopp 20 Ticks

das müsste doch programmierbar sein.

Wiwu Weiblich

Meister

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 641

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

6

Dienstag, 12. Juli 2005, 10:52

Hallo klexer,

programmierbar ist es sicherlich. Es könnte z.B.

1 Master-Handelssystem (Master hier im Sinne von dem System, dass die Signale zur Verfügung stellt und nicht selbst getradet wird) angelegt werden und zusätzlich
3 Slave-Handelssysteme (wenn Exit2 und Exit3 identisch sind- sonst 4 Slaves).

Bei dieser Variante würde sich aber-aus meiner Sicht- die Frage nach der Möglichkeit zum Backtesten stellen.

Das Backtesting dürfte sich deshalb nicht einfach gestalten, weil Du bei den 3 (bzw. 4) Slave Handelssystemen immer nur die komplette Position schließen kannst.
Slave 1 würde Dir hier also im Gewinnfall 4 Kontrakte des Master-Systems(die 4 nehme ich jetzt mal der Einfachheit halber an) nach 8 ticks schließen, Slave 2 die 4-Kontrakte aus dem Mastersystem nach 16 ticks und Slave 3 die 4 Kontrakte aus dem Mastersystem nach 20 Ticks.

Umgehen könntest Du das eigentlich nur durch 3 (bzw. 4) Master und zusätzlich 3 (bzw. 4 ) Slaves in einem Projekt. Die Performance dieser Variante wäre dann auch (über die Addition der Slave-KK) backtestbar.

Hier würde ich für mich persönlich aber (wie ich oben schon angedeutet habe) die Frage nach dem "vertretbarem Aufwand"stellen wollen.
Den "vertretbaren Aufwand" würde ich dabei auch nicht allein am Aufwand für die Programmierung festmachen, sondern auch an dem Aufwand, der im Zusammenhang mit später erforderlichen Systemänderungen / Systemwartungen bei Änderungen der Trendrichtung und/oder Trendintensität für die Anpassung des Handelssystems an das aktuelle Marktverhalten noch entsteht.

Insbesondere dann, wenn -bei anderen Pyramidisierungs-Strategien- noch gestaffelte Entries und diverse Initial-Verluststops zum Einsatz kommen sollen, könnte ich mir vorstellen, dass alles schnell etwas unübersichtlich wird und dadurch möglicherweise die Fehlerquellen steigen ?

Vielleicht fällt aber einem anderen Boardler (oder Herrn Knöpfel) noch eine elegantere Variante zur Lösung des Problems "Pyramidisieren / Teilverkäufe / Teilzukäufe ein, die aktuell auch schon umsetzbar ist ?
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

klexer

unregistriert

7

Dienstag, 12. Juli 2005, 19:16

Teilverkäufe dürften ja nicht das Problem sein, da alle Systeme ja mit dem gleichen Einstieg handeln und man immer Bezug nehmen kann auf HS1.

Es müsste doch machbar sein, bei 2 Kontrakten einen bei 20 ticks zu verkaufen, oder geht das nicht und es ist immer alles oder nichts ?

Schwieriger wird´s beim nachkaufen und vor allem dann optimieren....

Roti

unregistriert

8

Dienstag, 12. Juli 2005, 19:52

Wartung/Optimierung

Zitat

Original von Wiwu

Hier würde ich für mich persönlich aber (wie ich oben schon angedeutet habe) die Frage nach dem "vertretbarem Aufwand"stellen wollen.
Den "vertretbaren Aufwand" würde ich dabei auch nicht allein am Aufwand für die Programmierung festmachen, sondern auch an dem Aufwand, der im Zusammenhang mit später erforderlichen Systemänderungen / Systemwartungen bei Änderungen der Trendrichtung und/oder Trendintensität für die Anpassung des Handelssystems an das aktuelle Marktverhalten noch entsteht.

Insbesondere dann, wenn -bei anderen Pyramidisierungs-Strategien- noch gestaffelte Entries und diverse Initial-Verluststops zum Einsatz kommen sollen, könnte ich mir vorstellen, dass alles schnell etwas unübersichtlich wird und dadurch möglicherweise die Fehlerquellen steigen ?


Hallo Wiwu,

volle Zustimmung, es sollte alles so einfach wie möglich gehalten werden, habe ich selbst oft übersehen was das Thema betrifft. Es wäre von Vorteil wenn Inv ähnlich bspw. AmiBroker ein Pyramidisieren schon eingebaut hätte (wie auch Udo schon richtig dargestellt hat).

