INVESTOX-Forum

Hallo,

welche Möglichkeiten gibt es, nachfolgendes Beispielhandelssystem so zu modifizieren, das man mit einem Limit-Wert in die Position einsteigt und schon in der ersten Periode ein IntradayVerlust- oder IntradayGewinnstop ausgelöst werden kann.
Problem hierbei:
Wenn man in einen Trade mit Limitwert einsteigt, dann kann man die Sofortverluststops nicht verwenden und der normale Intradaystop greift erst nach der Einstiegsperiode.
Aber gerade die erste Periode ist mir wichtig (in einer Stunde kann viel passieren ) und mit Open-Einstieg waren die Ergebnisse bisher sehr bescheiden.

################# HS-Beschreibung ###################
HS-Komprimierung: 60min

Handelsregeln:

Zitat

global Calc einTick: 0.01;
global Calc longBreakout: Ref(High, -1) + einTick; {High...der letzten 60min Kerze}
global Calc shortBreakout: Ref(Low, -1) - einTick; {Low...der letzten 60min Kerze}

global Calc enterLong: longBreakout <= High;
global Calc enterShort: shortBreakout >= Low;

EnterBasis:
long: MAOpen, longBreakout)
short: MIN(Open, shortBreakout)
Delay=0

ExitBasis:
long: MIN(Open, shortBreakout)
short: MAOpen, longBreakout)
Delay=0

Mindestdauer:
Trades=0
Outpositionen=0

###############################################

Viele Dank.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

es ist erstaunlich, dass so ein paar Zeilen Investoxcode so viele Sichtweisen haben und man hierbei auf eine Fülle von Punkten achten muß.

Ich habe bisher die Calc-Berechnung als Ungleichung gesehen und da müßte es aus meinen Verständnis heraus eigentlich egal sein, wie rum man es schreibt, also:
"longBreakout <= High"
sollte identisch sein mit
"High >= longBreakout"

Man müßte hoffentlich in beiden Schreibweisen zum selben Ergebnis kommen. Sorry Udo.

In den anderen Punkt muß ich Dir leider zustimmen, daüber habe ich auch bisher nicht weiter nachgedacht. Wenn die Kurse sich schön kontinuierlich verändern, dann würde die "=" Bedingung zutreffen und der Enterwert stimmt.
Falls die Kurse aber anfangen zu springen, dann könnte die Schwelle von einem Tick zum anderen Überprungen werden und ich rechne mich mit der Verwendung des besseren Schwellwertes reich. Den Schwellwert werde ich dann im realen Trading aber nicht bekommen.
Leider habe ich bisher kein Slippage eingerechnet und die KK ist auch ohne bisher so erbärmlich, dass 1 oder gar 2 Ticks auf keinen Fall verkraftet werden. Das wird verdammt schwierig.

Zum StopLimitEinstieg+IntradayGewinn+Intradayverlust:
Ich versuche gerade das HS umzustellen auf 1min-Komprimierung, aber unter Beibehaltung der 60min-Komprimierung bei der Berechnung mittels Komp()-Indikator. Ich scheue etwas davor zurück, auf Tickbasis zu arbeiten, wegen des noch höheren Berechnungsaufwandes. Mal sehen wie weit ich mit der 1min-Komprimierung komme.
Vielen Dank.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich glaube man muß einen ganz bestimmten Parameter verändern, um trotz kleinerer Komprimierung die komplette KK in das Sichtfenster zu bekommen?

Hallo Udo,

vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Das Problem mit der kompletten Darstellung des Charts/KK bei kleiner Komprimierung habe ich gefunden. Bei "Investox anpassen" muß bei Chart und Daten die Zahlenwerte vergrößert werden, solange bis alles angezeigt wird.

Ich muß gestehen ich habe noch Inv. V4.1.7, habe die neue Version noch gar nicht mitbekommen.
Den neuen Indikator "LimitKurs" werde ich ausprobieren, das Testbeispiel ist super.

Viele Grüße
Torsten

Hi,

habe gerade die neue Version installiert und habe mir den LimitKurs-Indikator angesehen. Das ist ja super, der kommt wie gerufen und passt ganz genau zu der Problemlösung, die wir weiter oben besprochen haben.
Das ist ein klasse Timing.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

ja, ich habe die aufgezeichneten Bid & ask-Kurse von IB.
Ich werde das Beispiel mal ausprobieren.

Frage:
Könnte man das Slippage mit 6,25€ in diesem Beispiel nicht vielleicht komplett weglassen? Durch die BID_ASK Kurse & den LimitKurs-Indikator müßte man die Realität schon fast exakt erfasst haben (zu 99,99%)?

Viele Grüße
Torsten

PS:
Welche Intradaydaten verwendest Du? Tai-Pan Realtime?
Bin gerade am grübeln, ob ich mir das Abo zulege.

Hallo Udo,

die eine Zeile würde ich etwas abändern:
Short: LimitKurs(Ref(Low("DAX-Future (EUX Eurex), Geld"), -1), S, C, C, 1)

Investox gibt immer noch eine Warnung aus:
"Stops für die Eröffnungsperiode sollte nur in Verbindung mit der Enter-Basis 'Open' eingesetzt werden!"

Bin jetzt nicht sicher, ob die Warnung auch bei Verwendung des LimitKurs-Befehls gültig ist?

