Optimierung mit GA
Hallo!
Wie kann man durch geeignete Einstellungen erzwingen, dass eine Optimierung mit GA nicht bereits nach ein paar Generationen ( meistens nach der 4 - 6 Generation von 25 Generationen ) sich auf ein Ergebnis "festfährt"?
Optimiert werden Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko (Gewichtung: 5 ), Netto-Profit (Gewichtung: 2) und Sharpe-Ratio (Gewichtung: 3) mit 15 Eltern, 200 Nachkommen und 25 Generationen.
Der Suchraum besteht aus zwei Optimierungsvariablen
#_SetGen NN_B1,[65,1,100,1,100,1,3,I]#
#_SetGen NN_B2,[5,1,100,1,100,1,3,I]#
Um für zwei NN´s, die miteinander logisch verknüpft sind ( Enter Long: NN_B1 AND NN_B2 > 0, usw. ), die beste Kombination zu ermitteln.
Der Suchraum besteht also in diesem Fall aus 100 x 100 = 10.000 möglichen Kombinationen!
Mit dem Robustheitstest lässt sich hier zwar eine Fläche ( 100 x 100 Punkte ) berechnen, die alle Kombinationen berechnet, aber es lässt sich mit dem Robustheitstest immer nur ein Fitnesskriterium z.B. das Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko bewerten.
Aber nicht eine Bewertung z.B. von drei verknüpften Kriterien gleichzeitig.
Mit vielen Grüßen
Reiner