Fixed-Ratio Ansätze habe ich nie geschafft in Inv zu testen, geht das relativ einfach, ansonsten muss Excel wieder 'herhalten' :D

Viele Grüße

Roti :)

Termin-Trader

unregistriert

9

Mittwoch, 13. Juli 2005, 23:09

Hi,

das ist mal ein Thema, bei dem der diskretionäre Trader eindeutig im Vorteil ist. Was dem Rechner nur mit riesigem Aufwand beizubringen ist, schafft das menschliche Gehirn spontan durch Visualisierung.

Grüße,
Bruno Stenger

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 14. Juli 2005, 21:52

Hallo Bruno,

im Grunde stimmt stimme ich dir zu aber es ist m.M. auch möglich auf systematischen Weg zu pyramidieren-wenn die Software darauf abgestimmt ist!

Als Beispiel könnte man ein simples AKTION_REAKTION HS zu nennen! Dies würde so programmiert werden:

ENTER LONG[primär]~~Formel xy [AKTION]

erster Zukauf wenn Momentum<100[Reaktion]im laufenden trade ist!

falls Stopp nicht erreicht wird dann kaufe zweiten Kontrakt wenn Momentum erneut <100[Reaktion]im laufenden trade ist usw...

Das Stopp Management ist separat zu programmieren! Man kann es vom aktuellen gesamt Depot Stand abhängig machen oder wie einen Trailing_Stopp nachziehen!Aber wie schon geschrieben benötigt man dazu ein flexibel programmiertes Feature!Flexibel deshalb, weil man auf unterschiedlichste Arten pyramidieren kann!

Übrigens kann man diskretionäres pyramidieren mittels der Überwachungs_Trade_Linie gut optimieren und überwachen!
Happy Trading

Termin-Trader

unregistriert

11

Freitag, 15. Juli 2005, 19:10

Hallo Udo,

du weißt, ich bin weder Programmierer, noch Systementwickler.
Aber wenn ich das richtig sehe, wird in deinem Beispiel nicht pyramidisiert, sondern die Position einfach linear aufgestockt ?

Bruno

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Samstag, 16. Juli 2005, 08:46

Hallo Bruno,

ich dachte ich könne Dich zum Systemhandel und programmieren überreden....;)

Spass beiseite-an dem einfachen Zukauf_Modell infolge einer Reaktion habe ich versucht ein einfaches mech. Modell darzustellen! In der Regel könnte man es z.B. bei Elliot Wave oder 1-2-3 Break Strategien so anwenden nur dass das MM-Regelwerk komplexer ist und aufwendiger programmiert werden muss!

Andere Modelle wie Teilzukäufe/Teilverkäufe(Aktien;Zertifikate ect.),verknüpft mit anderen Regelwerken und gleichzeiter Abbau mittels Stopp Varianten, müssen andere Regeln enthalten und hier kann es in der Tat recht komplex werden! Das Auge ist hier in vielerlei Hinsicht wesentlich flexibler! Aber es ist bei Systemen oft so: Ideen die scheinbar sehr simpel sind, benötigen plötzlich eine Seite Programmierzeilen!

>>Aber wenn ich das richtig sehe, wird in deinem Beispiel nicht >>pyramidisiert, sondern die Position einfach linear aufgestockt ?

Im gewissen Sinn sehe ich das schon als pyramidieren denn bei einer Zukauf-Strategie wird m.M. linear sprich im (möglichen) Trend aufgestockt da die Strategie in dem Umfeld meiner Ansicht am besten funktioniert!Leider sind die Märkte nicht mehr so "trendig" wie noch vor einigen Jahren aber man findet beispielsweise bei Aktien immer wieder Gelegenheiten.
Eine andere Möglichkeit wäre, ein Aktienpaket zu kaufen und beim erreichen errechneter Kursziele den Depotanteil mittels Teilerkäufe zu verringern.

Aber wie schon geschrieben sind sie Strategien vielfältig!In Bezug auf berechnetes MM/RM hat eine mathematisch backgetestete Startegie (in Bezug auf das ENTRY) m.M. einen gewissen Vorteil vs diskretionäer da man die STOPP,-EXIT Levels besser kontrollieren,justieren und berechnen kann!

Schönes Wochenende!
Happy Trading