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich komme auf folgenden Chart:
Die im Chart gezeigten Schwellen liegen jeweils einen halben Punkt über bzw. unter den Vortageshochs/Tiefs. Auch habe ich als minimale Kursänderung bei der Titeldefinition 0.5 Punkte angegeben.
Erstaunlich ist, dass ich an einigen Stellen sogar günstiger in den Trade komme, d.h. noch vor der Schwelle. Das ist zu gut, da habe ich bestimmt noch irgendwo einen Fehler drinne.

zur Kontrolle meine Basiswerte sind:
EnterBasis-Long: LimitKurs(Ref(High("FDAX1530bis175959_ask_ib"), -1), L, C, C, 1)
EnterBasis-Short: LimitKurs(Ref(Low("FDAX1530bis175959_bid_ib"), -1), S, C, C, 1)

ExitBasis-Long: Close("FDAX1530bis175959_bid_ib")
ExitBasis-Short: Close("FDAX1530bis175959_ask_ib")

PS2:
Ich habe noch einen komischen Effekt. Die KK beginnt bei dem Limitkurs-HS erst am 4.8.05 um 17:00Uhr, obwohl last, bis & ask-Kurse bis Anfang des Jahres zurück reichen.
Habe zur Überprüfung "LimitKurs" bei EnterBasis's herausgenommen und dann wird KK wieder vollständig angezeigt. Sorry.

Hallo Udo,

nach der Erhöhung der Periodenanzahl wurde die KK über den kompletten Zeitraum angezeigt.

Das Ergebnis läst hoffen, dass man manchmal etwas besser in den Trade einsteigt und manchmal etwas schlechter und das es sich in der Summe dann neutralisiert.
Viele Dank.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

ich habe den Limitkurs-Indikator in das HS eingebaut und hatte an 2 Stellen einen starken Einbruch der KK. Die Fehlersuche hat ergeben, dass an diesen Stelle der Einstiegswert in einem Short-Trade 0 war. Daraufhin habe ich mir die Bid-Kurse zu diesem Einstiegszeitpunkt angesehen, aber es war alles okay, d.h. nirgendwo war eine 0 (habe auch die Suchfunktion verwendet im RTT-Tool) und in der entsprechenden Tradingminute waren mehrere Werte vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung, was sonst noch die Ursache für einen Einstieg bei 0 sein kann?

Habe dann das HS auf Tickbasis umgestellt, d.h. ich habe keinerlei Komprimierung mehr zugelassen, um genau zu sehen was wann passiert.
Dabei ist mir aufgefallen, dass man auf Tickbasis keine Intraday-Stops mehr verwenden kann (es gibt kein High, Low mehr). Wie sieht da die Alternative aus? Anwenderstop programmieren oder gibt es da noch einen anderen berechnungstechnisch schnelleren Weg?

Dann wollte ich mal austesten, wie schnell man einen Refresh bei einem Tickbasis-HS minimal hinbekommen kann. Ich komme bei dem sehr einfachen HS auf ungefähr 3 bis 4s, wobei ich alle möglichen Einstellparameter so weit wie nur möglich nach unten gesetzt habe und noch keine Stops drinne habe.
Damit könnte man die Refreshzeit auf ung. 5s für das HS einstellen.
Wenn also ein Widerstandslinie durchbrochen wird und ein Handelssignal generiert wird, dann würde man mit dem Ordertool im einfachsten Fall eine Marketorder in den Markt werfen. Im ungünstigsten Fall können hierbei 5 bis 6s vergehen.
Selbst wenn man nur einen Trade pro Tag auf einer 60min Komprimierung macht, können 5s ganz schön lang sein und man würde ein gutes Stück vom Gewinn erst gar nicht bekommt.
Auf welche minimale Zeitverzögerung könnt Ihr die HS optimieren? Ist <1s realistisch?
Vielleicht habe ich noch nicht alle Einstellmöglichkeiten optimal genutzt?

Viele Grüße
Torsten

PS:
Ich habe jetzt fast die ganze Nacht gegrübelt, wie man eine schnellere Reaktionszeit realisieren kann. Es läuft darauf hinaus das eine Limitorder bereits vor dem Ausbruchereignis an der Börse liegen muß.
Wenn ich im obigen Beispiel statt mit einer Market-Order mit einer StopLimitorder in den Markt gehe, dann verliere ich die ersten 5 bis 6s, wo man vielleicht noch ohne Slippage in den Markt gekommen wäre.

Variante a)
Man schickt die StopLimit-Order 10s vor dem Kurs-Ausbruchereignis an IB ab. Aber wie will man vorher wissen was passiert?
--> geht nicht

Variante b)
Man ändert ein fertiges, ausgetestetes, funktionierendes Handelssystem noch nachträglich so um, dass die Stoplimit-Order sobald die Nebenbedingungen erfüllt sind an IB geschickt wird. Es gibt dazu ein Beispiel in der Orderbuchdokumentation.
ABER:
Diese Änderung ist nicht ganz trivial und man macht hierbei einen Blindflug, weil die Investox-KK danach nicht mehr aussagefähig ist.
Wenn ich ein fertiges, funktionierendes HS hätte und ich nach zahlreichen, langwierigen Tests sicher wäre, dass die steigende KK nicht auf Überoptimierung oder Vorausschauen beruht, dann würde ich unmittelbar vor dem raelen Trading auf keinen Fall mehr was ändern wollen (z.B. die ENTER-Regeln), d.h. diese Variante ist auch nicht das Gelbe vom Ei.

Wie macht Ihr das? Habe ich einen Fehler in meinen Überlegungen gemacht?
Gibt es vielleicht noch einen einfacheren 3.Weg den ich vor lauter Bäumen nicht sehe?