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Montag, 8. August 2005, 23:45
Kapitalkurve als Stopmarke
Das Problem bei den Stopps ist doch immer: nicht zu knapp einstellen, aber wenn nun 3-4 mal direkt hintereinander Stops ausgelöst werden, ist der Drawdown gewaltig.
Dies will ich nun über einen Stop in Bezug zur Kapitalkurve realisieren.
dazu folgende Formel:
AllTimeHV(KK4GD) - zu optimierender Wert, z.B. 800 Euro.
Das HS könnte ganz einfach sein: long:
Proc ADX unter Grenzwert:
const Perioden: 1+days([5, 5, 200, 10, 50, 2,1.4298, I]);
const Grenze: [20, 10, 50, 20, 35, 1,0.7120, I];
AD
Perioden)<Grenze
End;
muss ich nun ein 2. HS bauen, das auf das erste HS zugreift oder kann ich das bereits in 1 HS realisieren ?
und noch die 2. Frage:
welche Bedingungen muss ich bei exit long bzw. short eingeben, daß die Stops (!) sofort ausgelöst werden und nicht erst zum close, wenn der Kurs erst mal kräftig abgesackt ist ? Die normalen Exits sollen zum close erfolgen.
geht das ?
ich will ein Mix aus mehreren Systemen fahren und da wäre es wesentlich einfacher, wenn ich nicht immer ein HS auf ein HS basteln müsste, da verlier ich sonst den Überblick
Dies will ich nun über einen Stop in Bezug zur Kapitalkurve realisieren.
dazu folgende Formel:
AllTimeHV(KK4GD) - zu optimierender Wert, z.B. 800 Euro.
Das HS könnte ganz einfach sein: long:
Proc ADX unter Grenzwert:
const Perioden: 1+days([5, 5, 200, 10, 50, 2,1.4298, I]);
const Grenze: [20, 10, 50, 20, 35, 1,0.7120, I];
AD
Perioden)<GrenzeEnd;
muss ich nun ein 2. HS bauen, das auf das erste HS zugreift oder kann ich das bereits in 1 HS realisieren ?
und noch die 2. Frage:
welche Bedingungen muss ich bei exit long bzw. short eingeben, daß die Stops (!) sofort ausgelöst werden und nicht erst zum close, wenn der Kurs erst mal kräftig abgesackt ist ? Die normalen Exits sollen zum close erfolgen.
geht das ?
ich will ein Mix aus mehreren Systemen fahren und da wäre es wesentlich einfacher, wenn ich nicht immer ein HS auf ein HS basteln müsste, da verlier ich sonst den Überblick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klexer« (8. August 2005, 23:46)
