ich Handbuch werden bei Limit-HS zwei Varianten vorgeschlagen.
a) man schreibt das HS so um, dass die Limit-Orders bereits vor der Signalgenerierung an der Börse liegen
b) man kann das HS unverändert lassen!!! und man aktiviert "unvollendete Periode"
Frage:
Ich würde gerne Variante b) verwenden, aber wie groß ist die Zeitverzögerung bis dann die Order an der Börse plaziert ist?
Oder ist die Verzögerung so gering, dass man sie praktisch vernachlässigen kann?
Muß die Aktuallisierungsrate des HS dann ganz klein eingestellt werden (1s), damit bei erfüllter Bedingung möglichst schnell die Order auch raus geht oder reicht hier auch eine 5min-Einstellung?
Im Ordermodul würde ich dann einfach Market-Order einstellen.
Konkret geht es um ein BUND-HS auf 5-Minuten-zeitbasis, wo man innerhalb der ersten 5 Minuten mit Open oder mit einem Limitwert (Discount-Einstieg) einsteigt.
Der Ausstieg erfolgt duch Intraday Verlust- bzw. Gewinnstops, die abhängig vom Openkurs berechnet werden (d.h. auch Limit-Orders).
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »sten« (13. Juli 2005, 18:39)
die Signalumsetzung geht (gerade beim FGBL) sehr schnell ( unter 1 Sekunde) und bei einem 5 Minuten-HS würde ich die Aktualisierung schon auf 0 Sec stellen, um die Slippage möglichst gering zu halten.
Aktivierst Du das " Signal auch bei unvollendeter Periode" kann es Dir in einer Periode 10 mal das Signal hin und her zerren, was inakzeptabel ist. Also bist Du gezwungen,die Option "Nur ein Signal pro Periode" zu aktivieren.
Das kann dann widerrum zur Folge haben, daß Du (bzw. Dein Handelssystem) auf ein "False breakout" herreinfällst, und somit 5 Minuten vergehen, bevor das System drehen kann, ebenfalls mit gigantischer Slippage.
All dieses spricht eigentlich für die Lösung mit den Stopps im Markt vor Eröffnung des Trades, was aber nicht einfach in der Programierung ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (13. Juli 2005, 18:48)
Danke Frieder für Deine Antwort. Du hast mich überredet, die schwierigere Variante (a) umzusetzen.
Habe mal folgendes ausprobiert. mein Ziel:
Ich möchte vor der Börseneröffnung um 8Uhr eine Limit-Order plazieren, d.h. ich versuche statt mit Open mit ein paar Ticks tiefer in einen Long-Trade einzusteigen.
Randbedingungen:
für den 14.7.05:
intradayHSignal=1
einstiegsLimitKurs=122.42
Meine Handelsregel sehen wie folgt aus:
{Handelssignale Backtest}
global Calc EnterLong:
Uhrzeit <= 080000 {8 Uhr}
AND
intradayHSignal>0 {pos...long, neg. ...short, 0...nichts machen}
AND
Low <= einstiegsLimitKurs;
global Calc ExitLong: 0;
{realer Handel}
global Calc EnterBasisLong_real: einstiegsLimitKurs;
global Calc EnterLong_real:
Uhrzeit <= 080000
AND
intradayHSignal>0;
global Calc ExitLong_real: 0;
Wenn ich den Backtest laufen lassen möchte, dann steht im EnterLong-Bereich "EnterLong", wenn das HS real Handeln soll über IB dann steht dort "EnterLong_real", usw.
Ich habe es gerade ausprobiert mit IB und meine Erwartungshaltung war,
das eine Limit-Order in der TWS steht.
Leider war das nicht der Fall. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache bzw. woran das liegen könnte?
Es ist 01:30Uhr und ich habe die Uhrzeitbedingung so gewählt, dass diese jetzt schon aktiv ist.
Auch habe ich die prinzipielle Funktionsweise der IB-Anbindung getestet, indem ich erfolgreich mehrere Orders händisch über das Ordermodul aufgegeben habe.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
PS:
Anmerkung zur Ordereinstellung:
Ich möchte genau zu diesem Limitwert einsteigen oder besser. Wenn ich den Kurs in der ersten Periode des Tages nicht bekomme, dann habe ich Pech gehabt.
Deshalb habe ich bei Long-Limit eine "0" eingetragen.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »sten« (14. Juli 2005, 02:12)
die Signalumsetzung geht (gerade beim FGBL) sehr schnell ( unter 1 Sekunde) und bei einem 5 Minuten-HS würde ich die Aktualisierung schon auf 0 Sec stellen, um die Slippage möglichst gering zu halten.
meine Beschreibung der Probleme mit der Slippage bezog sich natürlich auf das von
Torsten favorisierte System mit aktivierten unvollständigen Perioden ohne Stopp-Entries.
