Hallo zusammen!
@ Fritz
Stimmt,das eigentliche Ziel war von mir zu umschrieben so das man den Hintergrund nicht erkannte!Trotzdem danke für Deinen Vorschlag!
Beim Profile-Price-Level gibt es mehrere Varianten der Berechnung. PPLs sind aber nicht zu verwechseln mit dem MARKET PROFILE von Steidelmeier-Allerdings kann man es sehr ähnlich, aber nicht so aufwendig darstellen!
Ich habe den Vorschlag hinsichtlich einer individuellen Berechnung gemacht da m.M. ein Hardcode zu unfelxibel ist. Ein Hardcode dann grundlegende
Berechnungen durchführen aber für den Mix, "was und wie" wäre es praktischer wenn der User selbst wählen kann-so meine Meinung!
Wenn jemand binäre Treffer verteilen möchte und ein anderer das Volumen der Levels benötigt man schon wieder zwei Hardcodes!In ein flexibles Entwicklungsumfeld kann man hingegen eintragen was man möchte und benötigt!Grundsätzliches Ziel ist immer die Häufigkeit zu verteilen!
Fritz,ich gehe davon aus das Du das rechtseitig,senkrecht angeordnete PPL meinst? Es gibt noch weitere,interessante Darstellung und Berechnung wie das PPL auf Multi_Time_Frame Basis!
Beispiel:
Die Basis ist ein 10 Minuten Chart und das PPL wird auf 60 Minuten Basis berechnet. Das PPL wird in dem Fall nicht am rechten Rand platziert, sondern direkt im Chart genau auf den Fixpunkten der X_Y_Achse d.h. zu jeder vollen Stunde wird ein neues PPL im Chart angelegt das für die nächste Periode gilt,mit anderen Worten:Das PPL hat 60 Minuten Lag!
Eine weiterer Vorschlag ,für den man vermutlich eine neutrale Arbeitsplattform benötigen würde (falls die bisherigen X_achsenlosen das nicht können) wären Multi-Time Berechnungen wie das z.B. B_A und Last Price dies erfordert!Dazu muss die Plattform in der Lage sein,
zeitlich drei "Tickebenen" (ohne Zeitstempel) getrennt aufzuzeichnen zu behandeln!
Beispiel:
Wie bekannt, kommen die Ticks BID/ASK und LAST Price zu unterschiedlichen Zeiten und in asyncronischer Anzahl! Um das PPL zu zeichnen darf die Arbeitsplattform keine x-Achse haben sondern die Ticks garfisch aufbereiten und verarbeiten wie sie ankommen. Die Grafiken sind meist Balken (ich glaube das ist die bekannteste Darstellung!)Es stellt sich nurdie Frage,ob man diese "externen" Berechnungen in eine HS einfügen kann oder nicht?Für diskretionäre,visuelle Strategien wäre die grafische Aufbereitung ausreichend aber zur weiteren Verarbeitung wird es,so kann ich mir das vorstellen,komplizierter!
Im allgemeinen halte ich die Einbeziehungen von Häufigkeiten in ein HS (oder auf diskretionären Weg für durchaus interessant da sich immer wieder zeigt das häufig angelaufene Peaks immer wieder sehr gute ENTRY,EXIT und Stopp-Punkte ermitteln.Auch pyramidieren an den Schwellen könnte durchaus lohneswert!Der diskretionäre Trader hat zudem die Möglichkeit, die Trade_Linien einzusetzen was die Arbeit erleichtert da man nicht ständig aufpassen muss, wann endlich POC (Point of Control) erreicht wird! :)
Happy Trading
