Hallo Torsten
>>die eine Zeile würde ich etwas abändern:
>>Short: LimitKurs(Ref(Low("DAX-Future (EUX Eurex), Geld"), -1), S, C, C, 1)
Sorry,war ein Eingabefehler! Deine Formel ist natürlich korrekt!
>>Investox gibt immer noch eine Warnung aus:
>>"Stops für die Eröffnungsperiode sollte nur in Verbindung mit der Enter->>Basis 'Open' eingesetzt werden!"
Ignorieren!
>>Erstaunlich ist, dass ich an einigen Stellen sogar günstiger in den Trade >>komme, d.h. noch vor der Schwelle. Das ist zu gut, da habe ich bestimmt >>noch irgendwo einen Fehler drinne.
Das ist eigentlich normal. Es wird der nächste Tick abgerechnet dessen Level unter/über dem Break liegen kann! Der Indikator ist in der Lage in einer Komprimierung Tick by Tick zu rechnen! D.h es wird jeder Tick in der 60 Minuten KOMP erfasst und das ermöglicht einen nahezu realen Einstieg im Backtest zu festzulegen! Bislang war das für Backtests nicht möglich! Wird der Indikator in schon bestehenden HSSen nachträglich eingesetzt, kann sich die Performance durchaus verbessern oder verschlechtern!
>>Ich habe noch einen komischen Effekt. Die KK beginnt bei dem Limitkurs->>HS erst am 4.8.05 um 17:00Uhr, obwohl last, bis & ask-Kurse bis Anfang >>des Jahres zurück reichen.
Ich habe auch erst mal lange überlegt woran das liegen kann bis ich drauf kam, das LIMITKurs Ticks berechnet und demzufolge ist die Lösung einfach:
INVESTOX EINSTELLUNGEN-INV ANPASSEN-DATEN-MAX ANZAHL PERIODEN NACH KOMP hochsetzen! Standart ist 32.000 Perioden! Gib einfach 1 Mill. ein, dann sollte alles berechnet werden!
Wenn der Backtest abgeschlossen ist reduziere die Daten wieder so weit, dass das HS mit den Formeln arbeiten kann um unnötige Ressourcenauslastung zu vermeiden!
PS: Die Formeln sind in erster Linie zum probieren der Wirkungsweise des Indikators gedacht! Wenn die Formeln im HS feststehen muss dieses angepasst werden!