Hallo Chris,
eine gewisse Problematik ist das ja schon denn ein adjustierter Endloskontrakt kann entweder den korrekten Preis oder die korrekte Preisbewegung 'zeigen'. Zum Backtest ist wohl ein Backward-Adjusted-Contract gut geeignet, eine optimale Lösung gibt es nicht.
Gute Datenanbieter haben in Ihrer Software/Datenfeed die Möglichkeit geschaffen das der Kunde selbst die Adjustagemethode einstellen kann um so je nach Anforderung den Kontrakt selbst zu adjustieren, auch werden die Kursreihen nachträglich gepflegt! Nicht bei jedem Anbieter eine Selbstverständlichkeit, doch IV V4 hat ja den Datenchecker drin
Zum Schluss noch ein Ausschnitt aus "Der ultimative Trading-Guide" bezüglich Kontrakte, das Programm Excalibur (TM) aus den USA kann tatsächlich von einem zum nächsten Kontrakt 'gehen' und dies im Test/BAcktest auch realistisch berücksichtigen (Eigenaussage der Autoren), denn die Umstiegskosten in den jeweiligen Frontmonat sollten berücksichtigt werden.
Es ist mit Sicherheit programmierbar das zum Rollover nicht gehandelt werden soll, nur ob das mit den Boardmitteln von Investox, der Investox Programmiersprache oder über externe DLL-Datei gemacht wird kann ich dir als Nichtprogrammierer leider nicht beantworten?!
Hoffe etwas geholfen zu haben ...
Roti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roti« (13. August 2005, 17:43)