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2 mal gleiches System, 2 versch Ergebnisse

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klexer

unregistriert

1

Sonntag, 14. August 2005, 23:41

2 mal gleiches System, 2 versch Ergebnisse

ich hab ein GD-System mit folgenden Einstellungen:
Komprimierung: 15 Minuten
Enter Long:
close > GD(Close, 247.674, W) + A

Enter Short:
close < GD(Close, 253.485, AES) + B

Übergreifende Definitionen:
calc A:0.322;
calc B:-0.481;

bzw.
Komprimierung: 2 Minuten

Enter Long:
Komp(#Close#, #15#) > Komp(#Ref(GD(Close, 80.000, E) , -1)#, #15#)+ A

Enter Short:
Komp(#Close#, #15#) < Komp(#Ref(GD(Close, 80.000, E) , -1)#, #15#)+ A

Übergreifende Definitionen:
calc A:-0.500;
calc B:-0.416;

bei beiden Systemen Stops:
Global Calc IntVerL:0.812;
Global Calc IntVerS:0.494;
Global Calc IntGewL:0.721;
Global Calc IntGewS:0.118;

beide Systeme wurden optimiert und es wurde ein Ergebnis ausgewählt, das sich im oberen Drittel der Ergebnisse befand.

Die Ausbeute beim 2. System war wesentlich besser, obwohl die Zutaten beidesmal identisch waren.

Das hätte ich jetzt so nicht erwartet.

Sollte man immer ne kleine Komprimierung wählen und daraufhin in den HS-Regeln mit KOMP arbeiten ?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Dienstag, 16. August 2005, 11:02

RE: 2 mal gleiches System, 2 versch Ergebnisse

Hallo,

diesbezüglich ist ja das folgende zu beachten (siehe Doku zu "Komp"):

"Achtung: Beachten Sie, dass bei der Synchronisierung von größeren Perioden in einen kleineren Periodenzusammenhang (also zum Beispiel von täglichen Berechnungen im Intraday-Zusammenhang), die High-, Low- und Closekurse der größeren Perioden „vorausblicken". Verwenden Sie daher in solchen Zusammenhängen nicht den letzten, sondern den vorigen Wert der Berechnung, also anstatt:
RSI(Close, 10)
verwenden Sie
Ref(RSI(Close, 10), -1)
Wenn Sie dagegen zum Beispiel eine tägliche Komprimierung in einem Wochenkontext verwenden, ist der Bezug auf die vorherige Periode nicht nötig."

Viele Grüße
Andreas Knöpfel