INVESTOX-Forum

Hallo zusammen!

Mit welchen Daten kann ich realistisch backtesten? Die Unterschiede zwischen den Varianten sind zum Teil drastisch (z.B. bei TPR) . Sind die Verhältnisse gleich, so das ich den adjustierten testen kann und den aktuellen handeln kann? Bekomme ich beim Rollover halbwegs das selbe Verhältnis, so das nur Transaktionkosten entstehen? Kann ich Investox irgendwie sagen, dass der Rollover nicht gehandelt werden soll?

Chris

Und direkt noch eine Frage:

Bisher hab ich das Volumen nie beachtet, hatte es also auch nie im Chart eingeblendet. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, das es ab 30. Mai über TP ein völlig anderes Volumen aufgezeichnet wird. Ich meine mich irgendwo an ein Update zu erinnern. Kann man dies nachträglich irgendwie korrigieren, was sind die richtigen Einstellungen?

Danke

Hallo Chris,

eine gewisse Problematik ist das ja schon denn ein adjustierter Endloskontrakt kann entweder den korrekten Preis oder die korrekte Preisbewegung 'zeigen'. Zum Backtest ist wohl ein Backward-Adjusted-Contract gut geeignet, eine optimale Lösung gibt es nicht.

Gute Datenanbieter haben in Ihrer Software/Datenfeed die Möglichkeit geschaffen das der Kunde selbst die Adjustagemethode einstellen kann um so je nach Anforderung den Kontrakt selbst zu adjustieren, auch werden die Kursreihen nachträglich gepflegt! Nicht bei jedem Anbieter eine Selbstverständlichkeit, doch IV V4 hat ja den Datenchecker drin

Zum Schluss noch ein Ausschnitt aus "Der ultimative Trading-Guide" bezüglich Kontrakte, das Programm Excalibur (TM) aus den USA kann tatsächlich von einem zum nächsten Kontrakt 'gehen' und dies im Test/BAcktest auch realistisch berücksichtigen (Eigenaussage der Autoren), denn die Umstiegskosten in den jeweiligen Frontmonat sollten berücksichtigt werden.

Es ist mit Sicherheit programmierbar das zum Rollover nicht gehandelt werden soll, nur ob das mit den Boardmitteln von Investox, der Investox Programmiersprache oder über externe DLL-Datei gemacht wird kann ich dir als Nichtprogrammierer leider nicht beantworten?!

Hoffe etwas geholfen zu haben ...

Roti

Hallo Chris,
mit DatePart(yyyy) und DatePart(m) und DatePart(d) in Verbindung mit IF-Verknüpfungen kannst du festlegen, das am Verfallstermin nicht gehandelt wird und erst nach dem Verfallstermin wieder gehandelt werden darf.
Gruß Snoopy