INVESTOX-Forum

mein Grundsystem sind einfach 2 Einflußfaktoren auf long und Short mit open Delay 1 und close delay 1

darauf hab ich jetzt ein KK-HS draufgelegt und dies mit 2 Signallinien versehen.

die erste ist ein Allzeit hoch auf die KK (blaue Linie)
die zweite ein LLV der letzten x Perioden. (gelbe Linie)

nun soll das HS (KK grüne Linie) aussetzen, wenn das Allzeithoch mit entsprechendem Abstand nach unten durchstossen wird, das ist ja logisch.
aber:
Einsetzen soll es, wenn die LLV-Linie, die sich unterhalb der KK-Linie befinden muss, nach oben durchstossen wird.

Das Ergebnis hat mich dann doch sehr überrascht, weil es eine Steigerung der KK um 25 % gebracht hat. (Robustet auf den halben Zeitraum.
Es ist zwar bei Enter ein Open Delay 0, aber die KK ist auf Ref -1 beim Grundsystem, das auf Open Delay 1 arbeitet.
Auch ist GelbL mit Ref -1 versehen.

Schaut es jetzt in die Zukunft ?


Beschreibung für System 'KK von ADX Grenzwert'
Uhrzeit: 09.08.2005 23:08:04
Angelegt am: 29.07.2005 18:34:32
Zuletzt bearbeitet: 09.08.2005 23:07:59
Komprimierung: 30 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
#_Position ADX Grenzwert#=1
and
If(Schwelle<gelbL,KK > Schwelle,KK>gelbL)

Exit Long:
Exit
or
If(Schwelle<gelbL,KK < Schwelle,KK<gelbL)

Enter Short:
#_Position ADX Grenzwert# = -1
and
If(Schwelle<gelbL,KK > Schwelle,KK>gelbL)

Exit Short:
#_Position ADX Grenzwert# =0
or
If(Schwelle<gelbL,KK < Schwelle,KK<gelbL)

Übergreifende Definitionen:
global calc KK:#_Kapital ADX Grenzwert#;

global calc Schwelle: Ref(AllTimeHV(KK),-1) - 250;

calc gelb:If(Ref(KK,-1)=HHV(Ref(KK,-1),3),1,0);
calc GelbL: ValueWhen(Ref(KK,-1),gelb=1,1,V);


{Stops}
Global Calc VerLo:0.869;
Global Calc VerSho:0.744;
Global Calc GewLo:0.459;
Global Calc GewSho:0.442;



***** Optimierung *****

Start: 23.01.2003 15:00:00
Ende: 25.04.2004 17:00:00

Optimierte Titel:
Bund ab 2003

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Short: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1000 Euro
Wert pro Punkt: 1000 Euro
Entry-Gebühren: 2 Euro
Exit-Gebühren: 2 Euro
Slippage: 10 Euro

es hat in die Zukunft geschaut. die KK ist immer erst zum close fix, somit funktioniert nicht open Delay 0
Immer, wenn ein System so gut ist, MUSS was faul sein.

Aber ich hab noch folgende Baustelle offen:

beim Durchbruch der KK durch die Schwelle soll das System long gehen, aber nicht erst zum close sondern z.B. 1 tick über der Schwelle.
Nun liefert die KK keine Candles sondern nur close-Kurse.
Ich hab schon Formeln probiert mit MIN MAX, Schwelle, KK, cross etc. aber dabei entstehen immer exorbitant große Kapitalkurven nach Oben oder unten mit Trades, die jede Periode auslösen .
die Enter long Bedingung ist nach wie vor:
#_Position ADX Grenzwert# =1
and
If(Schwelle<gelbL,KK > Schwelle,KK>gelbL)

was muss ich in den Testbedingungen als Enter Basis long eingeben, damit die Inbetriebnahme des HS ADX Grenzwert sofort erfolgt, auch wenn der Close evtl wieder unterhalb der Linie liegen sollte ?

Genauso erging es mir auch. Habe wirklich super Systeme geschrieben, allerdings auch mit delay 0 bei open. Wenn man dann die Formeln mit REF(...,1) ausbessert oder delay auf 1 stellt, stürzt die Kapitalkurve ein. X

Und zwar schaut das System immer um 1 Periode (in diesem Fall in der selben Periode bis zum Close) in die Zukunft.

Gruß
LT

Inzwischen weiß ich ja, wo ich schauen muss, ob da was faul ist

Übrigens zu meiner Eingangsfrage:

Hat jemand ein funktionierendes System, um über ein HS die KK auf ein erträgliches Mass zu begrenzen, ohne die Erträge erheblich zu mindern ?

8Hätte auch was gutes zum Tausch anzubieten 8