INVESTOX-Forum

... nur kurz meine Meinung hierzu :

Ich finde das wir uns mit diesen ganzen Rumhampeleien ( Daten hier, Import da, Kovertieren, Export dort usw usw ) wieder in das Computer Steinzeitalter zurückbeamen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich versucht habe Vectorgrafiken für ein Poster in eine Bitmap zu konvertieren. Das hat damals Tage der "Forschung" gebraucht ...

Wenn´s nicht allzu kompliziert ist, wäre doch eine "Petition" an Hr. Knöpfel angebracht, die Funktion, die uns IB bedankenswerterweise zur Verfügung stellt, auf Platz 1 der Wunschliste zu setzen und in RTT einzubauen.

Denn, was wir mittlerweile durch objektive Messungen mittels eigener, speziell hierzu geschriebener Programme bis hinunter in den msec Bereich festgestellt haben : Die IB Daten bieten REALTIME und mehr Ticks als TPRT - die kann man hingegen vergessen ( gilt hier für Eurex Daten mit Anschluß an den Schweizer Server ) ! IB hat da wirklich was getan !!!

Hallo Tobias,

>>Die IB Daten bieten REALTIME und mehr Ticks als TPRT

Kannst Du einen direkten Vergleich der gelifertenTicks beider (wenn möglich vom FDAX) innerhalb eines kompletten Handelstages hier reinstellen?Mich würde aber nur BID_ASK, nicht LAST PRICE interessieren!

@Udo :

... Du ( ich bevorzuge die alte Rechtschreibung ! Ein bißchen "Respekt" und "Benimm" geht uns meiner Ansicht nach durch diesen neuen Kram verloren ... ) weißt, daß wir mehr in der LastPrice Welt umhergeistern. Von daher haben wir folgende Untersuchungen gemacht :

Uns interessierte, ob man in Tickbereichen überhaupt eine Chance hat mit LastPrice gefillt zu werden. Wobei uns NICHT interessierte, ob es von HS her ging, sondern rein technisch - also die Routingwege und Routingverzögerungen. Diese Frage konnte uns nämlich niemand beantworten - oder wollte niemand beantworten. Also der Weg vom Investox Handelssystem über das Ordermodul - über die API - über die TWS - über die erste Internetstrecke - über den IB Server - über die Strecke vom IB Server zur Eurex - die Rückstrecke vice versa - bis ich eine Meldung im HS erhalte, was meine Order bestätigt.

Dabei ist uns aufgefallen ( wie ich und auch andere schon geschrieben haben ), daß TP nur 3 sek. Blöcke überträgt. Dies ist natürlich tödlich für Ticktrader.
Also haben wir zusätzlich zu unserem Vorgehen noch die Kurse mit aufgezeichnet und zwar die Atomzeit unseres Rechners mit dem Zeitstempel der Ticks, die reinkamen. Dort sind uns dann die gravierenden Unterscheide aufgefallen.
Auch die Response Zeit von IB über einen Fill ist sehr schnell. Die gesamte oben geschriebene Kette für den Hin- UND Rückweg lag bei unseren Messungen im Bund bei maximal 546 ms. Dies ist die gesamte Zeit von der Ordergenerierung des HS bis zur Meldung des ORM "GEFILLT". Dazu haben wir natürlich eine reale Marketorder verwendet. Sonst würde es ja keinen Sinn machen...

Zurück zu Deiner urspr. Frage : Wir haben also nicht irgendwie parallel über mehrere Tage aufgezeichnet, weil dies nicht unsere Ausgangsfrage war. Wir wollten das immer nur für die jeweiligen realen Testrades haben.

Hallo Tobias,

danke für die ausführliche Beschreibung,ist sehr interessant! Von der technischen Seite wäre der Vergleich zu einer Standleitung zur EUREX incl. direkten Routing Modul interessant! Ich denke das man damit die gesamte Abwicklunszeit von 546ms halbieren-wenn nicht sogar 2/3teln kann!Der erhebliche Vorteil für beispielsweise ein OrderBook-Scalping System liegt auf der Hand!Es ist in der Tat so: Wenn das Timing beim Scalpen geringfügig nicht stimmt, sind 25-50% der möglichen Gewinner oftmals Verlierer! Daher sind die Anforderungen an das komplette Equipment extrem hoch-aber auch extrem teuer!Mit handelsüblichen Brokern (IB),Providern und Datenanbietern ist auf Dauer nichts zu holen!

Zum Test:Wenn man den gleichen Test mit FAST PATH durchführt könnte ich mir eine Erspanis von 50-100ms (je nach Provider und nähe zum Einwahlknoten) vorstellen! Dazu kommt das allgemeine technische Equipment und die Einstellungen in Investox selbst!
Was BID_ASK_LAST Price betrifft, so ist man mit B_A (Fast Trading) immer im Vorteil und das umsomehr, je schneller man im Orderbook steht!

Ihr habt sicher Tests mit den drei Basismöglichkeiten durchgeführt? B_A Systeme ticken erheblich öfter wie L_P Systeme! Bid_ASK kann auf Levels liegen und Signale auslösen die LP nie erreicht oder viel zu spät anzeigt!Demzufolge ist es umso wichtiger B_A einzusetzen je kleiner die Komprimierung wird! Bei einem z.B. 10Minuten HS, wird der sprunghafter Vorteil hingegen immer unwahrscheinlicher!

Zitat

Zum Test:Wenn man den gleichen Test mit FAST PATH durchführt könnte ich mir eine Erspanis von 50-100ms (je nach Provider und nähe zum Einwahlknoten) vorstellen! Dazu kommt das allgemeine technische Equipment und die Einstellungen in Investox selbst!

... das war mit Fastpath !