>>Ich habe es gerade ausprobiert mit IB und meine Erwartungshaltung >>war,das eine Limit-Order in der TWS steht.
>>Leider war das nicht der Fall. Hat jemand eine Idee, was ich falsch >>mache bzw. woran das liegen könnte?
Ich muss gestehen das ich noch nie versucht habe vor Börseneröffnung zu routen und kann deshalb nicht viel dazu sagen! Sind die Protokolle zugeschaltet? Vielleicht gibt das näheren Aufschluss! Was passiert nach dem ersten Tick des Tages?Handelszeit-Beschränkungen sind im HS nicht aktiviert?
Bezüglich des ENTRYS kann man alternativ das Limt UP/DOWN auch über ORM steuern indem ein negatives Limit eintragen wird (siehe auch Investox_Hilfe)!Für den Backtest muss allerdings das HS dementsprechend programmiert sein!
Es ist zu beachten, das BID_ASK nicht gleich LAST PRICE ist! Daher wird das System mit LP_Preisen "ungenauer" arbeiten! Wenn das Underlying der BID oder ASK Preis ist sollte es keine Slippage geben und der Trade beim erreichen des negativen Limits generiert werden-falls der Fill erfolgt! Zudem kann man nach einer gewissen Zeit x das LIMIT in Market wandeln lassen um nicht den Trade komplett zu verpassen,wenn das gewünscht wird!
Warum gibst Du die Order vor Börseneröffnung auf und wie soll das negative Limit gesteuert werden!Woher weisst Du wo der GBL eröffnet denn wenn Du zwei Ticks tiefer/höher einsteigst muss einn Bezug z.B. OPEN feststehen! Das verstehe ich ehrlich geasgt nicht ganz!
das ist nur erstmal der einfache Teil des HS, wo ich nur versuchen möchte, vor Börseneröffnung eine Limitorder zu plazieren. Die Gewinn- und Verluststops-Limtorderaufgabe ist hier noch nicht dabei.
Leider kenne ich nicht den Openkurs des nächsten Tages und der Limitkurs ist nicht mehr als ein Discounteinstieg zu dem ich gerne Einsteigen möchte, auch wenn man dadurch gute Trades verliert. Sicher kann man an der Schraube noch drehen.
An manchen Tagen ist es auch nur ein Open-Einstieg, d.h. diese Order möchte ich auf jeden Fall vor der Eröffnung plazieren.
Wozu das ganze?
Wenn ich zur Börseneröffnung dabei sein kann, dann brauche ich das Ordermudol nicht und 5min nach 8Uhr ist alles für diesen Tag erledigt.
Kritisch ist es nur, wenn ich nicht anwesend bin und da wollte ich versuchen das OMD einzusetzen, um sicherzustellen auch wirklich jedes Signal handeln zu können.
Die Handelszeitbeschränkung habe ich variiert, d.h. erst habe ich es ohne versucht und dann habe ich von 0-20Uhr eingestellt gehabt, aber daran hat es leider nicht gelegen.
Was ich noch nicht ausprobiert habe, ob die Limitorder vielleicht kurz vor 8Uhr oder vielleicht mit dem ersten Tageskurs in der TWS ankommt, dass könnte dann eine Hinweis liefern woran es hackt.
Muß ich noch ausprobieren.
Danke.
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (15. Juli 2005, 08:11)
>>Wenn ich zur Börseneröffnung dabei sein kann, dann brauche ich das >>Ordermudol nicht und 5min nach 8Uhr ist alles für diesen Tag erledigt.
Wenn die Order vor Börseneröffnung in der TWS platziert wird,benötigst Du das OM auch nicht unbedingt-oder habe ich das total falsch verstanden? OM passt genau den ersten Tick des Tages ab (Du musst auch hier nicht anwesend sein) und routet wenn die Bedingung im HS zutrifft!Das ist ein minimaler zeitlicher Verzug gegenüber der Variante, die Order vorbörslich zu plazieren den man beim GBL zum ersten Tick des Tages m.M. vernachlässigen kann!Zudem hast Du noch ein negatives Limit (fishing) eingefügt was auch ein bisschen Zeit schindet!
Wenn man nur einen Trade am Tag durchführt, könnte man alternativ mit BID_ASK Kurse als Underlying testen da das Limit u.U. 0.01 Punkte höher tiefer liegt was mit einem zusätzlich Bottom_Top Fishing von 0.02 Punkten in der Summe 0.03 Punkte ausmachen würde!
