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ATR-Stop

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jpmess

unregistriert

1

Samstag, 6. August 2005, 17:41

ATR-Stop

Mein HS mit XL-Version 3.7.14 verarbeitet Close-Daten. Die Signale werden dann zum Open am nächsten Tag umgesetzt. Folglich ist Enter-Basis und Exit-Basis mit Delay=1 eingestellt.
Bisher war auch alles zu meiner Zufriedenheit. Nun wollte ich ATR-Stops einsetzen und habe eine weitere zeitliche Verzögerung um einen Tag festgestellt. Beispiel: Short auf DAX. ATR-Verlust liegt bei 4024,48. Am 28.06.04 wird der Handel mit 4069,35 beendet. Folglich raus am 29.06.04 zur Eröffnung. Mein HS gibt das Exit-Signal aber für den 30.06.04.
Kann mir bitte jemand dieses erklären ?
Bei Delay=0 für Exit-Basis erfolgt der Exit korrekt am 29.06.05. Aber diese Einstellung möchte ich eigentlich nicht praktizieren. Gibt es einen entscheidenden Hinweis für den korrekten Umgang mit den ATR-Stops oder ist die Delay=0-Einstellung notwendig.

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Sonntag, 7. August 2005, 09:30

Hallo jpmess,

die ATR-Stopps sind keine Intraday-Stopps! Nur diese (und die Sofort-Stopps) greifen innerhalb einer Periode. Schau dir dazu einmal die Hilfe an. Hier ein Auszug zum ATR-Verlust-Stopp:

Zitat

Mit dem ATR-Verlust-Stop können Sie eine Position gegebenenfalls vor zu großen Verlusten schützen. Der Stop wird ausgelöst, sobald der Ausstiegskurs (Exit-Basis) das berechnete Verlustlimit durchbricht.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

jpmess

unregistriert

3

Montag, 8. August 2005, 15:54

Hallo Hans-Jürgen,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Für mein HS, basierend auf Schlusskurse, ist also Open mit Delay=1 als Exit-Basis zu verwenden. Das ist ja auch ganz verständlich, da erst nach Handelsschluss die Kursdaten abgerufen werden, das HS aktualisiert wird und für den nächsten Tag (Delay=1) Aktion zum Open stattfinden. Das wurde auch immer so gemacht. Bsp.: Am 15.3.2004 wurde mein Kursverlust (blaue Linie in Chart1.jpg) mit dem Close unterschritten. Tschüß zum nächsten Open am 16.3.
Nun möchte ich diesen Stop durch den Stop ATR-Verlust ersetzen (z.B. Dreifache des ATR(10)). Im Bsp. (Chart2 mit einer roten (ATR-)Stoplinie) wird dieses Stop-Niveau auch am 15.3.2004 verletzt, aber erst am nächsten Tag (16.3.) ist dann auch das Open unter dem Stopkurs, eben so wie unter Exit-Basis festgelegt und in der Beschreibung des Stop definiert. Am nächsten Tag (Delay=1) erfolgt dann der Ausstieg aus der Position.
Ich möchte gerne einen ATR-Stop, der auf Basis des Close zum nächsten Open wirksam wird. Ist etwas mit den ATR-Verlust/Gewinn/Trailing machbar (Exit-Basis Open Delay=1 möchte ich beibehalten) oder muss ich den Weg über einen Anwenderstop gehen ?

Viele Grüße
jpmess
»jpmess« hat folgende Bilder angehängt:
  • Chart1.gif
  • Chart2.gif

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

4

Montag, 8. August 2005, 18:41

Hallo jpmess,

so wie es aussieht, lässt sich das wohl nur mit dem Anwenderstopp lösen, da (lt. Hilfe) die Exit-Basis (Open) das Verlustlimt unterschreiten muss. Da die Signale zum Open Delay 1 gehandelt werden, ist das dann die nächste Periode.

Oder hat jemand ne andere Idee?
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Dienstag, 9. August 2005, 10:07

Hallo,

dies müsste sich lösen lassen, indem Sie in den Optionen der Stop-Einstellungen unter "Bezugsdaten zur Berechnung des Stoplevels"
Close
angeben.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

jpmess

unregistriert

6

Dienstag, 9. August 2005, 11:26

Hallo,

funktioniert wunderbar. Schönen Dank.

Viele Grüße
jpmess

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

7

Dienstag, 9. August 2005, 16:59

Wieder etwas dazu gelernt, man lernt nie aus ;)!
Viele Grüße,
Hans-Jürgen